有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		946,044,943	100.00
	内 日本	946,044,943	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,802	△0.00
純資産総額		946,039,141	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド」

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,827,852,240	98.68
	内 日本	48,827,852,240	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		653,231,209	1.32
純資産総額		49,481,083,449	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		698,280,000	1.41
	内 日本	698,280,000	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。