有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	716,382,885	―	716,382,885
第2計算期間	730,017,727	328,690	1,446,071,922
第3計算期間	385,636,470	5,886,161	1,825,822,231
第4計算期間	131,404,699	48,118,381	1,909,108,549
第5計算期間	39,968,810	47,351,528	1,901,725,831
第6計算期間	77,827,236	276,233,329	1,703,319,738
第7計算期間	73,892,850	60,297,184	1,716,915,404
第8計算期間	16,368,735	176,680,932	1,556,603,207
第9計算期間	27,742,097	84,145,830	1,500,199,474
第10計算期間	14,339,781	43,295,826	1,471,243,429
第11計算期間	27,061,479	63,178,988	1,435,125,920
第12計算期間	36,431,290	93,787,595	1,377,769,615
第13計算期間	23,502,708	39,596,068	1,361,676,255
第14計算期間	4,577,834	41,555,945	1,324,698,144
第15計算期間	5,569,977	52,411,329	1,277,856,792
第16計算期間	8,706,844	38,995,037	1,247,568,599
第17計算期間	1,471,042	44,095,498	1,204,944,143
第18計算期間	3,551,096	56,157,951	1,152,337,288
第19計算期間	2,491,005	49,477,677	1,105,350,616
第20計算期間	4,879,475	67,954,407	1,042,275,684
第21計算期間	7,346,891	22,651,884	1,026,970,691
第22計算期間	1,403,964	24,408,020	1,003,966,635
第23計算期間	3,504,932	23,503,302	983,968,265
第24計算期間	2,225,041	31,069,145	955,124,161
第25計算期間	3,271,523	36,584,490	921,811,194
第26計算期間	2,174,922	26,995,338	896,990,778
第27計算期間	1,383,213	14,935,545	883,438,446
第28計算期間	2,207,994	24,632,940	861,013,500
第29計算期間	8,344,132	45,159,217	824,198,415
第30計算期間	2,693,311	22,393,905	804,497,821
第31計算期間	6,647,715	7,280,013	803,865,523
第32計算期間	3,167,086	16,443,250	790,589,359
第33計算期間	2,046,040	19,902,405	772,732,994
第34計算期間	995,689	20,886,622	752,842,061

<参考>「米国高格付債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	1,338,746,178	79.31
特殊債券		アメリカ	311,201,727	18.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	38,024,947	2.25
	純資産総額		1,687,972,852	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券	―	3,500,000.00	11,371.69 11,360.6451	398,009,356 397,622,578	2.000000 2022/02/15	23.56
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券	―	2,180,000.00	11,787.20 11,611.2768	256,961,074 253,125,835	3.000000 2044/11/15	15.00
アメリカ	1.25 T-NOTE 181115	国債証券	―	1,900,000.00	11,291.79 11,289.9201	214,544,039 214,508,480	1.250000 2018/11/15	12.71
アメリカ	2.5 G2 MA0623 421220	特殊債券	―	1,297,984.11	11,219.12 11,207.1334	145,622,434 145,466,809	2.500000 2042/12/20	8.62
アメリカ	1.375 T-NOTE 200331	国債証券	―	1,050,000.00	11,246.15 11,244.3909	118,084,670 118,066,103	1.375000 2020/03/31	6.99
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	900,000.00	11,279.26 11,214.3328	101,513,395 100,928,995	2.250000 2027/02/15	5.98
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	950,000.00	10,623.77 10,568.0831	100,925,900 100,396,788	1.500000 2026/08/15	5.95
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	850,000.00	11,575.91 11,537.8996	98,395,271 98,072,146	2.500000 2024/05/15	5.81
アメリカ	4.5 G2 4854 401120	特殊債券	―	485,162.84	12,202.26 12,163.0486	59,200,833 59,010,591	4.500000 2040/11/20	3.50
アメリカ	0.875 T-NOTE 190515	国債証券	―	500,000.00	11,203.28 11,205.0501	56,016,410 56,025,250	0.875000 2019/05/15	3.32
アメリカ	4.5 G2 4598 391220	特殊債券	―	450,573.40	12,202.26 12,162.5050	54,980,139 54,801,011	4.500000 2039/12/20	3.25
アメリカ	4 G2 MA2522 450120	特殊債券	―	433,776.95	11,988.30 11,970.0494	52,002,519 51,923,314	4.000000 2045/01/20	3.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	79.31
特殊債券	18.44
合 計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。