有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年7月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HARTFORD FINL            8.1250% 06/15/2038	900,000.00	1,012,680.00
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	1,500,000.00	1,357,500.00
		NATIXIS                 10.0000%	500,000.00	583,750.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.8750% 06/15/2038	900,000.00	1,053,000.00
		SMFG PREFERRED CAP USD 3 9.5000%	1,700,000.00	2,039,830.00
		STANCORP FINANCIAL GROUP 6.9000% 06/01/2067	800,000.00	744,000.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	2,100,000.00	1,785,000.00
	計		8,400,000.00	8,575,760.00
				(1,058,163,026)
小計				8,575,760.00
				(1,058,163,026)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BNP PARIBAS              7.7810%	1,450,000.00	1,669,747.50
		DB CONT CAP TRUST IV     8.0000%	1,700,000.00	1,901,875.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	1,800,000.00	1,828,440.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	1,750,000.00	1,870,312.50
	計		6,700,000.00	7,270,375.00
				(986,371,776)
小計				7,270,375.00
				(986,371,776)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AMERICAN INTL GROUP      8.6250% 05/22/2038	600,000.00	711,000.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	1,200,000.00	1,304,298.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	200,000.00	205,504.80
		NATIONAL AUSTRALIA BANK  7.1250% 06/12/2023	250,000.00	282,838.50
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	1,315,000.00	1,479,375.00
		UNICREDIT INTL BANK      8.5925%	1,184,000.00	1,294,852.00
	計		4,749,000.00	5,277,868.30
				(1,019,209,147)
小計				5,277,868.30
				(1,019,209,147)
合計				3,063,743,949
				(3,063,743,949)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	7銘柄	100.0%	34.5%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	32.2%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	33.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。