半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月8日-平成27年11月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期中間計算期間末 平成27年6月7日現在
1.	※1	期首元本額	2,431,373,210円
		期中追加設定元本額	823,671,915円
		期中一部解約元本額	45,670,000円
2.		受益権の総数	3,209,375,125口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間末 平成27年6月7日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末 平成27年6月7日現在
1口当たり純資産額	1.0353円
(1万口当たり純資産額)	(10,353円)

(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券及び「シュローダー新興国株式戦略ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年6月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		768,403,201
国債証券		5,536,345
地方債証券		132,493,085
特殊債券		8,410,055,390
未収利息		19,256,099
前払費用		5,648,876
流動資産合計		9,341,392,996
資産合計		9,341,392,996
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1	9,256,332,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		85,060,031
元本等合計		9,341,392,996
純資産合計		9,341,392,996
負債純資産合計		9,341,392,996

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年6月7日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,966,036,683円
		同期中追加設定元本額	69,409,192円
		同期中一部解約元本額	779,112,910円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>	10,530,000円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>	1,281,836円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>	444,955円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>	7,138,903円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>	3,131,909円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円
		DIAM人民元債券ファンド	14,454,114円
		ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型	103,986円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース	4,486,988円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース	4,586,699円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース	997,109円
		DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)	99,592円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円
		DIAM 米国リート・インカムプラス	994,728円
		USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)	993,740円
		USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)	1,987,479円
		DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド	9,935円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース	9,925円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	9,924円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	9,924円
		DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)	69,389,374円
		米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>	9,909円
		米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>	9,909円
		DIAM日経225パッシブファンド(ロックイン型)(適格機関投資家限定)	9,133,976,714円
	計		9,256,332,965円
2.	受益権の総数		9,256,332,965口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年6月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年6月7日現在
1口当たり純資産額	1.0092円
(1万口当たり純資産額)	(10,092円)