有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

シェール関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		89,855,778	5,064,433
金銭信託		4,112,245	1,681,839
コール・ローン		59,536,123	55,406,290
株式		2,379,113,043	2,100,695,426
派生商品評価勘定		-	30,000
未収入金		61,879,723	33,921,389
未収配当金		3,268,740	1,449,637
流動資産合計		2,597,765,652	2,198,249,014
資産合計		2,597,765,652	2,198,249,014
負債の部
流動負債
未払金		31,899,895	-
未払解約金		-	38,000,000
未払利息		79	53
その他未払費用		705	899
流動負債合計		31,900,679	38,000,952
負債合計		31,900,679	38,000,952
純資産の部
元本等
元本	*1	2,431,847,623	1,999,844,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		134,017,350	160,403,913
元本等合計		2,565,864,973	2,160,248,062
純資産合計	*2	2,565,864,973	2,160,248,062
負債純資産合計		2,597,765,652	2,198,249,014

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)の特定期間に合わせるため、平成29年 4月11日から平成29年10月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 4月10日現在				平成29年10月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,431,847,623口				1,999,844,149口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0551円			1口当たりの純資産額	1.0802円
		(10,000口当たりの純資産額	10,551円)			(10,000口当たりの純資産額	10,802円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	─	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 4月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年10月12日
期首元本額	2,434,657,809円
期首より平成29年 4月10日までの追加設定元本額	154,479,641円
期首より平成29年 4月10日までの一部解約元本額	157,289,827円
期末元本額	2,431,847,623円
平成29年 4月10日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	1,442,272,660円
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)	989,574,963円

平成29年10月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 4月11日
期首元本額	2,431,847,623円
期首より平成29年10月10日までの追加設定元本額	1,388,614円
期首より平成29年10月10日までの一部解約元本額	433,392,088円
期末元本額	1,999,844,149円
平成29年10月10日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	1,238,663,587円
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)	761,180,562円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 4月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	166,570,235
合計	166,570,235

平成29年10月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	54,063,308
合計	54,063,308

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ANDEAVOR	2,500	106.66	266,650.00
		CABOT OIL & GAS CORP	17,000	25.44	432,480.00
		CALLON PETROLEUM CO	46,000	11.15	512,900.00
		CHEVRON CORP	5,000	117.71	588,550.00
		CIMAREX ENERGY CO	5,400	115.74	624,996.00
		CONCHO RESOURCES INC	5,000	134.96	674,800.00
		CONOCOPHILLIPS	6,000	48.91	293,460.00
		DEVON ENERGY CORP	11,000	35.89	394,790.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	6,100	99.94	609,634.00
		EOG RESOURCES INC	7,000	96.50	675,500.00
		EQT CORP	8,300	62.90	522,070.00
		HALLIBURTON CO	8,500	44.93	381,905.00
		HOLLYFRONTIER CORP	4,500	36.18	162,810.00
		KINDER MORGAN INC	11,000	19.03	209,330.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,500	56.14	84,210.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,000	64.00	128,000.00
		ONEOK INC	3,500	56.07	196,245.00
		PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	7,200	26.49	190,728.00
		PHILLIPS 66	5,000	93.32	466,600.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,500	150.96	679,320.00
		PROPETRO HOLDING CORP	15,000	14.75	221,250.00
		RSP PERMIAN INC	5,800	34.00	197,200.00
		SRC ENERGY INC	10,000	9.34	93,400.00
		VALERO ENERGY CORP	5,000	77.13	385,650.00
		WILLIAMS COS INC	6,500	30.06	195,390.00
		CABOT CORP	5,000	57.29	286,450.00
		DOWDUPONT INC	8,000	71.68	573,440.00
		EASTMAN CHEMICAL CO	5,200	89.65	466,180.00
		FMC CORP	3,500	90.76	317,660.00
		HUNTSMAN CORP	11,000	27.17	298,870.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,500	99.04	346,640.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	500	205.93	102,965.00
		POLYONE CORPORATION	5,000	40.82	204,100.00
		PPG INDUSTRIES INC	1,000	112.64	112,640.00
		VULCAN MATERIALS CO	1,000	120.19	120,190.00
		WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,300	84.72	194,856.00
		CATERPILLAR INC	1,500	126.88	190,320.00
		CURTISS-WRIGHT CORP	2,000	110.54	221,080.00
		GARDNER DENVER HOLDINGS INC	8,000	26.78	214,240.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,500	143.60	215,400.00
		CSX CORP	7,500	52.81	396,075.00
		UNION PACIFIC CORP	3,500	113.88	398,580.00
		ATMOS ENERGY CORP	2,300	85.36	196,328.00
		CHESAPEAKE UTILITIES CORP	2,500	79.60	199,000.00
		NEW JERSEY RESOURCES CORP	4,500	42.85	192,825.00
		NEXTERA ENERGY INC	5,000	147.90	739,500.00
		SEMPRA ENERGY	3,500	112.63	394,205.00
		VECTREN CORP	3,000	65.85	197,550.00
	計	銘柄数:48			15,766,962.00
					(1,777,882,635)
		組入時価比率:82.3%			84.6%
	カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	15,500	41.12	637,360.00
		ENBRIDGE INC	4,500	51.81	233,145.00
		ENCANA CORP	34,500	14.09	486,105.00
		INTER PIPELINE LTD	12,000	25.52	306,240.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	8,700	42.67	371,229.00
		SUNCOR ENERGY INC	11,400	43.50	495,900.00
		TRANSCANADA CORP	3,000	61.75	185,250.00
		METHANEX CORP	5,200	62.04	322,608.00
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,000	206.73	413,460.00
	計	銘柄数:9			3,451,297.00
					(310,237,087)
		組入時価比率:14.4%			14.8%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	43,870	47.46	2,082,070.20
計	銘柄数:1			2,082,070.20
				(12,575,704)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合 計				2,100,695,426
					(2,100,695,426)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。