有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	4.65 ROYAL BK OF 180604	2,400,000.00	2,478,163.20
	5.25 PRUDENTIAL P 490329	4,000,000.00	4,087,060.00
	5.5 ALLIANZ SE 491128	3,400,000.00	3,545,866.80
	5.5 AXA SA 490729	2,000,000.00	2,064,780.00
	6.75 HBOS PLC 180521	1,500,000.00	1,610,200.50
	8.25 AVIVA PLC 490429	1,800,000.00	1,920,978.00
	STEP AXA SA 491229	1,900,000.00	1,993,005.00
	STEP BARCLAYS BK 490929	2,197,000.00	2,276,628.06
	STEP CREDIAG REGS 490529	1,900,000.00	1,913,615.40
	STEP PRUDENTIAL F 380615	900,000.00	1,001,250.00
	STEP SOCIETE 490429	1,000,000.00	1,016,450.00
	STEP STANDARD CHA 490129	1,000,000.00	965,000.00
	VAR CNP ASSURANCE 491029	3,100,000.00	3,340,777.00
	VAR FRIENDS LIFE 491108	1,500,000.00	1,636,875.00
	VAR ING BANK NV 231121	3,800,000.00	3,905,328.40
	社債券 小 計	32,397,000.00	33,755,977.36 (3,386,399,648)
アメリカドル 小 計		32,397,000.00	33,755,977.36 (3,386,399,648)
イギリスポンド
社債券	STEP SOCIETE GEN 490629	1,400,000.00	1,547,179.20
	VAR HBOS CAPITAL 491129	2,000,000.00	2,151,250.00
	VAR HSBC BANK PLC 230320	1,800,000.00	1,879,988.40
	VAR MUNICH RE 280621	1,400,000.00	1,535,804.20
	VAR NATIONAL CAPI 490929	2,600,000.00	2,736,500.00
	社債券 小 計	9,200,000.00	9,850,721.80 (1,280,298,312)
イギリスポンド 小 計		9,200,000.00	9,850,721.80 (1,280,298,312)
ユーロ
社債券	6.934 ROYAL BK OF 180409	1,000,000.00	1,089,559.00
	STEP BNP PARIBAS 490629	2,800,000.00	3,140,642.40
	STEP UBS AG JERSE 491229	2,100,000.00	2,265,083.10
	社債券 小 計	5,900,000.00	6,495,284.50 (732,538,185)
ユーロ 小 計		5,900,000.00	6,495,284.50 (732,538,185)
	合 計	―	5,399,236,145 (5,399,236,145)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	15銘柄	100.00%	62.72%
イギリスポンド	社債券	5銘柄	100.00%	23.71%
ユーロ	社債券	3銘柄	100.00%	13.57%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。