有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	7,745,617,142	16.15
	韓国	7,464,872,225	15.56
	台湾	5,436,381,924	11.33
	中国	4,504,108,702	9.39
	インド	4,134,821,103	8.62
	ブラジル	3,156,522,926	6.58
	南アフリカ	2,878,385,953	6.00
	香港	1,617,855,386	3.37
	ロシア	1,580,628,180	3.30
	メキシコ	1,379,249,938	2.88
	タイ	1,050,961,449	2.19
	マレーシア	1,041,939,656	2.17
	インドネシア	1,020,745,540	2.13
	ポーランド	615,311,000	1.28
	フィリピン	532,199,772	1.11
	チリ	513,668,508	1.07
	バミューダ	474,699,719	0.99
	トルコ	426,196,246	0.89
	アラブ首長国連邦	312,409,041	0.65
	カタール	242,610,998	0.51
	コロンビア	185,614,189	0.39
	アメリカ	158,626,520	0.33
	ハンガリー	151,102,707	0.32
	ギリシャ	138,031,640	0.29
	オランダ	110,769,007	0.23
	チェコ	86,798,810	0.18
	マン島	53,464,588	0.11
	エジプト	45,092,102	0.09
	ペルー	26,690,882	0.06
	マルタ共和国	7,550,308	0.02
	小計	47,092,926,161	98.18
投資信託受益証券	ブラジル	88,965,156	0.19
投資証券	南アフリカ	142,470,273	0.30
	メキシコ	54,060,083	0.11
	トルコ	9,215,244	0.02
	小計	205,745,600	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	576,709,564	1.20
合計(純資産総額)		47,964,346,481	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	646,887,060	1.35

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	280,445,200	0.58
	売建	―	67,224,000	△0.14

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	450,700	5,564.93	2,508,113,951	5,906.46	2,662,041,522	5.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,759	292,404.59	2,268,767,291	272,994.00	2,118,160,446	4.42
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	90,297	20,743.81	1,873,104,399	20,158.91	1,820,289,593	3.80
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,948,389	901.34	1,756,160,942	877.03	1,708,795,605	3.56
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	35,016	29,232.26	1,023,596,886	31,233.80	1,093,682,741	2.28
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,604,620	98.72	652,060,923	98.72	652,060,923	1.36
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	21,592	26,898.72	580,797,227	26,386.65	569,740,644	1.19
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	482,500	1,142.97	551,486,644	1,148.71	554,256,194	1.16
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,869,515	89.97	528,106,678	88.25	517,999,373	1.08
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	424,500	1,054.00	447,426,184	1,148.00	487,326,000	1.02
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,223,311	405.78	496,407,370	385.21	471,243,863	0.98
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	46,200	8,553.12	395,154,144	8,553.12	395,154,144	0.82
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	202,157	1,779.91	359,822,124	1,880.19	380,095,389	0.79
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	255,021	1,431.26	365,003,524	1,446.11	368,790,050	0.77
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	120,033	3,037.49	364,599,757	2,999.30	360,015,457	0.75
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	208,670	1,584.87	330,716,909	1,664.95	347,427,203	0.72
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,245,200	55.39	345,927,873	54.53	340,550,756	0.71
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,433	236,767.79	339,288,257	221,094.00	316,827,702	0.66
ブラジル	株式	VALE SA	素材	244,278	1,135.85	277,465,125	1,232.72	301,126,620	0.63
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	電気通信サービス	2,721,740	100.33	273,097,214	98.89	269,158,312	0.56
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	235,710	1,129.47	266,228,859	1,134.65	267,449,719	0.56
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	151,755	1,679.92	254,936,260	1,729.55	262,468,164	0.55
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	369,000	698.19	257,634,545	709.93	261,966,679	0.55
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	37,201	6,350.99	236,263,328	6,358.83	236,555,114	0.49
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	454,644	493.80	224,505,184	511.50	232,554,157	0.48
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	54,590	4,459.58	243,449,018	4,238.85	231,398,903	0.48
ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	6,195	35,055.96	217,171,691	36,351.26	225,196,062	0.47
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	583,000	394.62	230,066,376	373.81	217,935,603	0.45
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	1,389,000	159.57	221,645,508	154.98	215,267,220	0.45
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	33,822	5,989.26	202,568,752	6,144.95	207,834,837	0.43

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.68
		素材	7.06
		資本財	3.53
		商業・専門サービス	0.12
		運輸	1.47
		自動車・自動車部品	3.32
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	1.15
		メディア	2.71
		小売	1.92
		食品・生活必需品小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	3.42
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		ヘルスケア機器・サービス	0.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
		銀行	16.44
		各種金融	2.51
		保険	3.64
		不動産	2.25
		ソフトウェア・サービス	13.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.98
		電気通信サービス	4.65
		公益事業	2.30
		半導体・半導体製造装置	5.61
		小計	98.18
投資信託受益証券	―	―	0.19
投資証券	―	―	0.43
合計			98.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	102	アメリカドル	5,811,877	651,220,818	5,773,200	646,887,060	1.35

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,250,000.00	139,512,500	140,050,000	0.29
	ポーランドズロチ	買建	480,000.00	15,178,320	15,163,200	0.03
	香港ドル	買建	7,300,000.00	104,763,760	104,682,000	0.22
	マレーシアリンギット	買建	750,000.00	20,564,250	20,550,000	0.04
	アメリカドル	売建	600,000.00	67,224,900	67,224,000	△0.14

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。