営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 投資対象（連結）

・本書においては、各クラスのそれぞれを「外国投資信託証券」ということがあります。

形態	ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型
投資目的	主に国内の金融商品取引所に上場されている日本企業の株式に投資し、信託財産の長期的な成長をめざします。
運用方針	<米ドル・クラス/カバード・コール・クラス>・主として成長が期待される日本企業の株式へ投資します。・銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資し、中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざします。・また、組入円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を実質的に行い、プレミアム(金利差相当分の収益)の追加的なリターンの獲得をめざします。「カバード・コール・クラス」では、上記に加え以下の運用を行います。・株式および通貨のカバードコール戦略を組合せることで、オプションプレミアムの獲得をめざします。・各カバードコール戦略のカバー率※を原則50%程度としたコールオプションの売りを実質的に行います。また、各カバードコール戦略では、原則として権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用します。※ 当該外国投資信託証券の評価額に対するコールオプションのポジションの割合です。運用環境等により50%からかい離する場合があります。○ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・通常の状況において、総資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。・有価証券の空売りは行いません。・同一企業の発行済み株式数の半数を超える株式への投資は行いません。・投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・流動性の低い資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。

2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド

2025/05/09 10:15

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
営業費用合計	46,388,015	41,807,720
営業利益又は営業損失(△)	△219,229,220	839,283,759
経常利益又は経常損失(△)	△219,229,220	839,283,759

2025/05/09 10:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第30期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
一般管理費	※1		6,879,283
営業利益			7,497,973
営業外収益	※2		86,867

(3)中間株主資本等変動計算書
第30期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

2025/05/09 10:15