有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	MULTI-ASSET INCOME ALLOCATION FUND NON-HEDGED CLASS	13,393,060.920	1,128,673,422
投資信託受益証券 合計			1,128,673,422
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	1,490,665	1,490,366
親投資信託受益証券 合計			1,490,366
合計			1,130,163,788

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
貸借対照表
2018年7月31日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $11,822,711)	$	12,435,826
利害関係人への投資 (簿価 $21,213,661)		20,943,081
現金		712
外国為替先渡契約による評価益		202,277
先物取引に係る未収変動証拠金		81,834
未収:
利息		23,062
利害関係人からの配当		722
資産合計		33,687,514
負債
預り金		270,000
外国為替先渡契約による評価損		90,990
未払:
運用会社報酬		362,824
専門家報酬		67,898
購入済み利害関係人への投資		20,912
保管会社報酬		7,439
受託会社報酬		6,293
会計および管理会社報酬		6,045
名義書換代理人報酬		1,723
為替取引執行会社報酬		1,143
為替運用会社報酬		1,009
登録料		665
購入済みの投資		52
負債合計		836,993
純資産	$	32,850,521
純資産
ブラジル・レアル・クラス		8,683,196
通貨セレクト・クラス		4,812,421
円ヘッジ・クラス		6,746,833
ヘッジなし・クラス		12,608,071
	$	32,850,521
発行済み受益証券口数
ブラジル・レアル・クラス		15,341,856
通貨セレクト・クラス		9,033,522
円ヘッジ・クラス		8,365,572
ヘッジなし・クラス		16,293,299
受益証券1口当り純資産額
ブラジル・レアル・クラス	$	0.566
通貨セレクト・クラス	$	0.533
円ヘッジ・クラス	$	0.806
ヘッジなし・クラス	$	0.774

損益計算書
2018年7月31日に終了した年度

投資収益
受取利息	$	485,339
配当収益 (源泉徴収税 $15,126控除後)		344,959
利害関係人への投資からの受取配当金 (源泉徴収税 $335,729控除後)		847,663
その他収益		12,554
投資収益合計		1,690,515
費用
運用会社報酬		275,936
専門家報酬		68,158
保管会社報酬		57,135
会計および管理会社報酬		43,381
受託会社報酬		26,615
為替運用会社報酬		14,567
名義書換代理人報酬		10,214
為替取引執行会社報酬		7,564
登録料		2,745
支払利息		1,386
費用合計		507,701
投資純利益		1,182,814
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		348,985
利害関係人への投資		386,580
先物取引		(10,157)
外国為替取引および外国為替先渡契約		(1,125,819)
純実現損		(400,411)
評価益(損)の純変動:
証券投資		157,759
利害関係人への投資		(1,261,134)
先物取引		155,123
外国為替換算および外国為替先渡契約		(1,132,718)
評価益(損)の純変動		(2,080,970)
純実現損および評価益(損)の純変動		(2,481,381)
運用による純資産の純減	$	(1,298,567)

投資明細表
2018年7月31日現在

	元本		有価証券の明細				評価額
			債券 (31.6%)
			オランダ (0.8%)
			電力 (0.4%)
			Gas Natural Fenosa Finance BV(a),(b),(c)
EUR	100,000		4.13% due 2049/11/29			$	123,733
			メディア (0.4%)
			Ziggo Bond BV(a)
EUR	100,000		7.13% due 2024/5/15				125,195
			オランダ合計 (簿価 $236,227)				248,928
			米国 (30.8%)
			商業用不動産担保証券 (9.4%)
			COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust Class CME(b),(d)
USD	1,000,000		3.68% due 2048/5/10				986,081
			Core Industrial Trust 2015-CALW Class G(b),(d)
USD	140,000		3.85% due 2034/2/10				132,586
			Core Industrial Trust 2015-TEXW Class E(b),(d)
USD	1,000,000		3.85% due 2034/2/10				986,519
			GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF Class EFX(b),(d)
USD	1,000,000		3.38% due 2034/12/15				989,128
			商業サービス (0.0%)
			ADT Corp.
USD	10,000		3.50% due 2022/7/15				9,500
			住宅資産ABS (8.4%)
			Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 Class 21A2(a),b)
USD	966,247		2.22% due 2037/1/25				946,012
			Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 Class 22A(a),(b)
USD	932,111		2.20% due 2037/3/25				898,798
			Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 Class 2A(a),(b)
USD	850,238		2.20% due 2037/4/25				898,788
			組立住宅 ABS (3.3%)
			Conseco Finance Securitizations Corp. Class M1(a),(b)
USD	1,100,000		3.84% due 2033/9/1				1,080,942
			その他ABS (1.8%)
			Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 Class 1A3(a),(b)
USD	584,723		2.23% due 2035/5/25				604,485
			パイプライン (0.0%)
			Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp.(a)
USD	14,000		6.25% due 2022/10/15				14,473
			モーゲージ債権担保ホールローン (7.9%)
			Alternative Loan Trust 2005-IM1 Class A1(a),(b)
USD	328,915		2.66% due 2036/1/25				313,217
			Alternative Loan Trust 2006-OA3 Class 2A1(a),(b)
USD	769,820		2.27% due 2036/5/25				660,565
			Alternative Loan Trust 2007-AL1 Class A1(a),(b)
USD	980,556		2.31% due 2037/6/25				745,703
			MASTR Resecuritization Trust 2008-3 Class A1(b),(d)
USD	294,886		2.53% due 2037/8/25				222,026
			Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR3 Class 1A1(a),(b)
USD	687,268		2.60% due 2035/8/25				657,713
			米国合計 (簿価 $9,436,502)				10,146,536
			債券合計 (簿価 $9,672,729)				10,395,464
	証券数		上場投資信託(ETF) (60.7%)
			米国 (60.7%)
	60,095		Alerian MLP ETF				657,439
	9,763		iShares 10+ Year Credit Bond ETF(e)				575,138
	24,326		iShares Core High Dividend ETF(e)				2,148,716
	34,293		iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF(e)				1,043,879
	44,379		iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(e)				3,821,919
	25,225		iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(e)				2,920,046
	17,114		iShares International Developed Real Estate ETF(e)				505,890
	53,111		iShares International Select Dividend ETF(e)				1,770,190
	6,674		iShares U.S. Real Estate ETF(e)				542,262
	158,012		iShares U.S. Preferred Stock ETF(e)				5,939,671
			米国合計				19,925,150
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $20,315,254)				19,925,150
			投資信託 (5.1%)
			ルクセンブルク (5.1%)
	24,912		BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class X6(e)				285,745
	136,640		BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund Class X3(e)				1,389,625
			ルクセンブルク合計				1,675,370
			投資信託合計 (簿価 $1,665,466)				1,675,370
	元本		短期投資 (4.2%)
			グランド・ケイマン (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
EUR	424		(0.57)% due 2018/8/1				496
JPY	108,951		(0.21)% due 2018/8/1				973
NOK	1		0.20% due 2018/8/1				0
GBP	7		0.25% due 2018/8/1				9
AUD	2,150		0.78% due 2018/8/1				1,598
USD	1,135		1.17% due 2018/8/1				1,135
			定期預金合計				4,211
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $4,211)				4,211
			シンガポール (0.3%)
			定期預金 (0.3%)
			DBS Bank Ltd.
USD	101,930		1.17% due 2018/8/1				101,930
			定期預金合計				101,930
			シンガポール合計 (簿価 $101,930)				101,930
			米国 (3.9%)
			定期預金 (3.9%)
			JP Morgan Chase & Co.
USD	1,276,782		1.17% due 2018/8/1				1,276,782
			定期預金合計				1,276,782
			米国合計 (簿価 $1,276,782)				1,276,782
			短期投資合計 (簿価 $1,382,923)				1,382,923
				純資産に 占める割合
			投資総額 (簿価 $33,036,372)	101.6%		$	33,378,907
			現金および他の資産を超過する負債	(1.6)			(528,386)
			純資産	100.0%		$	32,850,521

投資明細表に記載の有価証券はすべて、その証券の所在地よりもカントリーリスクがどこにあるかについて経営陣が最善の評価を行ない分類しています。
(a) コーラブル債
(b) 2018年7月31日現在の変動利付証券
(c) 永久債
(d) 144A証券 - 1933年証券法の規則144Aのもと登録が免除されている証券。同証券は、登録が免除されている取引によって転売できます。取引の買い手は通常は適格機関投資家。別段の記載がない限り、同証券は非流動資産とみなされません。
(e) 運用会社の利害関係人
2018年7月31日現在、以下の先物取引について現金$80,462をブローカーが保有しています。

2018年7月31日現在の先物建玉 (純資産の0.0%)
ポジション	銘柄	限月	契約枚数	純評価益/(損)
Short	Euro FX Currency Futures	2018年9月	(5)	$	6,965
Short	Japan Yen Currency Futures	2018年9月	(1)		1,588
Long	S&P 500 E-Mini Futures	2018年9月	7		15,434
Short	U.S. Long Bond Futures	2018年9月	(2)		(3,250)
Long	U.S. Treasury 2-Year Note Futures	2018年9月	21		(4,068)
Long	U.S. Treasury 5-Year Note Futures	2018年9月	10		1,352
Short	U.S. Ultra Bond Futures	2018年9月	(7)		(16,649)
				$	1,372

2018年7月31日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
EUR	UBS AG	327,000	2018/8/6	USD	383,081	$	–	$	(365)	$	(365)
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	381,518	2018/8/6	EUR	327,000		–		(1,197)		(1,197)
USD	UBS AG	383,938	2018/9/6	EUR	327,000		284		–		284
						$	284	$	(1,562)	$	(1,278)
2018年7月31日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.5%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	32,325,142	2018/8/10	USD	8,433,104	$	163,988	$	–	$	163,988
2018年7月31日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
CNY	Citibank N.A.	5,132,803	2018/8/10	USD	768,396	$	–	$	(16,519)	$	(16,519)
IDR	Citibank N.A.	11,258,936,903	2018/8/10	USD	781,659		–		(1,539)		(1,539)
INR	Citibank N.A.	54,664,354	2018/8/10	USD	791,705		4,572		–		4,572
MXN	Citibank N.A.	14,675,694	2018/8/10	USD	770,954		14,548		–		14,548
TRY	Citibank N.A.	4,362,520	2018/8/10	USD	904,505		–		(18,989)		(18,989)
ZAR	Citibank N.A.	9,711,913	2018/8/10	USD	721,706		18,885		–		18,885
						$	38,005	$	(37,047)	$	958
2018年7月31日現在の円ヘッジ・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.2%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	756,670,208	2018/8/10	USD	6,815,545	$	–	$	(52,381)	$	(52,381)

通貨の略称:
AUD	-	豪ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CNY	-	人民元
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
MXN	-	メキシコ・ペソ
NOK	-	ノルウェー・クローネ
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		8,634,792,567	-
コール・ローン		2,530,183,409	8,312,140,646
流動資産合計		11,164,975,976	8,312,140,646
資産合計		11,164,975,976	8,312,140,646
負債の部
流動負債
未払解約金		1,343,144,643	-
その他未払費用		210,244	-
流動負債合計		1,343,354,887	-
負債合計		1,343,354,887	-
純資産の部
元本等
元本	※1	9,818,553,673	8,313,624,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	3,067,416	△1,483,698
元本等合計		9,821,621,089	8,312,140,646
純資産合計		9,821,621,089	8,312,140,646
負債純資産合計		11,164,975,976	8,312,140,646

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
1.	※1	期首	平成30年2月20日	平成30年8月21日
		期首元本額	17,316,256,593円	9,818,553,673円
		期中追加設定元本額	1,595,870,450円	1,210,888,398円
		期中一部解約元本額	9,093,573,370円	2,715,817,727円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	-円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	131,961,411円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	139,959,012円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	83,975,807円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	66,980,905円	-円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	17,236,325円	4,419,272円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	858,588,190円	858,588,190円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	2,475,152,803円	2,475,152,803円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	828,595,357円	828,595,357円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	1,876,449,380円	1,078,808,907円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-	76,244,151円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	1,096,595,164円	910,833,691円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	5,990,216円	1,490,665円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	497,633円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	3,994,008円	994,307円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,597,623円	397,742円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		9,818,553,673円	8,313,624,344円
2.		期末日における受益権の総数	9,818,553,673口	8,313,624,344口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,483,698円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月18日現在
1口当たり純資産額	1.0003円	0.9998円
(1万口当たり純資産額)	(10,003円)	(9,998円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。