有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本国債戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	18,381,558,718	74.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,273,373,497	25.44
合計(純資産総額)		24,654,932,215	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	1,186,200,000	110.87	1,315,220,280	112.68	1,336,693,194	1.700	2032/9/20	5.42
日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	1,300,000,000	100.03	1,300,469,000	100.17	1,302,327,000	0.300	2024/12/20	5.28
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	1,070,000,000	114.90	1,229,504,000	116.41	1,245,608,400	1.900	2031/6/20	5.05
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	954,100,000	118.08	1,126,615,902	119.40	1,139,262,187	2.100	2029/9/20	4.62
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,005,000,000	108.44	1,089,880,500	110.09	1,106,434,650	1.600	2033/12/20	4.49
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	1,050,000,000	99.89	1,048,847,000	101.84	1,069,393,500	1.200	2035/3/20	4.34
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	990,000,000	103.04	1,020,104,500	103.35	1,023,254,100	0.600	2023/3/20	4.15
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	900,000,000	101.24	911,191,500	102.10	918,927,000	0.500	2024/9/20	3.73
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	890,000,000	100.49	894,367,000	100.70	896,283,400	0.400	2025/6/20	3.64
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	750,000,000	117.49	881,206,000	118.76	890,715,000	2.100	2027/12/20	3.61
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	780,000,000	103.96	810,888,000	104.86	817,978,200	0.800	2023/9/20	3.32
日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	705,000,000	106.74	752,542,500	107.92	760,857,150	1.700	2043/12/20	3.09
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	700,000,000	103.10	721,720,000	103.23	722,631,000	0.600	2023/12/20	2.93
日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	603,000,000	112.79	680,168,500	114.92	693,015,840	2.000	2041/9/20	2.81
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	520,000,000	117.63	611,724,200	119.04	619,054,800	2.100	2028/9/20	2.51
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	505,000,000	115.08	581,198,000	116.57	588,693,650	1.900	2030/9/20	2.39
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	460,200,000	121.04	557,041,960	120.91	556,441,626	2.300	2039/3/20	2.26
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	455,000,000	118.78	540,479,000	119.15	542,150,700	2.200	2041/3/20	2.20
日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	500,000,000	103.16	515,825,000	105.07	525,395,000	1.600	2045/6/20	2.13
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	352,000,000	113.39	399,143,600	114.09	401,617,920	1.800	2032/12/20	1.63
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	330,000,000	102.32	337,656,000	103.07	340,140,900	0.600	2024/6/20	1.38
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	200,000,000	100.70	201,400,000	102.72	205,456,000	1.500	2045/3/20	0.83
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	180,000,000	100.89	181,618,500	102.15	183,875,400	1.200	2034/12/20	0.75
日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	158,100,000	113.52	179,480,355	114.76	181,437,141	2.000	2052/3/20	0.74
日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	100,000,000	104.23	104,238,200	105.78	105,781,000	1.700	2054/3/20	0.43
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	100,000,000	100.17	100,170,000	100.87	100,873,000	0.400	2025/3/20	0.41
日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	100,000,000	94.01	94,012,100	96.68	96,682,000	1.400	2055/3/20	0.39
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	9,000,000	116.71	10,504,170	117.54	10,578,960	2.100	2026/3/20	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.56
合計	74.56

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。