有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

農業関連日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 2月14日現在	2020年 8月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,050,380	661,347
コール・ローン		19,337,540	11,391,628
株式		262,947,000	269,301,500
未収配当金		790,000	137,000
流動資産合計		284,124,920	281,491,475
資産合計		284,124,920	281,491,475
負債の部
流動負債
未払利息		8	7
その他未払費用		181	113
流動負債合計		189	120
負債合計		189	120
純資産の部
元本等
元本	*1	213,293,390	213,293,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		70,831,341	68,197,965
元本等合計		284,124,731	281,491,355
純資産合計	*2	284,124,731	281,491,355
負債純資産合計		284,124,920	281,491,475

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 2月15日 至 2020年 8月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月14日現在				2020年 8月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			213,293,390口				213,293,390口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3321円			1口当たりの純資産額	1.3197円
		(10,000口当たりの純資産額	13,321円)			(10,000口当たりの純資産額	13,197円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 8月15日 至 2020年 2月14日	自 2020年 2月15日 至 2020年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 2月14日現在	2020年 8月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 2月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 8月15日
期首元本額	213,293,390円
期首より2020年 2月14日までの追加設定元本額	-円
期首より2020年 2月14日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	213,293,390円
2020年 2月14日現在の元本の内訳(*)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン	213,293,390円

2020年 8月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 2月15日
期首元本額	213,293,390円
期首より2020年 8月14日までの追加設定元本額	-円
期首より2020年 8月14日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	213,293,390円
2020年 8月14日現在の元本の内訳(*)
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン	213,293,390円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 2月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,415,366
合計	2,415,366

2020年 8月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	27,065,693
合計	27,065,693

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	サカタのタネ	3,000	3,520.00	10,560,000
		寿スピリッツ	500	4,065.00	2,032,500
		カゴメ	1,000	3,300.00	3,300,000
		アリアケジャパン	500	7,400.00	3,700,000
		東洋水産	2,000	6,380.00	12,760,000
		日清食品ホールディングス	1,000	10,670.00	10,670,000
		日産化学	2,000	5,520.00	11,040,000
		信越化学工業	1,000	12,935.00	12,935,000
		田岡化学工業	1,000	12,270.00	12,270,000
		エス・ディー・エス バイオテック	1,000	890.00	890,000
		アグロ カネショウ	5,000	1,505.00	7,525,000
		OATアグリオ	1,000	1,099.00	1,099,000
		クミアイ化学工業	15,000	1,132.00	16,980,000
		日本農薬	30,000	533.00	15,990,000
		やまびこ	5,000	1,100.00	5,500,000
		タカキタ	5,000	635.00	3,175,000
		クボタ	3,000	1,723.00	5,169,000
		CKD	10,000	1,857.00	18,570,000
		前田工繊	5,000	2,487.00	12,435,000
		ヤマトホールディングス	5,000	2,768.00	13,840,000
		オプティム	5,000	3,790.00	18,950,000
		農業総合研究所	5,000	443.00	2,215,000
		オイシックス・ラ・大地	8,000	2,564.00	20,512,000
		セブン&アイ・ホールディングス	1,000	3,444.00	3,444,000
		ワークマン	2,000	9,660.00	19,320,000
		コメリ	5,000	3,255.00	16,275,000
		イオン	3,000	2,715.00	8,145,000
	計	銘柄数:27			269,301,500
		組入時価比率:95.7%			100.0%
	合 計				269,301,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。