有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

J-REITインデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	84,156,330,400	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,995,521,749	2.32
合計(純資産総額)		86,151,852,149	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,985,742,000	2.30

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	10,732	536,083.26	5,753,245,631	563,000	6,042,116,000	7.01
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,476	519,091.34	5,438,000,893	546,000	5,719,896,000	6.64
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	31,796	137,710.45	4,378,641,563	141,700	4,505,493,200	5.23
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	21,321	199,106.22	4,245,143,921	199,300	4,249,275,300	4.93
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	24,444	160,008.08	3,911,237,699	159,300	3,893,929,200	4.52
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	21,383	153,312.04	3,278,271,460	157,700	3,372,099,100	3.91
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	13,940	232,822.2	3,245,541,603	241,100	3,360,934,000	3.90
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	11,399	258,135.25	2,942,483,745	269,400	3,070,890,600	3.56
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	10,261	263,033.25	2,698,984,261	273,700	2,808,435,700	3.26
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	6,997	359,542.23	2,515,717,004	377,500	2,641,367,500	3.07
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	31,988	75,108.92	2,402,584,273	78,200	2,501,461,600	2.90
日本	投資証券	GLP投資法人	19,403	111,523.15	2,163,883,698	121,500	2,357,464,500	2.74
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,790	444,063.05	2,127,062,046	465,500	2,229,745,000	2.59
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	3,239	590,075.32	1,911,253,985	632,000	2,047,048,000	2.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,770	439,556.19	1,657,126,843	457,000	1,722,890,000	2.00
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,683	437,052.41	1,609,664,031	454,000	1,672,082,000	1.94
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,906	131,210.34	1,562,190,339	137,600	1,638,265,600	1.90
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,383	203,410.49	1,501,779,711	207,500	1,531,972,500	1.78
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,011	464,055.78	1,397,271,960	491,500	1,479,906,500	1.72
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	30,396	46,605.86	1,416,631,770	48,150	1,463,567,400	1.70
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	9,925	130,611.53	1,296,319,494	135,000	1,339,875,000	1.56
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,390	548,025.19	1,309,780,214	556,000	1,328,840,000	1.54
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	7,921	159,511.51	1,263,490,695	164,000	1,299,044,000	1.51
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,527	157,912.93	1,188,610,691	165,300	1,244,213,100	1.44
日本	投資証券	イオンリート投資法人	10,525	113,509.86	1,194,691,356	116,900	1,230,372,500	1.43
日本	投資証券	プレミア投資法人	10,010	99,411.82	995,112,374	105,600	1,057,056,000	1.23
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	12,466	78,310.84	976,223,036	83,000	1,034,678,000	1.20
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	7,431	131,618.3	978,055,602	138,900	1,032,165,900	1.20
日本	投資証券	日本リート投資法人	2,978	326,023.25	970,897,265	337,000	1,003,586,000	1.16
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,042	230,023.04	929,753,141	240,900	973,717,800	1.13

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合計	97.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	1,188	円	1,910,506,290	1,985,742,000	2.30

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。