有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	2,477,204,326	3,393,274,485
合計		2,477,204,326	3,393,274,485

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
本ファンドは「あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月10日現在	平成29年 9月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	920,526	204,419
コール・ローン	428,000,000	382,520,938
株式	6,622,758,520	6,663,796,980
未収入金	-	71,369,875
未収配当金	4,134,000	1,017,000
流動資産合計	7,055,813,046	7,118,909,212
資産合計	7,055,813,046	7,118,909,212
負債の部
流動負債
未払解約金	328,074,839	388,352,928
未払利息	1,172	1,048
流動負債合計	328,076,011	388,353,976
負債合計	328,076,011	388,353,976
純資産の部
元本等
元本	5,334,613,190	4,913,406,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,393,123,845	1,817,148,931
元本等合計	6,727,737,035	6,730,555,236
純資産合計	6,727,737,035	6,730,555,236
負債純資産合計	7,055,813,046	7,118,909,212

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月10日現在				平成29年 9月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			5,334,613,190口				4,913,406,305口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2611円			1口当たり純資産額	1.3698円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,611円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,698円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日	自 平成29年 3月11日 至 平成29年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	平成29年 3月10日現在	平成29年 9月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日	自 平成29年 3月11日 至 平成29年 9月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 9月13日	平成29年 3月11日
期首元本額	7,653,834,290円	5,334,613,190円
期末元本額	5,334,613,190円	4,913,406,305円
期中追加設定元本額	1,067,746,626円	2,927,611,849円
期中一部解約元本額	3,386,967,726円	3,348,818,734円
元本の内訳*
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド	3,419,651,377円	2,477,204,326円
あおぞら・日本株式集中投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,914,961,813円	2,436,201,979円

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年 3月10日現在	平成29年 9月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	800,745,460	479,004,777
合計	800,745,460	479,004,777

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
九電工	85,700	4,350.00	372,795,000
帝人	213,900	2,205.00	471,649,500
塩野義製薬	64,700	5,797.00	375,065,900
ディスコ	16,800	20,980.00	352,464,000
ダイキン工業	54,300	10,675.00	579,652,500
日本電産	40,500	12,835.00	519,817,500
ルネサスエレクトロニクス	248,800	1,175.00	292,340,000
キーエンス	9,300	58,800.00	546,840,000
スズキ	82,500	5,785.00	477,262,500
任天堂	9,200	36,680.00	337,456,000
ソフトバンクグループ	66,000	8,508.00	561,528,000
ニトリホールディングス	22,600	17,990.00	406,574,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	912,400	661.20	603,278,880
SOMPOホールディングス	98,600	4,168.00	410,964,800
パーソルホールディングス	156,600	2,274.00	356,108,400
合 計	2,081,900		6,663,796,980

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。