有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成28年2月8日)

(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
<マネー・ポートフォリオ以外の各ファンド>通貨オプション取引(選択権付為替予約取引)を主要取引対象とするとともに、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
<マネー・ポートフォリオ>次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
2.円建ての債券
② 投資態度
<ドル高円安ポートフォリオ>イ.主として、通貨オプションを利用するとともに、残存期間の短いわが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券に投資し、日々の基準価額の値動きが、米ドルの対円での値動きの2倍程度となる投資成果をめざします。
ロ.通貨のプットオプションとコールオプションを組み合わせ、実質的な米ドル買い円売りの建玉を、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度にすることをめざします。
ハ.追加設定、解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に通貨オプションの建玉の実質的な合計額の調整を行ないます。この結果、通貨オプションの建玉の実質的な合計額が、信託財産の純資産総額の2倍程度にならないことがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<円高ドル安ポートフォリオ>イ.主として、通貨オプションを利用するとともに、残存期間の短いわが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券に投資し、日々の基準価額の値動きが、米ドルの対円での値動きの2倍程度逆となる投資成果をめざします。
ロ.通貨のプットオプションとコールオプションを組み合わせ、実質的な米ドル売り円買いの建玉を、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度にすることをめざします。
ハ.追加設定、解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に通貨オプションの建玉の実質的な合計額の調整を行ないます。この結果、通貨オプションの建玉の実質的な合計額が、信託財産の純資産総額の2倍程度にならないことがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<マネー・ポートフォリオ>イ.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券および円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
ロ.円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。