有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
ニッポン・オフショア・ファンズ-世界スマート債券ファンド
2017年11月30日終了年度
①貸借対照表
②損益計算書
貸借対照表
| (平成30年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,922,640 |
| 現先取引勘定 | 199,999,890 |
| 流動資産合計 | 243,922,530 |
| 資産合計 | 243,922,530 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 120 |
| その他未払費用 | 576 |
| 流動負債合計 | 696 |
| 負債合計 | 696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 239,713,399 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,208,435 |
| 元本等合計 | 243,921,834 |
| 純資産合計 | 243,921,834 |
| 負債純資産合計 | 243,922,530 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成30年 8月10日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 244,626,922円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 4,913,523円 | ||
| 期末元本額 | 239,713,399円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1409 | 982,512円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1411 | 982,319円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1502 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1503 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1506 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・UTIインドファンド | 133,460,968円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 50,806,182円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 10,045,764円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 982,125円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| グローバル・ナビゲーター(限定追加型) | 206,308円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 239,713,399口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0176円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,176円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自平成30年 2月14日 至平成30年 8月10日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成30年 8月10日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自平成30年 2月14日 至平成30年 8月10日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成30年 2月14日 至平成30年 8月10日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (平成30年 8月10日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
ニッポン・オフショア・ファンズ-世界スマート債券ファンド
2017年11月30日終了年度
| 以下の情報は、当ファンドの主要投資対象である投資先ファンドが属するシリーズ・トラストの財務諸表を記載したものです。なお、円建ての受益証券の情報に関しては日本円で表示し、主要な金額について円換算額を併記しています(2018年3月末日現在の三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=106.24円で換算)。 |
①貸借対照表
| 純資産計算書 2017年11月30日現在 |
| 世界スマート債券ファンド | (米ドルで表示) | ||
| 注記 | 世界スマート債券ファンド | ||
| (米ドル) | (千円) | ||
| 資産 | |||
| 投資有価証券 | |||
| -取得原価 | 304,274,381.68 | 32,326,110 | |
| -時価評価額 | 2.2 | 306,237,083.95 | 32,534,628 |
| 債券にかかる未収利息 | 2.9 | 2,487,457.85 | 264,268 |
| 現預金 | 1,600,577.49 | 170,045 | |
| 先物契約にかかる未実現評価益 | 2.6,11 | 901,986.01 | 95,827 |
| 為替先渡契約にかかる未実現評価益 | 2.5,10 | 739,367.14 | 78,550 |
| 購入オプションの時価評価額 | 2.7,12 | 511,184.89 | 54,308 |
| 未収投資有価証券売却代金 | 407,875.81 | 43,333 | |
| 設立費 | 2.4 | 15,645.74 | 1,662 |
| その他の資産 | 299.01 | 32 | |
| 資産合計 | 312,901,477.89 | 33,242,653 | |
| 負債 | |||
| 為替先渡契約にかかる未実現評価損 | 2.5,10 | 13,722,185.56 | 1,457,845 |
| 未払投資有価証券購入代金 | 1,931,708.70 | 205,225 | |
| 未払買戻支払額 | 427,784.21 | 45,448 | |
| スワップ契約にかかる未実現評価損 | 2.7,13 | 420,085.26 | 44,630 |
| 未払販売管理報酬 | 3 | 156,236.54 | 16,599 |
| 先物契約にかかる未実現評価損 | 2.6,11 | 149,358.95 | 15,868 |
| 未払分配金 | 140,208.42 | 14,896 | |
| 未払管理報酬 | 3 | 139,897.27 | 14,863 |
| 売却オプションの時価評価額 | 2.7,12 | 118,131.29 | 12,550 |
| 未払印刷および公告費 | 28,465.10 | 3,024 | |
| 未払受託報酬 | 6 | 13,026.42 | 1,384 |
| 未払保管報酬 | 5 | 12,375.90 | 1,315 |
| 未払管理事務代行報酬 | 4 | 12,371.58 | 1,314 |
| 未払販売報酬 | 7 | 11,439.12 | 1,215 |
| 未払弁護士報酬 | 8,742.60 | 929 | |
| 未払専門家費用 | 8,357.11 | 888 | |
| 未払代行協会員報酬 | 8 | 7,627.47 | 810 |
| その他の負債 | 9,755.55 | 1,036 | |
| 負債合計 | 17,317,757.05 | 1,839,839 | |
| 純資産総額 | 295,583,720.84 | 31,402,815 | |
| 純資産額 | |||
| 円投資型1306受益証券 | 日本円 | 1,324,719,208 | |
| 円投資型1310受益証券 | 日本円 | 1,153,840,140 | |
| 円投資型1409受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 5,411,251,949 | |
| 円投資型1411受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 3,404,450,848 | |
| 米ドル受益証券 | 米ドル | 4,448,919.75 | 472,653千円 |
| 円投資型1502受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 7,344,161,779 | |
| 円投資型1503受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 4,296,214,403 | |
| 円投資型1506受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 4,208,103,889 | |
| 円投資型1508受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 2,724,934,462 | |
| 円投資型1511受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 2,860,241,987 | |
| 発行済受益証券口数 | |||
| 円投資型1306受益証券 | 126,046 | ||
| 円投資型1310受益証券 | 110,619 | ||
| 円投資型1409受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 5,371,227,693 | ||
| 円投資型1411受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 3,379,712,945 | ||
| 米ドル受益証券 | 42,390 | ||
| 円投資型1502受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 7,540,005,847 | ||
| 円投資型1503受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 4,416,694,982 | ||
| 円投資型1506受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 4,259,873,096 | ||
| 円投資型1508受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 2,732,368,319 | ||
| 円投資型1511受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 2,843,246,844 | ||
| 1口当たり純資産価格 | |||
| 円投資型1306受益証券 | 日本円 | 10,510 | |
| 円投資型1310受益証券 | 日本円 | 10,431 | |
| 円投資型1409受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 1.0075 | |
| 円投資型1411受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 1.0073 | |
| 米ドル受益証券 | 米ドル | 104.95 | 11,150円 |
| 円投資型1502受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 0.9740 | |
| 円投資型1503受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 0.9727 | |
| 円投資型1506受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 0.9878 | |
| 円投資型1508受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 0.9973 | |
| 円投資型1511受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用) | 日本円 | 1.0060 | |
②損益計算書
| 運用計算書および純資産変動計算書 2017年11月30日に終了した年度 |
| 世界スマート債券ファンド | (米ドルで表示) | ||
| 注記 | 世界スマート債券ファンド | ||
| (米ドル) | (千円) | ||
| 収益 | |||
| 債券にかかる利息 | 2.9 | 9,434,991.84 | 1,002,374 |
| 銀行利息 | 36,220.21 | 3,848 | |
| その他の収益 | 49,105.79 | 5,217 | |
| 収益合計 | 9,520,317.84 | 1,011,439 | |
| 費用 | |||
| 販売管理報酬 | 3 | 1,960,605.40 | 208,295 |
| 管理報酬 | 3 | 1,754,485.27 | 186,397 |
| 保管報酬 | 5 | 155,161.63 | 16,484 |
| 管理事務代行報酬 | 4 | 155,108.20 | 16,479 |
| 販売報酬 | 7 | 71,574.99 | 7,604 |
| スワップ契約にかかる利息 | 54,472.65 | 5,787 | |
| 保護預り費用 | 49,606.16 | 5,270 | |
| 代行協会員報酬 | 8 | 47,729.32 | 5,071 |
| 取引手数料 | 36,106.68 | 3,836 | |
| 印刷および公告費 | 34,914.73 | 3,709 | |
| 設立費 | 2.4 | 34,857.92 | 3,703 |
| 受託報酬 | 6 | 30,903.63 | 3,283 |
| 専門家費用 | 25,127.70 | 2,670 | |
| 弁護士報酬 | 16,761.19 | 1,781 | |
| その他の費用 | 217,747.39 | 23,133 | |
| 費用合計 | 4,645,162.86 | 493,502 | |
| 投資純利益 | 4,875,154.98 | 517,936 | |
| 運用計算書および純資産変動計算書(続き) 2017年11月30日に終了した年度 |
| 世界スマート債券ファンド | (米ドルで表示) | ||
| 注記 | 世界スマート債券ファンド | ||
| (米ドル) | (千円) | ||
| 投資純利益 | 4,875,154.98 | 517,936 | |
| 以下にかかる実現純損益: | |||
| スワップ契約 | 142,908.16 | 15,183 | |
| オプション | (16,882.63) | (1,794) | |
| 先物契約 | (275,362.67) | (29,255) | |
| 投資有価証券 | (1,827,418.99) | (194,145) | |
| 外国為替 | (2,135,033.06) | (226,826) | |
| 為替先渡契約 | (24,677,049.27) | (2,621,690) | |
| 当期実現純損失 | (23,913,683.48) | (2,540,590) | |
| 以下にかかる未実現評価損益の純変動: | |||
| 投資有価証券 | 17,039,697.20 | 1,810,297 | |
| 為替先渡契約 | 16,709,991.18 | 1,775,269 | |
| 先物契約 | 215,755.24 | 22,922 | |
| オプション | 80,876.68 | 8,592 | |
| スワップ契約 | (344,809.14) | (36,633) | |
| 運用による純資産の純増加 | 9,787,827.68 | 1,039,859 | |
| 資本の変動 | |||
| 受益証券発行手取額 | - | - | |
| 受益証券買戻支払額 | (34,829,778.03) | (3,700,316) | |
| 資本の変動、純額 | (34,829,778.03) | (3,700,316) | |
| 支払分配金 | 14 | (1,773,258.38) | (188,391) |
| 期首現在純資産額 | 322,398,929.57 | 34,251,662 | |
| 期末現在純資産額 | 295,583,720.84 | 31,402,815 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
