有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年1月19日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国投資信託を通じて米ドル建てのバンクローン等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	その他資産(バンクローン)
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(バンクローン)))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	その他資産(バンクローン)
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(バンクローン)))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「その他資産」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>



<投資対象ファンドの概要>1.GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス
2.GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	米ドル建ての担保付バンクローンを主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。 なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。 ・取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資します。 ・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。 ・無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行なう場合があります。その場合、投資顧問会社がBB格相当以下の格付けであると判断したものに限ります。 ・無担保のバンクローンにも投資する場合があります。 ・デフォルトしたバンクローンおよび債券への投資は原則として行ないません。保有しているバンクローンおよび債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。 ・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。 2.(JPYクラス) 為替変動リスクを低減するため、対円での為替ヘッジを行ないます。 (USDクラス) 為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは原則として行ないません。 3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2014年2月20日
信託期間	無期限
決算日	8月末
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.63%程度 ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
投資顧問会社	J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」について J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(以下、JPMIM)(所在地:米国 ニューヨーク)は、1984年2月に米国において設立された運用会社であり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門であるJ.P.モルガン・アセット・マネジメントに所属しています。JPMIMは、グローバルに展開するJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用技術および調査能力を活用することができます。 J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

3.ダイワ・マネーストック・マザーファンド

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2010年3月5日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
運用管理費用 (信託報酬)	かかりません。
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行