半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/06/17 9:30
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【項目】: 16項目

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末平成27年9月24日現在	当中間計算期間末平成28年3月24日現在
1.	※1	期首元本額	50,000,000円	145,875,935円
		期中追加設定元本額	144,875,935円	-円
		期中一部解約元本額	49,000,000円	-円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	145,875,935口	145,875,935口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,294,946円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,987,313円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分	前中間計算期間自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末平成28年3月24日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	前計算期間末平成27年9月24日現在				当中間計算期間末平成28年3月24日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建	130,441,900	-	130,875,000	△433,100	129,963,000	-	130,416,000	△453,000
合計	130,441,900	-	130,875,000	△433,100	129,963,000	-	130,416,000	△453,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成27年9月24日現在	当中間計算期間末平成28年3月24日現在
1口当たり純資産額	0.9089円	0.8973円
(1万口当たり純資産額)	(9,089円)	(8,973円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年9月24日現在	平成28年3月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	7,737,955,207
コール・ローン		4,683,533,536	-
国債証券		5,399,999,892	3,602,392,601
未収利息		-	36,160
流動資産合計		10,083,533,428	11,340,383,968
資産合計		10,083,533,428	11,340,383,968
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	10,064,394,522	11,317,590,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,138,906	22,793,482
元本等合計		10,083,533,428	11,340,383,968
純資産合計		10,083,533,428	11,340,383,968
負債純資産合計		10,083,533,428	11,340,383,968

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年9月25日至平成28年3月24日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年9月24日現在	平成28年3月24日現在
1.	※1	期首	平成27年1月16日	平成27年9月25日
		期首元本額	11,881,001,250円	10,064,394,522円
		期中追加設定元本額	5,931,025,867円	2,149,109,531円
		期中一部解約元本額	7,747,632,595円	895,913,567円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり	4,998,495円	1,006,479円
		ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし	2,499,247円	503,239円
		ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	-円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	-円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	-円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	-円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	-円	36,730,213円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	38,512,205円	20,648,231円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	2,395,687,762円	1,577,324,488円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11-	71,870,634円	86,840,694円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11 Ver2-	29,945,799円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	-円	2,095,808,384円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	10,980,236円	7,986,224円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,696,946円	1,397,544円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	7,487,022円	4,493,010円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,593,631円	2,096,625円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	-円	340,287円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	-円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)	29,988,005円	29,988,005円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,999,201円	1,999,201円
		通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド日本円コース(毎月分配型)	1,002,195円	1,002,195円
		通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)	3,011,774円	3,011,774円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)-	7,515,709円	1,527,685円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-	3,536,610,361円	3,536,610,361円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-	2,626,169,333円	2,616,189,293円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-	1,287,713,056円	1,287,713,056円
	計		10,064,394,522円	11,317,590,486円
2.		期末日における受益権の総数	10,064,394,522口	11,317,590,486口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年3月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年9月24日現在	平成28年3月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年9月24日現在	平成28年3月24日現在
1口当たり純資産額	1.0019円	1.0020円
(1万口当たり純資産額)	(10,019円)	(10,020円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

開示資料

決算