有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

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【提出】: 2020/03/11 9:02
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【項目】: 50項目

野村日経225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,365,594,380
株式	17,274,913,500
派生商品評価勘定	15,960,175
差入委託証拠金	17,342,500
流動資産合計	18,673,810,555
資産合計	18,673,810,555
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,210,395
未払解約金	60,865,910
未払利息	2,156
流動負債合計	65,078,461
負債合計	65,078,461
純資産の部
元本等
元本	10,913,302,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,695,429,995
元本等合計	18,608,732,094
純資産合計	18,608,732,094
負債純資産合計	18,673,810,555

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7051円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,051円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月19日
至 2019年12月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月18日現在
期首	2018年12月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,660,928,008円
同期中における追加設定元本額	3,159,312,938円
同期中における一部解約元本額	3,906,938,847円
期末元本額	10,913,302,099円
期末元本額の内訳*
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	43,454,632円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	302,028,266円
野村日本株リスクコントロール・ファンドVA(豪ドル投資型)(適格機関投資家専用)	6,043,812,171円
野村日本株リスクコントロール・ファンドVA(米ドル投資型)(適格機関投資家専用)	528,309,198円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	656,365,061円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	603,558円
野村日経225インデックスオープン投信(少人数私募)	2,534,303,708円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	804,425,505円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	26,000	651.00	16,926,000
		マルハニチロ	2,600	2,787.00	7,246,200
		国際石油開発帝石	10,400	1,139.00	11,845,600
		コムシスホールディングス	26,000	3,180.00	82,680,000
		大成建設	5,200	4,510.00	23,452,000
		大林組	26,000	1,241.00	32,266,000
		清水建設	26,000	1,126.00	29,276,000
		長谷工コーポレーション	5,200	1,479.00	7,690,800
		鹿島建設	13,000	1,492.00	19,396,000
		大和ハウス工業	26,000	3,446.00	89,596,000
		積水ハウス	26,000	2,374.50	61,737,000
		日揮ホールディングス	26,000	1,798.00	46,748,000
		日清製粉グループ本社	26,000	1,989.00	51,714,000
		明治ホールディングス	5,200	7,470.00	38,844,000
		日本ハム	13,000	4,600.00	59,800,000
		サッポロホールディングス	5,200	2,740.00	14,248,000
		アサヒグループホールディングス	26,000	5,175.00	134,550,000
		キリンホールディングス	26,000	2,485.50	64,623,000
		宝ホールディングス	26,000	1,025.00	26,650,000
		キッコーマン	26,000	5,510.00	143,260,000
		味の素	26,000	1,820.00	47,320,000
		ニチレイ	13,000	2,536.00	32,968,000
		日本たばこ産業	26,000	2,536.50	65,949,000
		東洋紡	2,600	1,640.00	4,264,000
		ユニチカ	2,600	398.00	1,034,800
		帝人	5,200	2,099.00	10,914,800
		東レ	26,000	755.30	19,637,800
		王子ホールディングス	26,000	633.00	16,458,000
		日本製紙	2,600	1,878.00	4,882,800
		クラレ	26,000	1,371.00	35,646,000
		旭化成	26,000	1,268.00	32,968,000
		昭和電工	2,600	3,020.00	7,852,000
		住友化学	26,000	505.00	13,130,000
		日産化学	26,000	4,795.00	124,670,000
		東ソー	13,000	1,718.00	22,334,000
		トクヤマ	5,200	2,927.00	15,220,400
		デンカ	5,200	3,390.00	17,628,000
		信越化学工業	26,000	12,105.00	314,730,000
		三井化学	5,200	2,729.00	14,190,800
		三菱ケミカルホールディングス	13,000	837.00	10,881,000
		宇部興産	2,600	2,435.00	6,331,000
		日本化薬	26,000	1,357.00	35,282,000
		花王	26,000	9,044.00	235,144,000
		DIC	2,600	3,090.00	8,034,000
		富士フイルムホールディングス	26,000	5,277.00	137,202,000
		資生堂	26,000	7,889.00	205,114,000
		日東電工	26,000	6,290.00	163,540,000
		協和キリン	26,000	2,443.00	63,518,000
		武田薬品工業	26,000	4,470.00	116,220,000
		アステラス製薬	130,000	1,894.00	246,220,000
		大日本住友製薬	26,000	2,122.00	55,172,000
		塩野義製薬	26,000	6,690.00	173,940,000
		中外製薬	26,000	10,025.00	260,650,000
		エーザイ	26,000	8,147.00	211,822,000
		第一三共	26,000	7,004.00	182,104,000
		大塚ホールディングス	26,000	4,952.00	128,752,000
		出光興産	10,400	3,030.00	31,512,000
		JXTGホールディングス	26,000	505.80	13,150,800
		横浜ゴム	13,000	2,273.00	29,549,000
		ブリヂストン	26,000	4,256.00	110,656,000
		AGC	5,200	3,985.00	20,722,000
		日本板硝子	2,600	664.00	1,726,400
		日本電気硝子	7,800	2,469.00	19,258,200
		住友大阪セメント	2,600	4,920.00	12,792,000
	太平洋セメント	2,600	3,380.00	8,788,000
	東海カーボン	26,000	1,115.00	28,990,000
	TOTO	13,000	4,770.00	62,010,000
	日本碍子	26,000	1,905.00	49,530,000
	日本製鉄	2,600	1,716.00	4,461,600
	神戸製鋼所	2,600	607.00	1,578,200
	ジェイエフイーホールディングス	2,600	1,483.00	3,855,800
	大平洋金属	2,600	2,611.00	6,788,600
	日本軽金属ホールディングス	26,000	237.00	6,162,000
	三井金属鉱業	2,600	2,890.00	7,514,000
	東邦亜鉛	2,600	2,134.00	5,548,400
	三菱マテリアル	2,600	3,065.00	7,969,000
	住友金属鉱山	13,000	3,637.00	47,281,000
	DOWAホールディングス	5,200	4,175.00	21,710,000
	古河電気工業	2,600	2,948.00	7,664,800
	住友電気工業	26,000	1,675.00	43,550,000
	フジクラ	26,000	463.00	12,038,000
	SUMCO	2,600	1,761.00	4,578,600
	東洋製罐グループホールディングス	26,000	2,027.00	52,702,000
	日本製鋼所	5,200	2,167.00	11,268,400
	オークマ	5,200	5,870.00	30,524,000
	アマダホールディングス	26,000	1,262.00	32,812,000
	小松製作所	26,000	2,700.00	70,200,000
	住友重機械工業	5,200	3,200.00	16,640,000
	日立建機	26,000	3,285.00	85,410,000
	クボタ	26,000	1,781.00	46,306,000
	荏原製作所	5,200	3,405.00	17,706,000
	ダイキン工業	26,000	15,725.00	408,850,000
	日本精工	26,000	1,059.00	27,534,000
	NTN	26,000	346.00	8,996,000
	ジェイテクト	26,000	1,356.00	35,256,000
	日立造船	5,200	431.00	2,241,200
	三菱重工業	2,600	4,241.00	11,026,600
	IHI	2,600	2,517.00	6,544,200
	日清紡ホールディングス	26,000	1,063.00	27,638,000
	コニカミノルタ	26,000	724.00	18,824,000
	ミネベアミツミ	26,000	2,307.00	59,982,000
	日立製作所	5,200	4,465.00	23,218,000
	三菱電機	26,000	1,522.00	39,572,000
	富士電機	5,200	3,390.00	17,628,000
	安川電機	26,000	4,300.00	111,800,000
	オムロン	26,000	6,580.00	171,080,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	5,200	2,423.00	12,599,600
	日本電気	2,600	4,565.00	11,869,000
	富士通	2,600	10,280.00	26,728,000
	沖電気工業	2,600	1,569.00	4,079,400
	セイコーエプソン	52,000	1,722.00	89,544,000
	パナソニック	26,000	1,025.50	26,663,000
	ソニー	26,000	7,413.00	192,738,000
	TDK	26,000	12,340.00	320,840,000
	アルプスアルパイン	26,000	2,537.00	65,962,000
	横河電機	26,000	1,918.00	49,868,000
	アドバンテスト	52,000	5,830.00	303,160,000
	カシオ計算機	26,000	2,168.00	56,368,000
	ファナック	26,000	21,150.00	549,900,000
	京セラ	52,000	7,459.00	387,868,000
	太陽誘電	26,000	3,175.00	82,550,000
	SCREENホールディングス	5,200	7,670.00	39,884,000
	キヤノン	39,000	3,114.00	121,446,000
	リコー	26,000	1,182.00	30,732,000
	東京エレクトロン	26,000	24,410.00	634,660,000
	デンソー	26,000	5,143.00	133,718,000
	三井E&Sホールディングス	2,600	971.00	2,524,600
	川崎重工業	2,600	2,508.00	6,520,800
	日産自動車	26,000	678.60	17,643,600
	いすゞ自動車	13,000	1,385.00	18,005,000
	トヨタ自動車	26,000	7,778.00	202,228,000
	日野自動車	26,000	1,170.00	30,420,000
	三菱自動車工業	2,600	480.00	1,248,000
	マツダ	5,200	959.00	4,986,800
	本田技研工業	52,000	3,180.00	165,360,000
	スズキ	26,000	4,619.00	120,094,000
	SUBARU	26,000	2,784.00	72,384,000
	ヤマハ発動機	26,000	2,292.00	59,592,000
	テルモ	104,000	3,931.00	408,824,000
	ニコン	26,000	1,454.00	37,804,000
	オリンパス	104,000	1,703.00	177,112,000
	シチズン時計	26,000	616.00	16,016,000
	バンダイナムコホールディングス	26,000	6,560.00	170,560,000
	凸版印刷	13,000	2,279.00	29,627,000
	大日本印刷	13,000	3,040.00	39,520,000
	ヤマハ	26,000	6,170.00	160,420,000
	東京電力ホールディングス	2,600	486.00	1,263,600
	中部電力	2,600	1,585.50	4,122,300
	関西電力	2,600	1,299.00	3,377,400
	東京瓦斯	5,200	2,732.00	14,206,400
	大阪瓦斯	5,200	2,221.00	11,549,200
	東武鉄道	5,200	4,080.00	21,216,000
	東急	13,000	2,062.00	26,806,000
	小田急電鉄	13,000	2,612.00	33,956,000
	京王電鉄	5,200	6,760.00	35,152,000
	京成電鉄	13,000	4,315.00	56,095,000
	東日本旅客鉄道	2,600	9,888.00	25,708,800
	西日本旅客鉄道	2,600	9,662.00	25,121,200
	東海旅客鉄道	2,600	22,285.00	57,941,000
	日本通運	2,600	6,500.00	16,900,000
	ヤマトホールディングス	26,000	1,883.00	48,958,000
	日本郵船	2,600	1,989.00	5,171,400
	商船三井	2,600	2,978.00	7,742,800
	川崎汽船	2,600	1,860.00	4,836,000
	ANAホールディングス	2,600	3,666.00	9,531,600
	三菱倉庫	13,000	2,891.00	37,583,000
	Zホールディングス	10,400	421.00	4,378,400
	トレンドマイクロ	26,000	5,790.00	150,540,000
	スカパーJSATホールディングス	2,600	476.00	1,237,600
	日本電信電話	5,200	5,610.00	29,172,000
	KDDI	156,000	3,232.00	504,192,000
	NTTドコモ	2,600	3,053.00	7,937,800
	東宝	2,600	4,460.00	11,596,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	130,000	1,475.00	191,750,000
	コナミホールディングス	26,000	4,515.00	117,390,000
	ソフトバンクグループ	156,000	4,607.00	718,692,000
	双日	2,600	358.00	930,800
	伊藤忠商事	26,000	2,536.50	65,949,000
	丸紅	26,000	825.00	21,450,000
	豊田通商	26,000	4,005.00	104,130,000
	三井物産	26,000	1,983.50	51,571,000
	住友商事	26,000	1,670.00	43,420,000
	三菱商事	26,000	2,935.00	76,310,000
	J.フロントリテイリング	13,000	1,486.00	19,318,000
	三越伊勢丹ホールディングス	26,000	1,013.00	26,338,000
	セブン&アイ・ホールディングス	26,000	4,072.00	105,872,000
	ファミリーマート	104,000	2,719.00	282,776,000
	高島屋	13,000	1,284.00	16,692,000
	丸井グループ	26,000	2,662.00	69,212,000
	イオン	26,000	2,291.50	59,579,000
	ファーストリテイリング	26,000	67,020.00	1,742,520,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	26,000	459.00	11,934,000
	新生銀行	2,600	1,686.00	4,383,600
	あおぞら銀行	2,600	2,909.00	7,563,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,000	599.20	15,579,200
	りそなホールディングス	2,600	491.00	1,276,600
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,600	4,359.00	11,333,400
	三井住友フィナンシャルグループ	2,600	4,114.00	10,696,400
	千葉銀行	26,000	642.00	16,692,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,200	2,146.00	11,159,200
	静岡銀行	26,000	838.00	21,788,000
	みずほフィナンシャルグループ	26,000	170.70	4,438,200
	大和証券グループ本社	26,000	564.20	14,669,200
	野村ホールディングス	26,000	577.10	15,004,600
	松井証券	26,000	886.00	23,036,000
	SOMPOホールディングス	6,500	4,414.00	28,691,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	7,800	3,708.00	28,922,400
	ソニーフィナンシャルホールディングス	5,200	2,711.00	14,097,200
	第一生命ホールディングス	2,600	1,864.00	4,846,400
	東京海上ホールディングス	13,000	6,185.00	80,405,000
	T&Dホールディングス	5,200	1,424.00	7,404,800
	クレディセゾン	26,000	1,886.00	49,036,000
	東急不動産ホールディングス	26,000	771.00	20,046,000
	三井不動産	26,000	2,721.50	70,759,000
	三菱地所	26,000	2,127.00	55,302,000
	東京建物	13,000	1,699.00	22,087,000
	住友不動産	26,000	3,863.00	100,438,000
	エムスリー	62,400	3,155.00	196,872,000
	ディー・エヌ・エー	7,800	1,760.00	13,728,000
	電通	26,000	3,905.00	101,530,000
	サイバーエージェント	5,200	3,815.00	19,838,000
	楽天	26,000	929.00	24,154,000
	リクルートホールディングス	78,000	4,133.00	322,374,000
	日本郵政	26,000	1,047.50	27,235,000
	セコム	26,000	9,920.00	257,920,000
小計	銘柄数:225			17,274,913,500
	組入時価比率:92.8%			100.0%
	合計				17,274,913,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月18日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年12月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,321,582,500	-	1,333,360,000	11,749,780
合計	1,321,582,500	-	1,333,360,000	11,749,780

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

開示資料

決算