有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	39,946,914	-
金銭信託	-	6,296,330
コール・ローン	64,103,794	22,664,578
株式	24,952,403	24,110,328
投資証券	2,316,525,719	1,697,592,685
未収入金	-	16,071,483
未収配当金	6,554,204	1,982,200
未収利息	89	-
流動資産合計	2,452,083,123	1,768,717,604
資産合計	2,452,083,123	1,768,717,604
負債の部
流動負債
前受金	-	7,932,140
未払解約金	25,000,000	7,000,000
未払利息	-	34
その他未払費用	-	827
流動負債合計	25,000,000	14,933,001
負債合計	25,000,000	14,933,001
純資産の部
元本等
元本	1,850,248,326	1,365,437,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	576,834,797	388,347,366
元本等合計	2,427,083,123	1,753,784,603
純資産合計	2,427,083,123	1,753,784,603
負債純資産合計	2,452,083,123	1,768,717,604

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月 7日現在				平成28年 6月 6日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,850,248,326口				1,365,437,237口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3118円			1口当たり純資産額	1.2844円
		(1万口当たり純資産額)	(13,118円)			(1万口当たり純資産額)	(12,844円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 6日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	664,999,138円	1,850,248,326円
期中追加設定元本額	1,233,424,728円	5,267,515円
期中一部解約元本額	48,175,540円	490,078,604円
同期末における元本の内訳
(適格機関投資家私募)アジア・オセアニアREITファンド	10,023,752円	-円
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)	209,454,535円	203,341,489円
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)	1,630,770,039円	1,162,095,748円
合計	1,850,248,326円	1,365,437,237円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 6日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,326,833	1,867,129
投資証券	△64,331,595	152,777,779
合計	△63,004,762	154,644,908

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	219,969	1.48	326,653.96
ニュージーランドドル 建小計		219,969		326,653.96
				(24,110,328)
合 計		219,969		24,110,328
				(24,110,328)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	143,089	633,884.27
		BWP TRUST	98,111	355,161.82
		CHARTER HALL GROUP	70,000	367,500.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	66,546	319,420.80
		DEXUS PROPERTY GROUP	100,666	880,827.50
		GOODMAN GROUP	123,332	878,123.84
		GPT GROUP	80,000	431,200.00
		MIRVAC GROUP	543,825	1,060,458.75
		NATIONAL STORAGE REIT	449,000	846,365.00
		SCENTRE GROUP	424,052	1,954,879.72
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	306,061	697,819.08
		STOCKLAND	318,144	1,444,373.76
		VICINITY CENTRES	573,446	1,869,433.96
		WESTFIELD CORPORATION	70,000	746,900.00
オーストラリアドル建小計			3,366,272	12,486,348.50
				(974,684,363)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	252,346	339,405.37
ニュージーランドドル建小計			252,346	339,405.37
				(25,051,510)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,000	3,093,200.00
		FORTUNE REIT(HK)	228,000	1,951,680.00
		LINK REIT	230,000	11,063,000.00
		PROSPERITY REIT	595,000	1,808,800.00
香港ドル建小計			1,813,000	17,916,680.00
				(245,816,849)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	260,000	600,600.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	501,000	703,905.00
		CAPITALAND MALL TRUST	346,000	702,380.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	389,000	546,545.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	500,000	305,000.00
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	452,000	565,000.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	464,300	591,982.50
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	491,000	704,585.00
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	384,000	380,160.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	160,000	256,000.00
シンガポールドル建小計			3,947,300	5,356,157.50
				(419,922,748)
マレーシアリンギット	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	220,000	365,200.00
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	523,000	868,180.00
マレーシアリンギット建小計			743,000	1,233,380.00
				(32,117,215)
	合計			1,697,592,685
				(1,697,592,685)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	―	55.6%	56.6%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	1.4%	―	1.4%
	投資証券	1銘柄	―	1.4%	1.5%
香港ドル	投資証券	4銘柄	―	14.0%	14.3%
シンガポールドル	投資証券	10銘柄	―	23.9%	24.4%
マレーシアリンギット	投資証券	2銘柄	―	1.8%	1.9%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。