有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	107,469,286,052	42.10
	フランス	25,753,578,867	10.09
	イタリア	24,824,577,694	9.72
	ドイツ	18,067,255,322	7.08
	イギリス	17,420,892,847	6.82
	スペイン	14,596,848,846	5.72
	ベルギー	6,440,408,717	2.52
	オランダ	5,531,425,908	2.17
	カナダ	5,304,387,365	2.08
	オーストラリア	5,271,118,346	2.06
	オーストリア	3,944,438,825	1.55
	メキシコ	2,129,377,451	0.83
	アイルランド	1,990,790,101	0.78
	デンマーク	1,654,927,467	0.65
	ポーランド	1,560,853,951	0.61
	フィンランド	1,540,518,897	0.60
	南アフリカ	1,296,063,675	0.51
	スウェーデン	1,168,026,250	0.46
	マレーシア	1,107,723,471	0.43
	シンガポール	950,291,715	0.37
	ノルウェー	721,643,450	0.28
	スイス	442,063,096	0.17
	小計	249,186,498,313	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,107,246,301	2.39
合計(純資産総額)		255,293,744,614	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,157,290,917	0.45
	買建	ドイツ	1,743,553,585	0.68

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,949,079,700	1.55

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 3.125% 05/15/19	30,000,000	11,604.47	3,481,341,218	11,433.76	3,430,128,485	3.125	2019/5/15	1.34
アメリカ	国債証券	T 2.5% 05/15/24	16,900,000	11,529.93	1,948,558,985	11,374.75	1,922,334,043	2.500	2024/5/15	0.75
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	17,500,000	11,097.95	1,942,141,953	10,973.52	1,920,366,087	1.750	2023/5/15	0.75
アメリカ	国債証券	T 2.5% 02/15/46	17,050,000	10,273.86	1,751,693,897	10,501.50	1,790,506,268	2.500	2046/2/15	0.70
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/43	14,150,000	11,158.93	1,578,989,304	11,362.10	1,607,737,440	2.875	2043/5/15	0.63
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	11,000,000	14,763.52	1,623,987,464	14,589.84	1,604,882,680	3.500	2020/4/25	0.63
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/15/44	12,000,000	11,806.74	1,416,809,028	11,881.56	1,425,788,305	3.125	2044/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/26	13,200,000	10,520.89	1,388,757,708	10,449.99	1,379,399,769	1.500	2026/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 2% 08/15/25	12,300,000	11,055.67	1,359,847,693	10,956.44	1,347,642,786	2.000	2025/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 1.25% 06/30/19	11,500,000	11,180.57	1,285,765,906	11,121.31	1,278,951,341	1.250	2019/6/30	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	11,000,000	11,600.10	1,276,011,980	11,449.19	1,259,411,048	2.625	2020/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.75% 04/30/22	11,200,000	11,164.00	1,250,368,594	11,060.86	1,238,817,373	1.750	2022/4/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/46	11,900,000	9,818.56	1,168,408,688	9,940.52	1,182,922,867	2.250	2046/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2% 06/30/24	10,500,000	11,081.81	1,163,590,509	11,032.08	1,158,368,514	2.000	2024/6/30	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	11,311.96	1,148,164,419	11,190.63	1,135,848,960	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/45	9,900,000	11,110.25	1,099,915,678	11,331.49	1,121,817,709	2.875	2045/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.75% 09/30/22	10,150,000	11,082.86	1,124,910,462	11,028.59	1,119,402,868	1.750	2022/9/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.625% 06/30/19	10,000,000	11,253.51	1,125,351,765	11,185.79	1,118,579,396	1.625	2019/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/20	10,000,000	11,197.15	1,119,715,650	11,106.15	1,110,615,453	1.500	2020/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/19	10,000,000	11,121.52	1,112,152,275	11,077.50	1,107,750,536	0.875	2019/4/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/21	10,000,000	10,993.22	1,099,322,550	10,889.00	1,088,900,040	1.250	2021/10/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.125% 06/30/21	9,800,000	10,956.85	1,073,772,193	10,881.44	1,066,381,377	1.125	2021/6/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.75% 03/31/22	9,550,000	11,181.76	1,067,858,479	11,069.71	1,057,158,026	1.750	2022/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/31/22	9,550,000	11,177.54	1,067,455,810	11,053.99	1,055,656,868	1.750	2022/5/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.375% 04/30/21	9,500,000	11,085.73	1,053,144,908	10,993.94	1,044,424,580	1.375	2021/4/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.375% 11/15/19	8,750,000	11,750.07	1,028,131,567	11,552.38	1,010,833,405	3.375	2019/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.875% 07/31/22	9,000,000	11,291.72	1,016,255,403	11,102.11	999,189,928	1.875	2022/7/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 1% 06/30/19	9,000,000	11,135.35	1,002,182,029	11,079.24	997,131,611	1.000	2019/6/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.25% 02/15/27	8,950,000	11,239.89	1,005,970,583	11,081.41	991,786,814	2.250	2027/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/23	9,000,000	10,954.34	985,890,671	10,856.16	977,054,935	1.625	2023/10/31	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合計	97.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	41	アメリカドル	4,788,226.6	536,520,790	4,781,625	535,781,081	0.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	25	アメリカドル	3,120,990.75	349,707,014	3,111,718.75	348,668,086	0.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	16	アメリカドル	2,450,032.75	274,526,170	2,435,000	272,841,750	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	26	ユーロ	2,918,439	387,597,884	2,916,810	387,381,536	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	27	ユーロ	3,554,618	472,088,817	3,549,690	471,434,329	0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	41	ユーロ	6,661,804	884,754,188	6,661,680	884,737,720	0.35

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	17,870,000.00	2,018,051,452	2,000,546,500	0.78
	カナダドル	買建	1,810,000.00	159,967,986	157,542,400	0.06
	ユーロ	買建	11,560,000.00	1,531,587,969	1,535,514,800	0.60
	イギリスポンド	買建	1,700,000.00	253,490,990	255,476,000	0.10

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。