有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	100,010
日本円小計			100,000	100,010
アメリカドル	投資証券	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー -US・ロング・ショート・エクイティ・ファンド	1,402,218.876	14,316,654.72
アメリカドル小計			1,402,218.876	14,316,654.72
				(1,768,106,857)
	合計			1,768,206,867
				(1,768,106,857)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄は邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は外貨については、その通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率(注)	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

(注)組入時価の純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
本ファンドは「あおぞら・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
あおぞら・マネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	207,995
国債証券	100,052,408
未収利息	18,018
前払費用	23,287
流動資産合計	100,301,708
資産合計	100,301,708
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	100,295,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,778
元本等合計	100,301,708
純資産合計	100,301,708
負債純資産合計	100,301,708

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			100,295,930口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0001円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,001円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成26年12月19日 至 平成27年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	平成27年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年12月19日 至 平成27年 6月15日

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

自 平成26年12月19日 至 平成27年 6月15日

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	自 平成26年12月19日 至 平成27年 6月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年12月19日
期首元本額	100,200,000円
期末元本額	100,295,930円
期中追加設定元本額	100,000円
期中一部解約元本額	4,070円
元本の内訳*
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	100,000円
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	100,000円
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)	100,000円
あおぞら・マネーファンド(適格機関投資家専用)	99,995,930円

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
(自 平成26年12月19日 至 平成27年 6月15日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 平成27年 3月17日 至 平成27年 6月15日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	-
合計	-

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100,052,408
合計		100,000,000	100,052,408

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。