有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】

2023/03/15 9:10

【資料】

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【項目】

54項目

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主としてケイマン籍外国投資信託(円建て)の「ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円ヘッジ)」受益証券および国内籍投資信託「NN短期債券マザーファンド」受益証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、主としてケイマン籍外国投資信託(円建て)の「ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円ヘッジ)」受益証券および国内籍投資信託「NN短期債券マザーファンド」受益証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは追加型投信/海外/不動産投信に属しています。
追加型投信とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外/不動産投信とは、投資信託約款において組入資産による主たる投資収益が海外の不動産投信を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
下記は一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。
商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型	国内	株式
追加型	海外	債券
	内外	不動産投信
		その他資産
		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル	ファミリーファンド	あり(フルヘッジ)
一般	年2回	日本	ファンド・オブ・ファンズ	なし
大型株	年4回	北米
中小型株	年6回(隔月)	欧州
債券	年12回(毎月)	アジア
一般	日々	オセアニア
公債	その他	中南米
社債		アフリカ
その他債券		中近東(中東)
クレジット属性		エマージング
不動産投信
その他資産(投資信託証券(不動産投信))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル	ファミリーファンド	あり(フルヘッジ)
一般	年2回	日本	ファンド・オブ・ファンズ	なし
大型株	年4回	北米
中小型株	年6回(隔月)	欧州
債券	年12回(毎月)	アジア
一般	日々	オセアニア
公債	その他	中南米
社債		アフリカ
その他債券		中近東(中東)
クレジット属性		エマージング
不動産投信
その他資産(投資信託証券(不動産投信))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型

その他資産(投資信託証券(不動産投信))とは、投資信託約款において投資信託証券を通じて主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域の欧州とは、投資信託約款において、組入れ資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類、属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
<信託金の限度額>○委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドにつき5,000億円を上限として信託金を追加することができます。
○委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

<ファンドの特色>※下記の「ファンドの特色」には、当ファンドと実質的な投資対象資産(欧州の不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式)が同じで、為替戦略の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。






<投資対象とする投資信託証券の概要>

ファンド名	ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円ヘッジ) ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円ヘッジ)
ファンドの形態	ケイマン籍外国投資信託(円建て)
投資態度	①欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 ②不動産投資信託証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の70%以上とします。 ③不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定し、国やクラスター(同じような特性を持つ銘柄を集めたサブ・セクター)の分散を勘案してポートフォリオを構築します。 ④同一銘柄の不動産投資信託証券および株式への投資比率は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤保有資産について対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。 ⑥資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。
運用報酬	純資産総額に対して年率0.58% ただし、監査費用等、ファンド運営に関する費用が別途かかります。
投資顧問会社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントB.V.(オランダ・ハーグ)

※ファンドの名称および投資顧問会社の商号が2023年3月6日付で変更になりました。

変更前	変更後
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円ヘッジ)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円ヘッジ)

変更前	変更後
NNインベストメント・パートナーズB.V.	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントB.V.

ファンド名	NN短期債券マザーファンド
ファンドの形態	国内籍投資信託(円建て)
投資態度	①主として残存期間の短い日本の債券に投資します。 ②運用にあたっては流動性を高位に保持します。 ③ポートフォリオの構成にあたっては少数銘柄に偏ることなく分散投資に留意し、インカムゲインの獲得を目指すとともに、リスクの低減に努めます。 ④ポートフォリオに組入れる債券は原則として、投資適格債券とします。この場合、複数の機関によって格付がなされているときには、その最低の格付をもって当該債券の格付とします。 ⑤ポートフォリオに組入れられる債券の平均格付は原則としてA格以上に保ちます。 ⑥資産運用は (1)イールドカーブの分析とポジショニングの決定 (2)銘柄の選定 (3)リスクコントロール の3つのステップで行います。 ⑦FTSE世界マネーマーケットインデックス(日本円3ヵ月ユーロ預金)をベンチマークとします。 ⑧円貨建資産に投資することを原則としますが、投資政策委員会およびファンドマネージャーの判断により外貨建資産に投資することもあります。この場合、為替リスクについてはフルヘッジします。 ⑨資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。
運用管理費用 (信託報酬)	ありません
委託会社	NNインベストメント・パートナーズ株式会社