半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

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【提出】: 2020/12/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	215,498,190
コール・ローン	1,646,930,762
国債証券	239,593,447,020
派生商品評価勘定	3,440,840,661
未収入金	124,570,821
未収利息	1,469,842,308
前払費用	148,370,322
流動資産合計	246,639,500,084
資産合計	246,639,500,084
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	838,764
未払金	2,111,180
未払解約金	320,887,424
未払利息	1,217
流動負債合計	323,838,585
負債合計	323,838,585
純資産の部
元本等
元本	174,289,860,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,025,801,053
元本等合計	246,315,661,499
純資産合計	246,315,661,499
負債純資産合計	246,639,500,084

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 9月25日現在]
1.	期首	令和 2年 3月26日
	期首元本額	157,300,804,828円
	期中追加設定元本額	57,227,606,051円
	期中一部解約元本額	40,238,550,433円
	元本の内訳※
	eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	184,042,578円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	5,003,905,460円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,018,393,223円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	299,793,648円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,873,953,782円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	2,723,814,456円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	66,174,017円
	MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	100,269,942,164円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	10,543,406,667円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	9,546,994,252円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,786,674,063円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	1,475,322,289円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	8,642,289,336円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	558,335,585円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	8,443,142,670円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	7,554,381,635円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	1,361,307,065円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	1,758,471円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,117,154,370円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	312,015,642円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	2,137,141,080円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,058,676,858円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	311,241,135円
	合計	174,289,860,446円
2.	受益権の総数	174,289,860,446口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 9月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	107,138,247,401	―	107,083,641,500	54,605,901
	カナダドル	4,677,738,395	―	4,583,108,200	94,630,195
	オーストラリアドル	6,015,762,558	―	5,769,751,400	246,011,158
	イギリスポンド	16,116,358,180	―	15,408,403,500	707,954,680
	シンガポールドル	1,485,066,765	―	1,466,119,200	18,947,565
	スウェーデンクローネ	800,431,807	―	759,220,000	41,211,807
	ノルウェークローネ	526,951,848	―	487,506,800	39,445,048
	デンマーククローネ	1,153,132,210	―	1,129,041,000	24,091,210
	メキシコペソ	1,758,294,080	―	1,739,332,800	18,961,280
	イスラエルシェケル	1,095,778,095	―	1,058,046,000	37,732,095
	ポーランドズロチ	1,676,317,500	―	1,582,425,000	93,892,500
	ユーロ	100,362,622,058	―	98,300,103,600	2,062,518,458
合計		242,806,700,897	―	239,366,699,000	3,440,001,897

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4133円
(1万口当たり純資産額)	(14,133円)

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開示資料

決算