有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	1,028,035,835	984,755,526
	親投資信託受益証券 小計	1,028,035,835	984,755,526
	合計	1,028,035,835	984,755,526

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		21,542,225	4,182,355
国債証券		866,725,533	980,499,846
未収利息		125,804	331,365
前払費用		181,127	22,358
流動資産合計		888,574,689	985,035,924
資産合計		888,574,689	985,035,924
負債の部
流動負債
未払解約金		5,914,000	241,000
流動負債合計		5,914,000	241,000
負債合計		5,914,000	241,000
純資産の部
元本等
元本	※1	907,159,420	1,028,035,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△24,498,731	△43,240,911
元本等合計		882,660,689	984,794,924
純資産合計		882,660,689	984,794,924
負債純資産合計		888,574,689	985,035,924

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
※1	期首	平成26年11月6日	平成27年1月27日
	期首元本額	349,965,000円	907,159,420円
	期首からの追加設定元本額	658,073,989円	738,087,169円
	期首からの一部解約元本額	100,879,569円	617,210,754円
	元本の内訳*
	eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	907,159,420円	1,028,035,835円
	(合 計)	907,159,420円	1,028,035,835円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	24,498,731円	43,240,911円
3	受益権の総数	907,159,420口	1,028,035,835口
4	1口当たり純資産額	0.9730円	0.9579円
	(1万口当たり純資産額)	(9,730円)	(9,579円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年11月 6日 至 平成27年 1月26日 )	( 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△16,274,553	△17,538,270
合計	△16,274,553	△17,538,270

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	127,000,000	137,227,310
	第18回利付国債(物価連動・10年)	189,000,000	203,035,140
	第19回利付国債(物価連動・10年)	248,000,000	259,780,000
	第20回利付国債(物価連動・10年)	363,000,000	380,457,396
	国債証券 小計	927,000,000	980,499,846
	合計	927,000,000	980,499,846

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。