有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(ノンヘッジ/N1クラス)
2.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)
3.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(通貨分散/N1クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	(ノンヘッジ/N1クラス)(円ヘッジ/N1クラス) 主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行なうとともに機動的に配分比率を調整し、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 (通貨分散/N1クラス) 主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行ない、機動的に配分比率を調整することにより、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求するとともに、為替取引等を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	米ドル建ての債券等(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等)
運用方針	1.(ノンヘッジ/N1クラス)(円ヘッジ/N1クラス) 主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行なうとともに機動的に配分比率を調整することにより、市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じて、トータルリターンの最大化を追求します。 (通貨分散/N1クラス) 主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行ない、機動的に配分比率を調整することにより、市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求するとともに、為替取引等を行ないます。 2.債券等への投資にあたっては、以下の方針を基本とします。 ・主として、米ドル建ての国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等の複数種別の債券等に分散投資を行なうことにより、安定的な利子収入の確保をめざします。 ・景気サイクルや投資機会の変化を捉え、各種別の配分比率を機動的に調整することにより、値上がり益の獲得をめざします。 ・各種別の配分比率は、景気動向や金利動向等のマクロ経済見通しに基づく独自のシナリオ分析により算出される各種別のリスク・リターン等により決定します。 ・債券等の発行体の分析にあたっては、定量リスク管理モデルやクレジット分析等を含む独自の定量・定性分析を活用し、組入銘柄を選定します。 ・債券等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 3.(ノンヘッジ/N1クラス) 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ※ただし、一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合があるため、米ドル以外の為替変動の影響を受けることがあります。 (円ヘッジ/N1クラス) 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 ※ただし、一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合、為替ヘッジを行なわないことがあるため、為替変動リスクは完全には排除できません。 (通貨分散/N1クラス) 原則として、米ドル売り/分散通貨買いの為替取引等*を活用して、分散通貨への投資成果の獲得をめざします。 *為替取引もしくはスワップ取引を活用します。 大和証券投資信託委託株式会社が投資顧問会社として通貨の選定および配分比率を決定します。 ※分散通貨とは、投資顧問会社が決定した複数の通貨をいいます。 ※ただし、一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合、為替取引を行なわないことがあるため、分散通貨以外の為替変動の影響を受けることがあります。 <通貨分散/N1クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、先進国と新興国あわせて12通貨に均等投資することを基本とします。 ・分散通貨は、各国の経済規模や通貨の流動性等を考慮し、原則、年1回見直します。 ※流動性が著しく悪化した通貨が存在する場合などには、投資する通貨が12通貨を下回ることがあります。 4.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	(ノンヘッジ/N1クラス)(円ヘッジ/N1クラス) 2013年7月12日 (通貨分散/N1クラス) 2014年11月28日
信託期間	無期限
決算日	2月の最終営業日
収益分配	分配を行ないません。
管理報酬等	(ノンヘッジ/N1クラス) 純資産総額に対して年率0.52%～0.62%程度(純資産総額の水準により変動します。) (円ヘッジ/N1クラス) 純資産総額に対して年率0.53%～0.63%程度(純資産総額の水準により変動します。) (通貨分散/N1クラス) 純資産総額に対して年率0.57%～0.67%程度(純資産総額の水準等により変動します。) ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(注)」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。
投資顧問会社	(ノンヘッジ/N1クラス) ニューバーガー・バーマン・インベストメント･アドバイザーズLLC (円ヘッジ/N1クラス)(通貨分散/N1クラス) ニューバーガー・バーマン・インベストメント･アドバイザーズLLC 大和証券投資信託委託株式会社

(注)「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド」は複数のシェアクラスにより構成されています。
4.ダイワ・マネー・マザーファンド

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
投資態度	①わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。 ②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
信託報酬	なし
設定日	平成16年12月10日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社