有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TII FUND-WORLD FINANCIAL CAPITAL SECURITIES FUND	4,987,544.600	438,923,874
投資信託受益証券 合計			438,923,874
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	999	999
親投資信託受益証券 合計			999
合計			438,924,873

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2017年12月31日現在

	(日本円)
資産
現金及び現金同等物	171,376,371
未収利息	63,188,246
金融資産(損益通算後の評価額)	3,288,196,794
資産合計	3,522,761,411
負債
金融負債(損益通算後の評価額)	60,557,641
未払費用	7,462,638
負債合計	68,020,279
資本
資本金	3,889,303,208
繰越損失	(434,562,076)
資本合計	3,454,741,132
負債及び資本合計	3,522,761,411

損益計算書
2017年12月31日に終了した年度

	(日本円)
収益
受取利息	208,349,902
金融資産及び負債の純実現損(損益通算後の評価額)	(574,584,139)
金融資産及び負債の未実現損の純変動額(損益通算後の評価額)	524,360,101
為替差益	3,819,374
収益合計	161,945,238
費用
運用報酬	16,523,986
保管費用	1,803,361
管理費用	8,926,298
書換代理人費用	1,891,516
監査費用	2,504,991
弁護士費用	83,961
その他専門家費用	236,550
サービスフィー	139,123
費用合計	32,109,786
当期利益	129,835,452

組入明細

通貨	銘柄名	利率(%)	次回コール日	評価額
				(現地通貨)
EUR	DEMETER (SWISS LIFE)	4.3750	2025/6/16	352,017.04
GBP	AVIVA PLC	6.1250	2022/9/29	232,639.11
GBP	BARCLAYS BANK PLC	14.0000	2019/6/15	1,247,569.64
GBP	DANSKE BANK A/S	5.3750	2018/9/29	1,985,022.51
GBP	HBOS CAPITAL FUNDING LP	6.4610	2018/11/30	1,044,988.40
GBP	RABOBANK CAP FD TR IV	5.5560	2019/12/31	899,043.65
GBP	STANDARD CHARTERED BANK	7.7500	2018/4/3	537,202.88
USD	ABN AMRO BANK NV	6.2500	2022/4/27	225,557.19
USD	ALLIANZ SE	5.5000	2018/9/26	2,680,448.60
USD	AUST & NZ BANKING GROUP	4.5000	2024/3/19	212,080.40
USD	AXA SA	4.5000	2022/3/15	691,195.18
USD	BANK OF AMERICA CORP	4.2000	2024/8/26	1,066,556.39
USD	BNP PARIBAS	4.3750	2025/9/28	316,363.17
USD	BPCE SA	5.7000	2023/10/22	335,233.01
USD	CITIGROUP INC	4.0500	2022/7/30	1,162,558.93
USD	CLOVERIE PLC ZURICH INS	4.7500	2022/1/20	1,005,913.36
USD	CREDIT AGRICOLE SA	8.3750	2019/10/13	1,163,132.21
USD	CREDIT SUISSE NEW YORK	6.0000	2018/2/15	2,669,714.58
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.2500	2025/10/21	210,336.17
USD	HBOS PLC	6.7500	2018/5/21	512,075.80
USD	HSBC HOLDINGS PLC	4.2500	2024/3/14	1,266,954.18
USD	ING BANK NV	4.1250	2018/11/21	1,118,099.58
USD	JPMORGAN CHASE & CO	3.3750	2023/5/1	765,827.97
USD	LLOYDS BANK PLC	12.0000	2024/12/16	807,560.60
USD	MIZUHO FINANCIAL GROUP	4.3530	2025/10/20	473,087.77
USD	MORGAN STANLEY	4.8750	2022/11/1	216,789.09
USD	NORDEA BANK AB	4.8750	2021/5/13	532,917.14
USD	SMFG PREF CAP USD 3	9.5000	2018/7/25	2,912,262.90
USD	SOCIETE GENERALE	5.0000	2024/1/17	326,636.18
USD	WELLS FARGO & COMPANY	4.1250	2023/8/15	641,404.51

通貨の略称:
USD	-	米ドル
EUR	-	ユーロ
GDP	-	英ポンド

外国為替先渡契約

売却通貨	売却通貨金額	購入通貨	購入通貨金額	決済日	評価額 (日本円)
日本円	19,555,240	ユーロ	146,000	2018年1月30日	199,851
日本円	13,733,917	ユーロ	103,000	2018年1月30日	202,894
日本円	3,076,549	ユーロ	23,000	2018年1月30日	35,554
日本円	63,848,305	ユーロ	479,000	2018年1月30日	964,631
米ドル	21,020,000	日本円	2,333,009,800	2018年1月30日	(32,021,668)
ユーロ	1,115,000	日本円	147,523,420	2018年1月30日	(3,345,939)
英ポンド	6,078,000	日本円	901,434,258	2018年1月30日	(24,454,995)
米ドル	404,000	日本円	44,783,804	2018年1月30日	(671,606)
日本円	13,565,040	米ドル	120,000	2018年1月30日	(63,433)
合計					(59,154,711)

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		平成30年1月29日現在	平成30年7月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	10,720,363,227
コール・ローン		17,331,134,993	-
流動資産合計		17,331,134,993	10,720,363,227
資産合計		17,331,134,993	10,720,363,227
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	843,779
流動負債合計		-	843,779
負債合計		-	843,779
純資産の部
元本等
元本	※1	17,316,828,863	10,715,574,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,306,130	3,944,456
元本等合計		17,331,134,993	10,719,519,448
純資産合計		17,331,134,993	10,719,519,448
負債純資産合計		17,331,134,993	10,720,363,227