有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年1月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III    7.6000%	108,200	2,856,480.00	※
		AVIVA PLC                8.2500%	600,000	649,479.00
		HARTFORD FINL            8.1250% 06/15/2038	2,600,000	2,822,300.00
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	3,000,000	2,152,500.00
		NATIXIS                 10.0000%	1,600,000	1,822,000.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.8750% 06/15/2038	2,500,000	2,812,500.00
		QBE CAP FUNDING II LP    6.7970%	1,500,000	1,533,570.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	2,100,000	2,189,250.00
		STANCORP FINANCIAL GROUP 6.9000% 06/01/2067	2,500,000	2,050,000.00
		UNICREDIT SPA            6.3750% 05/02/2023	1,300,000	1,311,544.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	2,800,000	2,051,000.00
	計		20,608,200	22,250,623.00
				(2,615,560,733)
小計				22,250,623.00
				(2,615,560,733)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	2,600,000	2,631,834.40
	計		2,600,000	2,631,834.40
				(337,874,900)
小計				2,631,834.40
				(337,874,900)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AMERICAN INTL GROUP      8.6250% 05/22/2038	1,000,000	1,155,000.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	400,000	428,501.60
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	900,000	914,863.50
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	1,529,000	1,679,988.75
		UNICREDIT INTL BANK      8.5925%	965,000	1,048,231.25
	計		4,794,000	5,226,585.10
				(870,644,545)
小計				5,226,585.10
				(870,644,545)
合計				3,824,080,178
				(3,824,080,178)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	11銘柄	100.0%	68.4%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	8.8%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	22.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。