有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	191,511,497,645	58.38
	イギリス	21,760,078,826	6.63
	ドイツ	12,681,891,844	3.87
	フランス	12,459,669,554	3.80
	カナダ	12,243,967,704	3.73
	スイス	11,499,072,524	3.51
	オーストラリア	7,820,297,628	2.38
	オランダ	6,312,964,244	1.92
	アイルランド	4,486,081,622	1.37
	スペイン	4,353,768,103	1.33
	スウェーデン	3,571,523,923	1.09
	香港	3,022,968,433	0.92
	イタリア	2,574,444,549	0.78
	シンガポール	2,534,531,217	0.77
	デンマーク	2,332,904,044	0.71
	ジャージー	1,565,019,308	0.48
	バミューダ	1,533,899,799	0.47
	ベルギー	1,481,380,220	0.45
	フィンランド	1,236,078,302	0.38
	ノルウェー	898,342,102	0.27
	ケイマン	887,667,842	0.27
	キュラソー	760,563,158	0.23
	イスラエル	581,909,083	0.18
	ルクセンブルク	446,334,088	0.14
	オーストリア	331,520,532	0.10
	ニュージーランド	209,332,502	0.06
	ポルトガル	204,211,757	0.06
	パナマ	199,958,088	0.06
	リベリア	194,010,037	0.06
	英ヴァージン諸島	75,883,795	0.02
	パプアニューギニア	71,272,270	0.02
	マン島	48,083,820	0.01
	モーリシャス	13,245,512	0.00
	小計	309,904,374,075	94.48
投資信託受益証券	オーストラリア	187,877,888	0.06
	香港	60,722,096	0.02
	シンガポール	22,255,146	0.01
	小計	270,855,130	0.08
投資証券	アメリカ	6,015,658,131	1.83
	オーストラリア	711,819,612	0.22
	フランス	442,862,523	0.14
	イギリス	297,529,711	0.09
	香港	181,209,288	0.06
	シンガポール	128,447,273	0.04
	カナダ	65,120,076	0.02
	小計	7,842,646,614	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,000,577,249	3.05
合計(純資産総額)		328,018,453,068	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,882,933,447	2.10
	買建	カナダ	412,636,250	0.13
	買建	ドイツ	1,638,923,728	0.50
	買建	イギリス	855,770,061	0.26
	買建	オーストラリア	370,353,584	0.11

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	628,782,100	0.19

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	410,453	17,216.48	7,066,556,892	18,990.23	7,794,598,516	2.38
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	577,311	7,843.50	4,528,138,829	9,338.24	5,391,072,714	1.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	31,930	111,553.61	3,561,907,039	130,120.30	4,154,741,291	1.27
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	186,097	17,079.78	3,178,496,098	19,623.31	3,651,840,331	1.11
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,084	14,223.62	3,016,603,709	15,665.71	3,322,446,546	1.01
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	279,283	9,567.94	2,672,165,640	11,622.94	3,246,091,367	0.99
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	333,839	9,117.50	3,043,779,920	9,218.35	3,077,445,914	0.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	24,569	108,809.51	2,673,340,950	114,477.00	2,812,585,487	0.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	23,417	111,237.63	2,604,851,757	116,238.42	2,721,955,292	0.83
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	782,115	2,604.04	2,036,660,309	3,168.77	2,478,345,677	0.76
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	373,086	5,870.29	2,190,126,559	6,350.99	2,369,466,947	0.72
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	244,267	9,428.53	2,303,080,911	9,669.85	2,362,027,326	0.72
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	98,049	18,602.54	1,823,960,543	21,272.69	2,085,766,227	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	200,955	9,783.08	1,965,959,947	10,015.02	2,012,570,153	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	482,995	4,270.22	2,062,497,565	4,087.58	1,974,282,634	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	149,192	11,738.35	1,751,269,107	13,130.01	1,958,893,795	0.60
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	469,558	3,603.52	1,692,065,401	4,057.33	1,905,151,995	0.58
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	75,819	19,926.97	1,510,843,090	24,973.70	1,893,481,264	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	93,822	17,356.54	1,628,425,765	19,860.86	1,863,385,841	0.57
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	370,336	4,060.69	1,503,820,433	4,924.59	1,823,755,740	0.56
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	216,295	6,959.42	1,505,288,938	8,408.23	1,818,658,540	0.55
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	320,438	5,081.46	1,628,295,283	5,591.29	1,791,663,387	0.55
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	145,185	10,613.37	1,540,902,994	12,309.81	1,787,200,200	0.54
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,577,916	1,016.23	1,603,526,839	1,117.25	1,762,930,690	0.54
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	174,408	8,949.31	1,560,832,061	9,527.57	1,661,684,603	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	393,079	3,529.57	1,387,401,811	4,199.63	1,650,787,933	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	318,834	5,085.94	1,621,573,623	5,098.27	1,625,503,411	0.50
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,064	30,309.51	1,668,963,085	28,207.07	1,553,194,323	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	371,337	4,582.84	1,701,779,914	4,167.13	1,547,413,081	0.47
アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	183,235	6,826.81	1,250,911,220	8,042.94	1,473,749,760	0.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.44
		素材	4.80
		資本財	7.24
		商業・専門サービス	0.95
		運輸	1.94
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	1.81
		メディア	2.21
		小売	3.86
		食品・生活必需品小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	5.21
		家庭用品・パーソナル用品	2.00
		ヘルスケア機器・サービス	4.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.94
		銀行	9.44
		各種金融	4.45
		保険	4.14
		不動産	0.63
		ソフトウェア・サービス	9.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
		電気通信サービス	2.44
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	2.85
		小計	94.48
投資信託受益証券	―	―	0.08
投資証券	―	―	2.39
合計			96.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	468	アメリカドル	60,100,536	6,734,265,059	61,427,340	6,882,933,447	2.10
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	25	カナダドル	4,710,732.5	410,304,801	4,737,500	412,636,250	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	40	スイスフラン	3,679,800	418,871,634	3,726,000	424,130,580	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	255	ユーロ	9,182,117.5	1,219,477,025	9,146,850	1,214,793,148	0.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	29	オーストラリアドル	4,249,578	360,661,685	4,363,775	370,353,584	0.11
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	77	イギリスポンド	5,732,508.75	861,768,040	5,692,610	855,770,061	0.26

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,294,000.00	368,147,340	369,035,760	0.11
	カナダドル	買建	430,000.00	37,443,580	37,446,400	0.01
	ユーロ	買建	744,000.00	98,576,900	98,810,640	0.03
	イギリスポンド	買建	395,000.00	59,100,895	59,374,900	0.02
	スイスフラン	買建	280,000.00	31,872,120	31,875,200	0.01
	オーストラリアドル	買建	380,000.00	32,239,580	32,239,200	0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。