有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年7月31日
損益計算書
2018年7月31日に終了した年度
投資明細表
2018年7月31日現在
投資明細表に記載の有価証券はすべて、その証券の所在地よりもカントリーリスクがどこにあるかについて経営陣が最善の評価を行ない分類しています。
(a) コーラブル債
(b) 2018年7月31日現在の変動利付証券
(c) 永久債
(d) 144A証券 - 1933年証券法の規則144Aのもと登録が免除されている証券。同証券は、登録が免除されている取引によって転売できます。取引の買い手は通常は適格機関投資家。別段の記載がない限り、同証券は非流動資産とみなされません。
(e) 運用会社の利害関係人
2018年7月31日現在、以下の先物取引について現金$80,462をブローカーが保有しています。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | MULTI-ASSET INCOME ALLOCATION FUND NON-HEDGED CLASS | 13,393,060.920 | 1,128,673,422 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 1,128,673,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 1,490,665 | 1,490,366 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,490,366 | |||
| 合計 | 1,130,163,788 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年7月31日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $11,822,711) | $ | 12,435,826 |
| 利害関係人への投資 (簿価 $21,213,661) | 20,943,081 | |
| 現金 | 712 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 202,277 | |
| 先物取引に係る未収変動証拠金 | 81,834 | |
| 未収: | ||
| 利息 | 23,062 | |
| 利害関係人からの配当 | 722 | |
| 資産合計 | 33,687,514 | |
| 負債 | ||
| 預り金 | 270,000 | |
| 外国為替先渡契約による評価損 | 90,990 | |
| 未払: | ||
| 運用会社報酬 | 362,824 | |
| 専門家報酬 | 67,898 | |
| 購入済み利害関係人への投資 | 20,912 | |
| 保管会社報酬 | 7,439 | |
| 受託会社報酬 | 6,293 | |
| 会計および管理会社報酬 | 6,045 | |
| 名義書換代理人報酬 | 1,723 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 1,143 | |
| 為替運用会社報酬 | 1,009 | |
| 登録料 | 665 | |
| 購入済みの投資 | 52 | |
| 負債合計 | 836,993 | |
| 純資産 | $ | 32,850,521 |
| 純資産 | ||
| ブラジル・レアル・クラス | 8,683,196 | |
| 通貨セレクト・クラス | 4,812,421 | |
| 円ヘッジ・クラス | 6,746,833 | |
| ヘッジなし・クラス | 12,608,071 | |
| $ | 32,850,521 | |
| 発行済み受益証券口数 | ||
| ブラジル・レアル・クラス | 15,341,856 | |
| 通貨セレクト・クラス | 9,033,522 | |
| 円ヘッジ・クラス | 8,365,572 | |
| ヘッジなし・クラス | 16,293,299 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| ブラジル・レアル・クラス | $ | 0.566 |
| 通貨セレクト・クラス | $ | 0.533 |
| 円ヘッジ・クラス | $ | 0.806 |
| ヘッジなし・クラス | $ | 0.774 |
損益計算書
2018年7月31日に終了した年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 | $ | 485,339 |
| 配当収益 (源泉徴収税 $15,126控除後) | 344,959 | |
| 利害関係人への投資からの受取配当金 (源泉徴収税 $335,729控除後) | 847,663 | |
| その他収益 | 12,554 | |
| 投資収益合計 | 1,690,515 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 275,936 | |
| 専門家報酬 | 68,158 | |
| 保管会社報酬 | 57,135 | |
| 会計および管理会社報酬 | 43,381 | |
| 受託会社報酬 | 26,615 | |
| 為替運用会社報酬 | 14,567 | |
| 名義書換代理人報酬 | 10,214 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 7,564 | |
| 登録料 | 2,745 | |
| 支払利息 | 1,386 | |
| 費用合計 | 507,701 | |
| 投資純利益 | 1,182,814 | |
| 実現益(損)および評価益(損): | ||
| 実現益(損): | ||
| 証券投資 | 348,985 | |
| 利害関係人への投資 | 386,580 | |
| 先物取引 | (10,157) | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | (1,125,819) | |
| 純実現損 | (400,411) | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 157,759 | |
| 利害関係人への投資 | (1,261,134) | |
| 先物取引 | 155,123 | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | (1,132,718) | |
| 評価益(損)の純変動 | (2,080,970) | |
| 純実現損および評価益(損)の純変動 | (2,481,381) | |
| 運用による純資産の純減 | $ | (1,298,567) |
投資明細表
2018年7月31日現在
| 元本 | 有価証券の明細 | 評価額 | |||||
| 債券 (31.6%) | |||||||
| オランダ (0.8%) | |||||||
| 電力 (0.4%) | |||||||
| Gas Natural Fenosa Finance BV(a),(b),(c) | |||||||
| EUR | 100,000 | 4.13% due 2049/11/29 | $ | 123,733 | |||
| メディア (0.4%) | |||||||
| Ziggo Bond BV(a) | |||||||
| EUR | 100,000 | 7.13% due 2024/5/15 | 125,195 | ||||
| オランダ合計 (簿価 $236,227) | 248,928 | ||||||
| 米国 (30.8%) | |||||||
| 商業用不動産担保証券 (9.4%) | |||||||
| COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust Class CME(b),(d) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.68% due 2048/5/10 | 986,081 | ||||
| Core Industrial Trust 2015-CALW Class G(b),(d) | |||||||
| USD | 140,000 | 3.85% due 2034/2/10 | 132,586 | ||||
| Core Industrial Trust 2015-TEXW Class E(b),(d) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.85% due 2034/2/10 | 986,519 | ||||
| GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF Class EFX(b),(d) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.38% due 2034/12/15 | 989,128 | ||||
| 商業サービス (0.0%) | |||||||
| ADT Corp. | |||||||
| USD | 10,000 | 3.50% due 2022/7/15 | 9,500 | ||||
| 住宅資産ABS (8.4%) | |||||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 Class 21A2(a),b) | |||||||
| USD | 966,247 | 2.22% due 2037/1/25 | 946,012 | ||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 Class 22A(a),(b) | |||||||
| USD | 932,111 | 2.20% due 2037/3/25 | 898,798 | ||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 Class 2A(a),(b) | |||||||
| USD | 850,238 | 2.20% due 2037/4/25 | 898,788 | ||||
| 組立住宅 ABS (3.3%) | |||||||
| Conseco Finance Securitizations Corp. Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 1,100,000 | 3.84% due 2033/9/1 | 1,080,942 | ||||
| その他ABS (1.8%) | |||||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 Class 1A3(a),(b) | |||||||
| USD | 584,723 | 2.23% due 2035/5/25 | 604,485 | ||||
| パイプライン (0.0%) | |||||||
| Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp.(a) | |||||||
| USD | 14,000 | 6.25% due 2022/10/15 | 14,473 | ||||
| モーゲージ債権担保ホールローン (7.9%) | |||||||
| Alternative Loan Trust 2005-IM1 Class A1(a),(b) | |||||||
| USD | 328,915 | 2.66% due 2036/1/25 | 313,217 | ||||
| Alternative Loan Trust 2006-OA3 Class 2A1(a),(b) | |||||||
| USD | 769,820 | 2.27% due 2036/5/25 | 660,565 | ||||
| Alternative Loan Trust 2007-AL1 Class A1(a),(b) | |||||||
| USD | 980,556 | 2.31% due 2037/6/25 | 745,703 | ||||
| MASTR Resecuritization Trust 2008-3 Class A1(b),(d) | |||||||
| USD | 294,886 | 2.53% due 2037/8/25 | 222,026 | ||||
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR3 Class 1A1(a),(b) | |||||||
| USD | 687,268 | 2.60% due 2035/8/25 | 657,713 | ||||
| 米国合計 (簿価 $9,436,502) | 10,146,536 | ||||||
| 債券合計 (簿価 $9,672,729) | 10,395,464 | ||||||
| 証券数 | 上場投資信託(ETF) (60.7%) | ||||||
| 米国 (60.7%) | |||||||
| 60,095 | Alerian MLP ETF | 657,439 | |||||
| 9,763 | iShares 10+ Year Credit Bond ETF(e) | 575,138 | |||||
| 24,326 | iShares Core High Dividend ETF(e) | 2,148,716 | |||||
| 34,293 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF(e) | 1,043,879 | |||||
| 44,379 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(e) | 3,821,919 | |||||
| 25,225 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(e) | 2,920,046 | |||||
| 17,114 | iShares International Developed Real Estate ETF(e) | 505,890 | |||||
| 53,111 | iShares International Select Dividend ETF(e) | 1,770,190 | |||||
| 6,674 | iShares U.S. Real Estate ETF(e) | 542,262 | |||||
| 158,012 | iShares U.S. Preferred Stock ETF(e) | 5,939,671 | |||||
| 米国合計 | 19,925,150 | ||||||
| 上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $20,315,254) | 19,925,150 | ||||||
| 投資信託 (5.1%) | |||||||
| ルクセンブルク (5.1%) | |||||||
| 24,912 | BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class X6(e) | 285,745 | |||||
| 136,640 | BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund Class X3(e) | 1,389,625 | |||||
| ルクセンブルク合計 | 1,675,370 | ||||||
| 投資信託合計 (簿価 $1,665,466) | 1,675,370 | ||||||
| 元本 | 短期投資 (4.2%) | ||||||
| グランド・ケイマン (0.0%) | |||||||
| 定期預金 (0.0%) | |||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||
| EUR | 424 | (0.57)% due 2018/8/1 | 496 | ||||
| JPY | 108,951 | (0.21)% due 2018/8/1 | 973 | ||||
| NOK | 1 | 0.20% due 2018/8/1 | 0 | ||||
| GBP | 7 | 0.25% due 2018/8/1 | 9 | ||||
| AUD | 2,150 | 0.78% due 2018/8/1 | 1,598 | ||||
| USD | 1,135 | 1.17% due 2018/8/1 | 1,135 | ||||
| 定期預金合計 | 4,211 | ||||||
| グランド・ケイマン合計 (簿価 $4,211) | 4,211 | ||||||
| シンガポール (0.3%) | |||||||
| 定期預金 (0.3%) | |||||||
| DBS Bank Ltd. | |||||||
| USD | 101,930 | 1.17% due 2018/8/1 | 101,930 | ||||
| 定期預金合計 | 101,930 | ||||||
| シンガポール合計 (簿価 $101,930) | 101,930 | ||||||
| 米国 (3.9%) | |||||||
| 定期預金 (3.9%) | |||||||
| JP Morgan Chase & Co. | |||||||
| USD | 1,276,782 | 1.17% due 2018/8/1 | 1,276,782 | ||||
| 定期預金合計 | 1,276,782 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $1,276,782) | 1,276,782 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $1,382,923) | 1,382,923 | ||||||
| 純資産に 占める割合 | |||||||
| 投資総額 (簿価 $33,036,372) | 101.6% | $ | 33,378,907 | ||||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (1.6) | (528,386) | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 32,850,521 |
投資明細表に記載の有価証券はすべて、その証券の所在地よりもカントリーリスクがどこにあるかについて経営陣が最善の評価を行ない分類しています。
(a) コーラブル債
(b) 2018年7月31日現在の変動利付証券
(c) 永久債
(d) 144A証券 - 1933年証券法の規則144Aのもと登録が免除されている証券。同証券は、登録が免除されている取引によって転売できます。取引の買い手は通常は適格機関投資家。別段の記載がない限り、同証券は非流動資産とみなされません。
(e) 運用会社の利害関係人
2018年7月31日現在、以下の先物取引について現金$80,462をブローカーが保有しています。
| 2018年7月31日現在の先物建玉 (純資産の0.0%) | |||||
| ポジション | 銘柄 | 限月 | 契約枚数 | 純評価益/(損) | |
| Short | Euro FX Currency Futures | 2018年9月 | (5) | $ | 6,965 |
| Short | Japan Yen Currency Futures | 2018年9月 | (1) | 1,588 | |
| Long | S&P 500 E-Mini Futures | 2018年9月 | 7 | 15,434 | |
| Short | U.S. Long Bond Futures | 2018年9月 | (2) | (3,250) | |
| Long | U.S. Treasury 2-Year Note Futures | 2018年9月 | 21 | (4,068) | |
| Long | U.S. Treasury 5-Year Note Futures | 2018年9月 | 10 | 1,352 | |
| Short | U.S. Ultra Bond Futures | 2018年9月 | (7) | (16,649) | |
| $ | 1,372 | ||||
| 2018年7月31日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| EUR | UBS AG | 327,000 | 2018/8/6 | USD | 383,081 | $ | – | $ | (365) | $ | (365) |
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 381,518 | 2018/8/6 | EUR | 327,000 | – | (1,197) | (1,197) | |||
| USD | UBS AG | 383,938 | 2018/9/6 | EUR | 327,000 | 284 | – | 284 | |||
| $ | 284 | $ | (1,562) | $ | (1,278) | ||||||
| 2018年7月31日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.5%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| BRL | Citibank N.A. | 32,325,142 | 2018/8/10 | USD | 8,433,104 | $ | 163,988 | $ | – | $ | 163,988 |
| 2018年7月31日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| CNY | Citibank N.A. | 5,132,803 | 2018/8/10 | USD | 768,396 | $ | – | $ | (16,519) | $ | (16,519) |
| IDR | Citibank N.A. | 11,258,936,903 | 2018/8/10 | USD | 781,659 | – | (1,539) | (1,539) | |||
| INR | Citibank N.A. | 54,664,354 | 2018/8/10 | USD | 791,705 | 4,572 | – | 4,572 | |||
| MXN | Citibank N.A. | 14,675,694 | 2018/8/10 | USD | 770,954 | 14,548 | – | 14,548 | |||
| TRY | Citibank N.A. | 4,362,520 | 2018/8/10 | USD | 904,505 | – | (18,989) | (18,989) | |||
| ZAR | Citibank N.A. | 9,711,913 | 2018/8/10 | USD | 721,706 | 18,885 | – | 18,885 | |||
| $ | 38,005 | $ | (37,047) | $ | 958 | ||||||
| 2018年7月31日現在の円ヘッジ・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.2%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 756,670,208 | 2018/8/10 | USD | 6,815,545 | $ | – | $ | (52,381) | $ | (52,381) |
| 通貨の略称: | ||
| AUD | - | 豪ドル |
| BRL | - | ブラジル・レアル |
| CNY | - | 人民元 |
| EUR | - | ユーロ |
| GBP | - | 英ポンド |
| IDR | - | インドネシア・ルピア |
| INR | - | インド・ルピー |
| JPY | - | 日本円 |
| MXN | - | メキシコ・ペソ |
| NOK | - | ノルウェー・クローネ |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 8,634,792,567 | - | |
| コール・ローン | 2,530,183,409 | 8,312,140,646 | |
| 流動資産合計 | 11,164,975,976 | 8,312,140,646 | |
| 資産合計 | 11,164,975,976 | 8,312,140,646 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,343,144,643 | - | |
| その他未払費用 | 210,244 | - | |
| 流動負債合計 | 1,343,354,887 | - | |
| 負債合計 | 1,343,354,887 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 9,818,553,673 | 8,313,624,344 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 3,067,416 | △1,483,698 |
| 元本等合計 | 9,821,621,089 | 8,312,140,646 | |
| 純資産合計 | 9,821,621,089 | 8,312,140,646 | |
| 負債純資産合計 | 11,164,975,976 | 8,312,140,646 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月20日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 17,316,256,593円 | 9,818,553,673円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,595,870,450円 | 1,210,888,398円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 9,093,573,370円 | 2,715,817,727円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | -円 | 10,000円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 131,961,411円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 139,959,012円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 83,975,807円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 66,980,905円 | -円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 17,236,325円 | 4,419,272円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 858,588,190円 | 858,588,190円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 2,475,152,803円 | 2,475,152,803円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 828,595,357円 | 828,595,357円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 1,876,449,380円 | 1,078,808,907円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2- | 76,244,151円 | -円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 2,095,808,384円 | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 1,096,595,164円 | 910,833,691円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 5,990,216円 | 1,490,665円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,397,544円 | 497,633円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 3,994,008円 | 994,307円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,597,623円 | 397,742円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 40,885円 | 40,885円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | 100,789円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 9,818,553,673円 | 8,313,624,344円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 9,818,553,673口 | 8,313,624,344口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | ―――――― | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,483,698円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0003円 | 0.9998円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,003円) | (9,998円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
