有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
b. 次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形
② 運用の指図範囲等
a. 委託会社(委託会社から委託を受けた者を含みます。以下、(5)「投資制限」i.について同じ。)は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条に規定する特別法人債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債をいいます。)
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b. 委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
c. 上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
③ 指定投資信託証券の概要(本書提出日現在)
a. アイルランド籍外国証券投資法人(米ドル建て) ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー -US・ロング・ショート・エクイティ・ファンド
b. 親投資信託 あおぞら・マネー・マザーファンド
※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券です。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。
指定投資信託証券の概要 a.

ファンド名	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー -US・ロング・ショート・エクイティ・ファンド
ファンド形態	アイルランド籍外国証券投資法人(米ドル建て)
投資目的	主に米国株式等の買建ておよび売建ておよび債券等への投資を通じて、中長期的な元本の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	米国株式市場において上場または取引される株式およびETFを含む株式関連商品、これらの投資対象に係るショート・ポジションと同等の効果を持つデリバティブ取引および米国の公社債等
主な投資制限	① 通常の場合において、ファンドのグロス・エクスポージャー(買建額と売建額の合計)の75%以上を北米の企業、政府、政府機関が発行する有価証券に投資します。 ② 原則として、信託財産の純資産総額の10%を超えて借入は行わないものとします。 ③ 通常の場合において、ファンドのグロス・エクスポージャーの30%を超えて企業、政府、政府機関が発行する債券への投資は行いません。 ④ 通常の場合において、ファンドのグロス・エクスポージャーの20%を超えて新興国の企業、政府、政府機関が発行する有価証券への投資は行いません。 ⑤ 当初投資時における時価総額が2億5千万米ドルを下回る企業の株式への投資は行わないものとします。
運用報酬等	運用報酬:年率1.35% 管理報酬等:年間7万5千米ドルを最低報酬額とし、年率0.20%を上限とする。 その他の費用:ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
投資顧問会社	ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド
副投資顧問会社	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー
決算日	毎年12月31日

※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
指定投資信託証券の概要 b.

ファンド名	あおぞら・マネー・マザーファンド
ファンド形態	親投資信託
投資目的	安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期公社債等を主要投資対象とします。
主な投資制限	① 株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ② 投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。
運用報酬等	ありません。
運用会社	あおぞら投信株式会社
決算日	毎年3月15日

※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。