有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 8月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,922,640
現先取引勘定	199,999,890
流動資産合計	243,922,530
資産合計	243,922,530
負債の部
流動負債
未払利息	120
その他未払費用	576
流動負債合計	696
負債合計	696
純資産の部
元本等
元本	239,713,399
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,208,435
元本等合計	243,921,834
純資産合計	243,921,834
負債純資産合計	243,922,530

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年 8月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	244,626,922円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	4,913,523円
		期末元本額	239,713,399円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	133,460,968円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		239,713,399口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0176円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,176円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自平成30年 2月14日 至平成30年 8月10日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成30年 8月10日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成30年 2月14日 至平成30年 8月10日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成30年 2月14日 至平成30年 8月10日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (平成30年 8月10日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。
ニッポン・オフショア・ファンズ-世界スマート債券ファンド
2017年11月30日終了年度

以下の情報は、当ファンドの主要投資対象である投資先ファンドが属するシリーズ・トラストの財務諸表を記載したものです。なお、円建ての受益証券の情報に関しては日本円で表示し、主要な金額について円換算額を併記しています(2018年3月末日現在の三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=106.24円で換算)。

①貸借対照表

純資産計算書 2017年11月30日現在

世界スマート債券ファンド			(米ドルで表示)
	注記	世界スマート債券ファンド
		(米ドル)	(千円)
資産
投資有価証券
-取得原価		304,274,381.68	32,326,110
-時価評価額	2.2	306,237,083.95	32,534,628
債券にかかる未収利息	2.9	2,487,457.85	264,268
現預金		1,600,577.49	170,045
先物契約にかかる未実現評価益	2.6,11	901,986.01	95,827
為替先渡契約にかかる未実現評価益	2.5,10	739,367.14	78,550
購入オプションの時価評価額	2.7,12	511,184.89	54,308
未収投資有価証券売却代金		407,875.81	43,333
設立費	2.4	15,645.74	1,662
その他の資産		299.01	32
資産合計		312,901,477.89	33,242,653
負債
為替先渡契約にかかる未実現評価損	2.5,10	13,722,185.56	1,457,845
未払投資有価証券購入代金		1,931,708.70	205,225
未払買戻支払額		427,784.21	45,448
スワップ契約にかかる未実現評価損	2.7,13	420,085.26	44,630
未払販売管理報酬	3	156,236.54	16,599
先物契約にかかる未実現評価損	2.6,11	149,358.95	15,868
未払分配金		140,208.42	14,896
未払管理報酬	3	139,897.27	14,863
売却オプションの時価評価額	2.7,12	118,131.29	12,550
未払印刷および公告費		28,465.10	3,024
未払受託報酬	6	13,026.42	1,384
未払保管報酬	5	12,375.90	1,315
未払管理事務代行報酬	4	12,371.58	1,314
未払販売報酬	7	11,439.12	1,215
未払弁護士報酬		8,742.60	929
未払専門家費用		8,357.11	888
未払代行協会員報酬	8	7,627.47	810
その他の負債		9,755.55	1,036
負債合計		17,317,757.05	1,839,839
純資産総額		295,583,720.84	31,402,815

純資産額
円投資型1306受益証券	日本円	1,324,719,208
円投資型1310受益証券	日本円	1,153,840,140
円投資型1409受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	5,411,251,949
円投資型1411受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	3,404,450,848
米ドル受益証券	米ドル	4,448,919.75	472,653千円
円投資型1502受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	7,344,161,779
円投資型1503受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	4,296,214,403
円投資型1506受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	4,208,103,889
円投資型1508受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	2,724,934,462
円投資型1511受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	2,860,241,987
発行済受益証券口数
円投資型1306受益証券		126,046
円投資型1310受益証券		110,619
円投資型1409受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)		5,371,227,693
円投資型1411受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)		3,379,712,945
米ドル受益証券		42,390
円投資型1502受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)		7,540,005,847
円投資型1503受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)		4,416,694,982
円投資型1506受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)		4,259,873,096
円投資型1508受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)		2,732,368,319
円投資型1511受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)		2,843,246,844

1口当たり純資産価格
円投資型1306受益証券	日本円	10,510
円投資型1310受益証券	日本円	10,431
円投資型1409受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	1.0075
円投資型1411受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	1.0073
米ドル受益証券	米ドル	104.95	11,150円
円投資型1502受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	0.9740
円投資型1503受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	0.9727
円投資型1506受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	0.9878
円投資型1508受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	0.9973
円投資型1511受益証券 (ファンド・オブ・ファンズ専用)	日本円	1.0060

②損益計算書

運用計算書および純資産変動計算書 2017年11月30日に終了した年度

世界スマート債券ファンド			(米ドルで表示)
	注記	世界スマート債券ファンド
		(米ドル)	(千円)
収益
債券にかかる利息	2.9	9,434,991.84	1,002,374
銀行利息		36,220.21	3,848
その他の収益		49,105.79	5,217
収益合計		9,520,317.84	1,011,439
費用
販売管理報酬	3	1,960,605.40	208,295
管理報酬	3	1,754,485.27	186,397
保管報酬	5	155,161.63	16,484
管理事務代行報酬	4	155,108.20	16,479
販売報酬	7	71,574.99	7,604
スワップ契約にかかる利息		54,472.65	5,787
保護預り費用		49,606.16	5,270
代行協会員報酬	8	47,729.32	5,071
取引手数料		36,106.68	3,836
印刷および公告費		34,914.73	3,709
設立費	2.4	34,857.92	3,703
受託報酬	6	30,903.63	3,283
専門家費用		25,127.70	2,670
弁護士報酬		16,761.19	1,781
その他の費用		217,747.39	23,133
費用合計		4,645,162.86	493,502
投資純利益		4,875,154.98	517,936

運用計算書および純資産変動計算書(続き) 2017年11月30日に終了した年度

世界スマート債券ファンド			(米ドルで表示)
	注記	世界スマート債券ファンド
		(米ドル)	(千円)
投資純利益		4,875,154.98	517,936
以下にかかる実現純損益:
スワップ契約		142,908.16	15,183
オプション		(16,882.63)	(1,794)
先物契約		(275,362.67)	(29,255)
投資有価証券		(1,827,418.99)	(194,145)
外国為替		(2,135,033.06)	(226,826)
為替先渡契約		(24,677,049.27)	(2,621,690)
当期実現純損失		(23,913,683.48)	(2,540,590)
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券		17,039,697.20	1,810,297
為替先渡契約		16,709,991.18	1,775,269
先物契約		215,755.24	22,922
オプション		80,876.68	8,592
スワップ契約		(344,809.14)	(36,633)
運用による純資産の純増加		9,787,827.68	1,039,859
資本の変動
受益証券発行手取額		-	-
受益証券買戻支払額		(34,829,778.03)	(3,700,316)
資本の変動、純額		(34,829,778.03)	(3,700,316)
支払分配金	14	(1,773,258.38)	(188,391)
期首現在純資産額		322,398,929.57	34,251,662
期末現在純資産額		295,583,720.84	31,402,815