有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
●東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
① 主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先出資証券および偶発転換社債(CoCo債))等を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ Tokio Marine Rogge Asset Management Limited(東京海上Rogge社)に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
●東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
① 主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先出資証券および偶発転換社債(CoCo債))等を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ Tokio Marine Rogge Asset Management Limited(東京海上Rogge社)に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
④ 原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)

◇東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド 1.基本方針 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先出資証券および偶発転換社債(CoCo債))等に投資します。 (2)投資態度 ①主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先出資証券および偶発転換社債(CoCo債))等に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ②Tokio Marine Rogge Asset Management Limited(東京海上Rogge社)に、運用の指図に関する権限を委託します。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 3.運用制限 (1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。