- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス」は、「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト」はケイマンの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した平成27年9月30日現在の財務情報の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書(2015年9月30日現在)
(2)投資有価証券明細表
2015年9月30日現在
通貨:EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、USD=米ドル
V/R:変動利付債 /PERP/:永久債
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス | 97,107,413 | 82,599,565 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 97,107,413 | 82,599,565 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 1,288,661 | 1,300,001 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 1,288,661 | 1,300,001 | ||
| 合計 | 98,396,074 | 83,899,566 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-JPYクラス」は、「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
「GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト」はケイマンの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した平成27年9月30日現在の財務情報の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書(2015年9月30日現在)
| 資産総額(米ドル換算) | 1,208,486,549.01 |
| 負債総額(米ドル換算) | 415,778,376.32 |
| 純資産総額(米ドル換算) | 792,708,172.69 |
| 発行済口数 | 82,306,640,982.746 |
| 個別クラス | 口数 | 1口当たり純資産(米ドル換算) | 純資産(米ドル換算) |
| JPYクラス | 33,899,169,934.000 | 0.01 | 245,589,033.33 |
| USDクラス | 2,953,097,035.000 | 0.01 | 29,169,185.97 |
| AUDクラス | 5,834,479,418.000 | 0.01 | 42,502,632.68 |
| BRLクラス | 35,537,111,762.000 | 0.00 | 134,561,619.72 |
| RUBクラス | 1,107,763,415.000 | 0.00 | 4,826,645.44 |
| INRクラス | 1,013,297,629.000 | 0.01 | 6,190,756.69 |
| CNYクラス | 1,033,603,625.000 | 0.01 | 8,769,757.30 |
| ZARクラス | 286,757,475.000 | 0.01 | 1,520,213.42 |
| MXNクラス | 502,710,746.000 | 0.01 | 3,716,863.64 |
| TRYクラス | 136,309,836.000 | 0.01 | 859,550.45 |
| USAクラス | 2,340,107.746 | 134.61 | 315,001,914.05 |
| 合計 | 82,306,640,982.746 | 792,708,172.69 |
(2)投資有価証券明細表
2015年9月30日現在
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 株式 | |||
| アイルランド | |||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I | USD | 38,751,315.8335 | 38,751,315.83 |
| アイルランド合計 | 38,751,315.83 | ||
| オランダ | |||
| ING GROEP NV PREFERRED | USD | 96,522.00 | 2,441,041.38 |
| オランダ合計 | 2,441,041.38 | ||
| 米国 | |||
| CITIGRP CAP 7.875% 10/30/40PFD | USD | 114,502.00 | 2,941,556.38 |
| COBANK ACB /PFD/ | USD | 34,111.00 | 3,428,155.50 |
| ING GROEP NV PREFERRED /USD/ | USD | 147,035.00 | 3,697,930.25 |
| 米国合計 | 10,067,642.13 | ||
| 株式合計 | 51,259,999.34 | ||
| 債券 | |||
| オーストラリア | |||
| COMMONWEALTH V/R 04/22/27/EUR/ | EUR | 2,700,000.00 | 2,768,262.22 |
| MACQUARIE BANK 6.625% 04/07/21 | USD | 4,900,000.00 | 5,498,745.70 |
| AUST & NZ BANKING V/R 08/08/22 | USD | 10,050,000.00 | 10,230,307.05 |
| オーストラリア合計 | 18,497,314.97 | ||
| ベルギー | |||
| KBC BANK NV V/R 01/25/23 | USD | 3,400,000.00 | 3,724,870.00 |
| ベルギー合計 | 3,724,870.00 | ||
| ケイマン諸島 | |||
| MUFG CAPITAL F V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,550,000.00 | 4,032,567.34 |
| MIZUHO FIN GRP C 4.6% 03/27/24 | USD | 10,750,000.00 | 11,200,339.00 |
| SMFG PREF CAP USD 3 V/R /PERP/ | USD | 450,000.00 | 532,841.40 |
| ケイマン諸島合計 | 15,765,747.74 | ||
| デンマーク | |||
| DANSKE BANK V/R 09/29/21/GBP/ | GBP | 3,790,000.00 | 6,035,123.59 |
| デンマーク合計 | 6,035,123.59 | ||
| フランス | |||
| CREDIT AGRICOL V/R /PERP//GBP/ | GBP | 8,281,000.00 | 12,825,876.41 |
| AXA SA V/R /PERP//GBP/ | GBP | 6,000,000.00 | 9,104,631.84 |
| AXA SA V/R /PERP//EUR/ | EUR | 2,500,000.00 | 2,612,694.70 |
| BNP PARIB 2.375% 02/17/25/EUR/ | EUR | 1,950,000.00 | 2,042,803.77 |
| BPCE SA 5.7% 10/22/23 | USD | 15,000,000.00 | 15,850,245.00 |
| BPCE SA 5.15% 07/21/24 | USD | 4,000,000.00 | 4,072,680.00 |
| BPCE SA 4.625% 07/11/24 | USD | 6,500,000.00 | 6,348,550.00 |
| BPCE SA 4.625% 07/11/24 | USD | 2,650,000.00 | 2,588,255.00 |
| BPCE SA 4.5% 03/15/25 | USD | 1,950,000.00 | 1,880,119.80 |
| CREDIT AGRICOL 4.375% 03/17/25 | USD | 6,000,000.00 | 5,803,356.00 |
| CREDIT AGRICOL 4.375% 03/17/25 | USD | 9,225,000.00 | 8,922,659.85 |
| フランス合計 | 72,051,872.37 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| ドイツ | |||
| DEUTSCHE BANK AG V/R 05/24/28 | USD | 14,000,000.00 | 13,355,622.00 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.5% 04/01/25 | USD | 3,000,000.00 | 2,912,154.00 |
| ドイツ合計 | 16,267,776.00 | ||
| ガーンジー | |||
| CRED SUIS GP FU 3.75% 03/26/25 | USD | 5,450,000.00 | 5,303,220.60 |
| ガーンジー合計 | 5,303,220.60 | ||
| イタリア | |||
| INTESA SAN 5.15% 07/16/20/EUR/ | EUR | 13,200,000.00 | 16,424,325.84 |
| INTESA SA 6.625% 09/13/23/EUR/ | EUR | 3,500,000.00 | 4,645,000.81 |
| イタリア合計 | 21,069,326.65 | ||
| 日本 | |||
| NIPPON LIFE INSUR V/R 10/16/44 | USD | 1,052,000.00 | 1,088,820.00 |
| RESONA BANK LTD V/R /PERP/ | USD | 16,100,000.00 | 16,477,351.80 |
| FUKOKU MUTUAL LIFE V/R /PERP/ | USD | 1,800,000.00 | 1,809,000.00 |
| MIZUHO BANK LTD 2.45% 04/16/19 | USD | 2,850,000.00 | 2,871,776.85 |
| 日本合計 | 22,246,948.65 | ||
| オランダ | |||
| GENERALI FINAN V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,100,000.00 | 3,219,210.23 |
| ING BANK V/R 05/29/23 /GBP/ | GBP | 1,845,000.00 | 3,064,356.04 |
| ABN AMRO BANK V/R /PERP//EUR/ | EUR | 21,150,000.00 | 23,895,060.45 |
| ING BANK V/R 05/29/23 /EUR/ | EUR | 22,550,000.00 | 28,134,366.90 |
| ABN AMRO BANK N 4.75% 07/28/25 | USD | 2,950,000.00 | 2,669,750.00 |
| ABN AMRO BANK NV V/R 09/13/22 | USD | 15,450,000.00 | 16,256,613.60 |
| ING BANK NV V/R 11/21/23 | USD | 5,000,000.00 | 5,127,675.00 |
| オランダ合計 | 82,367,032.22 | ||
| ノルウェー | |||
| DNB BANK ASA V/R /PERP/ | USD | 2,500,000.00 | 2,336,780.00 |
| ノルウェー合計 | 2,336,780.00 | ||
| スウェーデン | |||
| SWEDBANK AB V/R /PERP/ | USD | 12,000,000.00 | 11,453,160.00 |
| SVENSKA HANDELSBANK V/R /PERP/ | USD | 5,300,000.00 | 5,013,800.00 |
| NORDEA BANK AB V/R /PERP/ | USD | 7,600,000.00 | 6,986,300.00 |
| スウェーデン合計 | 23,453,260.00 | ||
| スイス | |||
| UBS AG JERSE V/R 11/19/24/GBP/ | GBP | 8,900,000.00 | 15,209,237.01 |
| CREDIT SUISS V/R 01/16/23/GBP/ | GBP | 7,412,000.00 | 12,162,259.88 |
| CREDIT SUISS V/R 09/18/25/EUR/ | EUR | 9,800,000.00 | 12,139,777.77 |
| UBS AG V/R 05/22/23 | USD | 9,800,000.00 | 9,865,287.60 |
| スイス合計 | 49,376,562.26 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 英国 | |||
| BARCLAYS BANK V/R /PERP//GBP/ | GBP | 3,512,000.00 | 5,933,866.58 |
| CANADA SQUAR V/R 12/29/21/GBP/ | GBP | 152,000.00 | 237,726.24 |
| BARCLAYS BANK V/R /PERP//GBP/ | GBP | 1,250,000.00 | 1,973,037.56 |
| LEGAL & GENERA V/R /PERP//GBP/ | GBP | 815,000.00 | 1,280,815.76 |
| STANDARD LIFE V/R /PERP//GBP/ | GBP | 6,125,000.00 | 9,909,107.97 |
| STANDARD CHART V/R /PERP//GBP/ | GBP | 6,399,000.00 | 9,748,619.07 |
| BARCLAYS BAN V/R 01/16/23/GBP/ | GBP | 6,050,000.00 | 9,844,819.33 |
| LEGAL & GENE V/R 07/23/41/GBP/ | GBP | 3,093,000.00 | 6,081,915.67 |
| LLOYDS BANK V/R 12/16/21/GBP/ | GBP | 4,600,000.00 | 7,665,254.93 |
| DIRECT LINE V/R 04/27/42/GBP/ | GBP | 11,500,000.00 | 21,352,784.13 |
| RL FINANCE B V/R 11/30/43/GBP/ | GBP | 5,500,000.00 | 8,713,823.32 |
| ROYAL BK O 4.35% 01/23/17/EUR/ | EUR | 3,000,000.00 | 3,464,281.81 |
| AVIVA PLC V/R 05/22/38/EUR/ | EUR | 3,450,000.00 | 4,279,054.10 |
| LBG CAPIT 6.385% 05/12/20/EUR/ | EUR | 1,500,000.00 | 1,874,161.39 |
| LLOYDS BANK V/R 12/16/21/EUR/ | EUR | 6,073,000.00 | 7,613,608.12 |
| ROYAL BK OF V/R 03/16/22/EUR/ | EUR | 4,750,000.00 | 5,950,857.01 |
| LLOYDS BANK PLC 6.5% 09/14/20 | USD | 6,675,000.00 | 7,707,188.63 |
| ROYAL BK SCOTLND G 6% 12/19/23 | USD | 4,500,000.00 | 4,815,225.00 |
| ROYAL BK SCOTL 6.125% 12/15/22 | USD | 5,000,000.00 | 5,459,100.00 |
| SANTANDER UK PLC 5% 11/07/23 | USD | 6,500,000.00 | 6,768,066.50 |
| LBG CAPITAL NO.1 PL V/R /PERP/ | USD | 1,000,000.00 | 1,131,000.00 |
| LLOYDS BANK PLC V/R 12/16/21 | USD | 7,140,000.00 | 7,789,383.00 |
| ROYAL BK OF SCOTL V/R 03/16/22 | USD | 12,709,000.00 | 13,916,355.00 |
| 英国合計 | 153,510,051.12 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 米国 | |||
| CITIGROUP 5.125% 12/12/18/GBP/ | GBP | 13,790,000.00 | 22,513,289.83 |
| NATIONAL CAPIT V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,700,000.00 | 4,243,193.32 |
| AMERICAN EXPRESS CO V/R /PERP/ | USD | 11,450,000.00 | 11,106,236.65 |
| BANK OF AMERICA 3.3% 01/11/23 | USD | 7,500,000.00 | 7,454,595.00 |
| BANK OF AMERICA CO 4% 04/01/24 | USD | 17,600,000.00 | 18,148,328.00 |
| BANK OF AMERICA 4.2% 08/26/24 | USD | 5,000,000.00 | 5,005,620.00 |
| BANK OF AMERICA 3.95% 04/21/25 | USD | 5,100,000.00 | 4,971,204.60 |
| CAPITAL ONE BA 3.375% 02/15/23 | USD | 4,200,000.00 | 4,091,774.40 |
| CHUBB CORP V/R 03/29/67 | USD | 590,000.00 | 583,362.50 |
| CITIGROUP INC 3.5% 05/15/23 | USD | 2,500,000.00 | 2,437,760.00 |
| CITIGROUP INC 3.75% 06/16/24 | USD | 12,000,000.00 | 12,227,868.00 |
| CITIGROUP INC 3.875% 03/26/25 | USD | 2,000,000.00 | 1,947,430.00 |
| HARTFORD FINL SV 4.3% 04/15/43 | USD | 3,175,000.00 | 3,069,370.93 |
| JPMORGAN CHASE 4.35% 08/15/21 | USD | 3,550,000.00 | 3,828,717.60 |
| JPMORGAN CHASE & 4.5% 01/24/22 | USD | 24,150,000.00 | 26,078,643.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ | USD | 11,950,000.00 | 11,950,000.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ | USD | 3,000,000.00 | 2,835,960.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ | USD | 9,000,000.00 | 8,952,750.00 |
| BANK OF AMERICA 6.11% 01/29/37 | USD | 2,950,000.00 | 3,403,851.60 |
| METLIFE INC 3.6% 04/10/24 | USD | 10,800,000.00 | 11,012,554.80 |
| MORGAN STANLEY 3.875% 04/29/24 | USD | 11,000,000.00 | 11,247,764.00 |
| MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/45 | USD | 1,700,000.00 | 1,619,581.50 |
| MORGAN STANLEY 3.7% 10/23/24 | USD | 33,875,000.00 | 34,075,607.75 |
| PRUDENTIAL FINANC V/R 06/15/43 | USD | 1,450,000.00 | 1,500,025.00 |
| PRUDENTIAL FINANC V/R 05/15/45 | USD | 1,125,000.00 | 1,117,968.75 |
| WELLS FARGO & COMPA V/R /PERP/ | USD | 4,850,000.00 | 4,862,125.00 |
| WELLS FARGO & COMPA V/R /PERP/ | USD | 10,050,000.00 | 10,301,250.00 |
| 米国合計 | 230,586,832.38 | ||
| 債券合計 | 722,592,718.55 | ||
| 有価証券合計 | 773,852,717.89 |
通貨:EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、USD=米ドル
V/R:変動利付債 /PERP/:永久債
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