有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年12月18日)

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【提出】: 2016/03/10 9:06
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【項目】: 50項目

野村日経225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年12月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,240,726,966
株式	52,273,254,960
未収利息	12,033
差入委託証拠金	280,423,000
流動資産合計	58,794,416,959
資産合計	58,794,416,959
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	172,342,408
未払解約金	134,221,082
流動負債合計	306,563,490
負債合計	306,563,490
純資産の部
元本等
元本	46,800,436,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,687,416,934
元本等合計	58,487,853,469
純資産合計	58,487,853,469
負債純資産合計	58,794,416,959

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2497円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,497円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年11月21日
至平成27年12月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年12月18日現在
期首	平成26年11月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,057,293,564円
同期中における追加設定元本額	75,474,754,390円
同期中における一部解約元本額	44,731,611,419円
期末元本額	46,800,436,535円
期末元本額の内訳*
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	34,221,746円
野村日本株リスクコントロール・ファンドVA(豪ドル投資型)(適格機関投資家専用)	5,522,232,735円
野村日本株リスクコントロール・ファンドVA(米ドル投資型)(適格機関投資家専用)	326,440,230円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	29,074,278,088円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Fプライス(適格機関投資家専用)	4,251,728,179円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Gプライス(適格機関投資家専用)	7,591,535,557円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年12月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	108,000	470.00	50,760,000
		マルハニチロ	10,800	1,999.00	21,589,200
		国際石油開発帝石	43,200	1,141.00	49,291,200
		コムシスホールディングス	108,000	1,712.00	184,896,000
		大成建設	108,000	797.00	86,076,000
		大林組	108,000	1,153.00	124,524,000
		清水建設	108,000	1,036.00	111,888,000
		長谷工コーポレーション	21,600	1,360.00	29,376,000
		鹿島建設	108,000	726.00	78,408,000
		大和ハウス工業	108,000	3,368.00	363,744,000
		積水ハウス	108,000	1,965.50	212,274,000
		日揮	108,000	1,862.00	201,096,000
		千代田化工建設	108,000	921.00	99,468,000
		日清製粉グループ本社	108,000	1,962.00	211,896,000
		明治ホールディングス	21,600	9,970.00	215,352,000
		日本ハム	108,000	2,309.00	249,372,000
		サッポロホールディングス	108,000	545.00	58,860,000
		アサヒグループホールディングス	108,000	3,867.00	417,636,000
		キリンホールディングス	108,000	1,718.00	185,544,000
		宝ホールディングス	108,000	936.00	101,088,000
		キッコーマン	108,000	4,125.00	445,500,000
		味の素	108,000	2,736.00	295,488,000
		ニチレイ	108,000	838.00	90,504,000
		日本たばこ産業	108,000	4,488.00	484,704,000
		東洋紡	108,000	168.00	18,144,000
		ユニチカ	108,000	59.00	6,372,000
		帝人	108,000	411.00	44,388,000
		東レ	108,000	1,093.00	118,044,000
		王子ホールディングス	108,000	483.00	52,164,000
		日本製紙	10,800	1,853.00	20,012,400
		北越紀州製紙	108,000	716.00	77,328,000
		クラレ	108,000	1,516.00	163,728,000
		旭化成	108,000	775.50	83,754,000
		昭和電工	108,000	146.00	15,768,000
		住友化学	108,000	679.00	73,332,000
		日産化学工業	108,000	2,812.00	303,696,000
		日本曹達	108,000	705.00	76,140,000
		東ソー	108,000	622.00	67,176,000
		トクヤマ	108,000	271.00	29,268,000
		デンカ	108,000	525.00	56,700,000
		信越化学工業	108,000	6,618.00	714,744,000
		三井化学	108,000	523.00	56,484,000
		三菱ケミカルホールディングス	54,000	764.40	41,277,600
		宇部興産	108,000	250.00	27,000,000
		日本化薬	108,000	1,338.00	144,504,000
		花王	108,000	6,038.00	652,104,000
		富士フイルムホールディングス	108,000	4,852.00	524,016,000
		資生堂	108,000	2,592.00	279,936,000
		日東電工	108,000	8,596.00	928,368,000
		協和発酵キリン	108,000	2,147.00	231,876,000
		武田薬品工業	108,000	5,981.00	645,948,000
		アステラス製薬	540,000	1,701.00	918,540,000
		大日本住友製薬	108,000	1,464.00	158,112,000
		塩野義製薬	108,000	5,402.00	583,416,000
		中外製薬	108,000	4,455.00	481,140,000
		エーザイ	108,000	8,077.00	872,316,000
		第一三共	108,000	2,528.50	273,078,000
		昭和シェル石油	108,000	1,040.00	112,320,000
		JXホールディングス	108,000	491.30	53,060,400
		横浜ゴム	54,000	1,945.00	105,030,000
		ブリヂストン	108,000	4,311.00	465,588,000
		旭硝子	108,000	698.00	75,384,000
		日本板硝子	108,000	100.00	10,800,000
		日本電気硝子	162,000	618.00	100,116,000
	住友大阪セメント	108,000	457.00	49,356,000
	太平洋セメント	108,000	364.00	39,312,000
	東海カーボン	108,000	345.00	37,260,000
	TOTO	54,000	4,045.00	218,430,000
	日本碍子	108,000	2,768.00	298,944,000
	新日鐵住金	10,800	2,357.50	25,461,000
	神戸製鋼所	108,000	132.00	14,256,000
	ジェイエフイーホールディングス	10,800	1,858.00	20,066,400
	日新製鋼	10,800	1,252.00	13,521,600
	大平洋金属	108,000	320.00	34,560,000
	日本軽金属ホールディングス	108,000	212.00	22,896,000
	三井金属鉱業	108,000	218.00	23,544,000
	東邦亜鉛	108,000	268.00	28,944,000
	三菱マテリアル	108,000	391.00	42,228,000
	住友金属鉱山	108,000	1,377.50	148,770,000
	DOWAホールディングス	108,000	847.00	91,476,000
	古河機械金属	108,000	228.00	24,624,000
	古河電気工業	108,000	265.00	28,620,000
	住友電気工業	108,000	1,667.00	180,036,000
	フジクラ	108,000	671.00	72,468,000
	SUMCO	10,800	988.00	10,670,400
	東洋製罐グループホールディングス	108,000	2,316.00	250,128,000
	日本製鋼所	108,000	427.00	46,116,000
	オークマ	108,000	1,009.00	108,972,000
	アマダホールディングス	108,000	1,148.00	123,984,000
	小松製作所	108,000	1,931.00	208,548,000
	住友重機械工業	108,000	534.00	57,672,000
	日立建機	108,000	1,804.00	194,832,000
	クボタ	108,000	1,947.50	210,330,000
	荏原製作所	108,000	571.00	61,668,000
	ダイキン工業	108,000	8,548.00	923,184,000
	日本精工	108,000	1,409.00	152,172,000
	NTN	108,000	518.00	55,944,000
	ジェイテクト	108,000	2,048.00	221,184,000
	日立造船	21,600	666.00	14,385,600
	三菱重工業	108,000	551.50	59,562,000
	IHI	108,000	330.00	35,640,000
	日清紡ホールディングス	108,000	1,298.00	140,184,000
	コニカミノルタ	108,000	1,197.00	129,276,000
	ミネベア	108,000	1,075.00	116,100,000
	日立製作所	108,000	693.10	74,854,800
	東芝	108,000	282.50	30,510,000
	三菱電機	108,000	1,264.00	136,512,000
	富士電機	108,000	521.00	56,268,000
	安川電機	108,000	1,599.00	172,692,000
	明電舎	108,000	479.00	51,732,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	108,000	452.00	48,816,000
	日本電気	108,000	387.00	41,796,000
	富士通	108,000	624.10	67,402,800
	沖電気工業	108,000	151.00	16,308,000
	パナソニック	108,000	1,247.50	134,730,000
	シャープ	108,000	120.00	12,960,000
	ソニー	108,000	2,998.50	323,838,000
	TDK	108,000	7,780.00	840,240,000
	ミツミ電機	108,000	610.00	65,880,000
	アルプス電気	108,000	3,245.00	350,460,000
	パイオニア	108,000	331.00	35,748,000
	横河電機	108,000	1,408.00	152,064,000
	アドバンテスト	216,000	1,043.00	225,288,000
	カシオ計算機	108,000	2,693.00	290,844,000
	ファナック	108,000	21,085.00	2,277,180,000
	京セラ	216,000	5,578.00	1,204,848,000
	太陽誘電	108,000	1,693.00	182,844,000
	SCREENホールディングス	108,000	881.00	95,148,000
	キヤノン	162,000	3,680.00	596,160,000
	リコー	108,000	1,216.00	131,328,000
	東京エレクトロン	108,000	7,500.00	810,000,000
	デンソー	108,000	5,790.00	625,320,000
	三井造船	108,000	189.00	20,412,000
	川崎重工業	108,000	450.00	48,600,000
	日産自動車	108,000	1,257.00	135,756,000
	いすゞ自動車	54,000	1,332.50	71,955,000
	トヨタ自動車	108,000	7,658.00	827,064,000
	日野自動車	108,000	1,412.00	152,496,000
	三菱自動車工業	10,800	1,042.00	11,253,600
	マツダ	21,600	2,507.50	54,162,000
	本田技研工業	216,000	3,919.00	846,504,000
	スズキ	108,000	3,666.00	395,928,000
	富士重工業	108,000	4,942.00	533,736,000
	テルモ	216,000	3,940.00	851,040,000
	ニコン	108,000	1,619.00	174,852,000
	オリンパス	108,000	4,700.00	507,600,000
	シチズンホールディングス	108,000	868.00	93,744,000
	凸版印刷	108,000	1,064.00	114,912,000
	大日本印刷	108,000	1,198.00	129,384,000
	ヤマハ	108,000	2,904.00	313,632,000
	東京電力	10,800	737.00	7,959,600
	中部電力	10,800	1,636.50	17,674,200
	関西電力	10,800	1,466.00	15,832,800
	東京瓦斯	108,000	554.70	59,907,600
	大阪瓦斯	108,000	427.00	46,116,000
	東武鉄道	108,000	587.00	63,396,000
	東京急行電鉄	108,000	944.00	101,952,000
	小田急電鉄	108,000	1,232.00	133,056,000
	京王電鉄	108,000	1,027.00	110,916,000
	京成電鉄	108,000	1,482.00	160,056,000
	東日本旅客鉄道	10,800	11,365.00	122,742,000
	西日本旅客鉄道	10,800	7,906.00	85,384,800
	東海旅客鉄道	10,800	20,980.00	226,584,000
	日本通運	108,000	547.00	59,076,000
	ヤマトホールディングス	108,000	2,488.50	268,758,000
	日本郵船	108,000	293.00	31,644,000
	商船三井	108,000	298.00	32,184,000
	川崎汽船	108,000	249.00	26,892,000
	ANAホールディングス	108,000	344.50	37,206,000
	三菱倉庫	108,000	1,587.00	171,396,000
	ヤフー	43,200	504.00	21,772,800
	トレンドマイクロ	108,000	5,260.00	568,080,000
	スカパーJSATホールディングス	10,800	662.00	7,149,600
	日本電信電話	21,600	4,726.00	102,081,600
	KDDI	648,000	3,069.00	1,988,712,000
	NTTドコモ	10,800	2,469.00	26,665,200
	東宝	10,800	3,350.00	36,180,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	108,000	5,960.00	643,680,000
	コナミホールディングス	108,000	3,030.00	327,240,000
	ソフトバンクグループ	324,000	6,106.00	1,978,344,000
	双日	10,800	261.00	2,818,800
	伊藤忠商事	108,000	1,429.00	154,332,000
	丸紅	108,000	625.80	67,586,400
	豊田通商	108,000	2,811.00	303,588,000
	三井物産	108,000	1,427.50	154,170,000
	住友商事	108,000	1,251.00	135,108,000
	三菱商事	108,000	1,980.00	213,840,000
	J.フロントリテイリング	54,000	1,816.00	98,064,000
	三越伊勢丹ホールディングス	108,000	1,618.00	174,744,000
	セブン&アイ・ホールディングス	108,000	5,454.00	589,032,000
	高島屋	108,000	1,062.00	114,696,000
	丸井グループ	108,000	1,944.00	209,952,000
	イオン	108,000	1,831.50	197,802,000
	ユニーグループ・ホールディングス	108,000	778.00	84,024,000
	ファーストリテイリング	108,000	44,070.00	4,759,560,000
	新生銀行	108,000	220.00	23,760,000
	あおぞら銀行	108,000	423.00	45,684,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,000	758.20	81,885,600
	りそなホールディングス	10,800	583.20	6,298,560
	三井住友トラスト・ホールディングス	108,000	457.10	49,366,800
	三井住友フィナンシャルグループ	10,800	4,543.00	49,064,400
	千葉銀行	108,000	826.00	89,208,000
	横浜銀行	108,000	714.50	77,166,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	108,000	570.00	61,560,000
	静岡銀行	108,000	1,160.00	125,280,000
	みずほフィナンシャルグループ	108,000	243.40	26,287,200
	大和証券グループ本社	108,000	752.00	81,216,000
	野村ホールディングス	108,000	696.30	75,200,400
	松井証券	108,000	1,117.00	120,636,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	27,000	3,777.00	101,979,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	32,400	3,369.00	109,155,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	21,600	2,156.00	46,569,600
	第一生命保険	10,800	2,024.00	21,859,200
	東京海上ホールディングス	54,000	4,525.00	244,350,000
	T&Dホールディングス	21,600	1,598.00	34,516,800
	クレディセゾン	108,000	2,427.00	262,116,000
	東急不動産ホールディングス	108,000	766.00	82,728,000
	三井不動産	108,000	3,140.00	339,120,000
	三菱地所	108,000	2,544.50	274,806,000
	東京建物	54,000	1,372.00	74,088,000
	住友不動産	108,000	3,640.00	393,120,000
	ディー・エヌ・エー	32,400	1,911.00	61,916,400
	電通	108,000	6,760.00	730,080,000
	東京ドーム	108,000	571.00	61,668,000
	セコム	108,000	8,185.00	883,980,000
小計	銘柄数:225			52,273,254,960
	組入時価比率:89.4%			100.0%
	合計				52,273,254,960

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年12月18日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年12月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,387,783,000	-	6,215,600,000	△172,342,408
合計	6,387,783,000	-	6,215,600,000	△172,342,408

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年12月18日)

開示資料

決算