有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年10月15日現在	平成28年 4月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	34,450,386
コール・ローン	38,471,063	-
投資証券	1,983,019,855	3,270,362,800
未収入金	958,140	-
未収配当金	13,348,885	20,645,700
未収利息	57	-
流動資産合計	2,035,798,000	3,325,458,886
資産合計	2,035,798,000	3,325,458,886
負債の部
流動負債
未払金	11,591,722	-
未払解約金	-	13,000,000
流動負債合計	11,591,722	13,000,000
負債合計	11,591,722	13,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,374,262,634	1,963,078,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	649,943,644	1,349,379,976
元本等合計	2,024,206,278	3,312,458,886
純資産合計	2,024,206,278	3,312,458,886
負債純資産合計	2,035,798,000	3,325,458,886

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月15日現在				平成28年 4月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,374,262,634口				1,963,078,910口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4729円			1口当たり純資産額	1.6874円
		(1万口当たり純資産額)	(14,729円)			(1万口当たり純資産額)	(16,874円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日	自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年10月15日現在	平成28年 4月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日	自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年10月15日現在	平成28年 4月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	918,132,759円	1,374,262,634円
期中追加設定元本額	470,749,563円	792,688,212円
期中一部解約元本額	14,619,688円	203,871,936円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	659,199,851円	568,569,444円
世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)	1,513,198円	2,991,109円
グローバル・ナビ	6,396,586円	11,177,922円
新光J-REITオープン(年2回決算型)	707,152,999円	1,380,340,435円
合計	1,374,262,634円	1,963,078,910円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年10月15日現在	平成28年 4月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△53,629,791	245,927,388
合計	△53,629,791	245,927,388

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	135	61,425,000
	MCUBS MidCity投資法人	74	26,196,000
	森ヒルズリート投資法人	487	78,747,900
	産業ファンド投資法人	98	49,980,000
	大和ハウスリート投資法人	97	47,918,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	361	102,163,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	97	28,207,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	167	95,691,000
	GLP投資法人	721	94,811,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	143	32,132,100
	日本プロロジスリ-ト投資法人	510	131,784,000
	星野リゾート・リ-ト投資法人	22	29,744,000
	SIA不動産投資法人	21	8,830,500
	イオンリート投資法人	364	50,960,000
	ヒューリックリ-ト投資法人	264	48,312,000
	日本リ-ト投資法人	109	31,348,400
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	151	15,704,000
	日本ヘルスケア投資法人	21	4,078,200
	積水ハウス・リート投資法人	221	28,619,500
	ト-セイ・リ-ト投資法人	45	5,485,500
	ケネディクス商業リ-ト投資法人	97	26,694,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人	33	3,616,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	45	4,315,500
	ジャパン・シニアリビング投資法人	24	3,981,600
	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	1,034	170,093,000
	いちごホテルリ-ト投資法人	38	6,714,600
	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	306	31,854,600
	日本ビルファンド投資法人	392	264,600,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	364	240,240,000
	日本リテールファンド投資法人	709	188,523,100
	オリックス不動産投資法人	672	117,936,000
	日本プライムリアルティ投資法人	243	112,630,500
	プレミア投資法人	366	49,812,600
	東急リアル・エステート投資法人	272	42,948,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	54	23,733,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	765	138,541,500
	森トラスト総合リート投資法人	367	72,996,300
	インヴィンシブル投資法人	1,015	86,579,500
	フロンティア不動産投資法人	138	72,450,000
	平和不動産リート投資法人	282	24,985,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	245	57,158,500
	福岡リート投資法人	208	42,806,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	113	71,303,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	283	32,205,400
	いちごオフィスリ-ト投資法人	394	34,278,000
	大和証券オフィス投資法人	135	91,260,000
	阪急リート投資法人	166	23,074,000
	スターツプロシード投資法人	48	8,476,800
	トップリート投資法人	49	21,168,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	208	49,067,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	923	93,499,900
	日本賃貸住宅投資法人	456	38,030,400
	ジャパンエクセレント投資法人	351	52,650,000
合計		14,903	3,270,362,800

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。