有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成29年1月30日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	T&D低リスク日本株式運用戦略 (ローボラティリティ)マザーファンド	11,319,740	15,019,031
合計		11,319,740	15,019,031

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)T&D低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「T&D低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表		(単位 : 円)
対象年月日	(平成28年2月1日現在)	(平成29年1月30日現在)
科  目	金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,070,659	18,030,813
株式	2,954,459,720	6,145,547,600
未収配当金	3,230,000	8,988,050
未収利息	16	-
流動資産合計	3,016,760,395	6,172,566,463
資産合計	3,016,760,395	6,172,566,463
負債の部
流動負債
未払利息	-	37
流動負債合計	-	37
負債合計	-	37
純資産の部
元本等
元本	2,397,313,993	4,652,058,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	619,446,402	1,520,507,487
元本等合計	3,016,760,395	6,172,566,426
純資産合計	3,016,760,395	6,172,566,426
負債純資産合計	3,016,760,395	6,172,566,463

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年2月1日現在)		(平成29年1月30日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
2,397,313,993口		4,652,058,939口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2584円 12,584円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3268円 13,268円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成28年2月1日現在)		(平成29年1月30日現在)
期首元本額	-	円	2,397,313,993	円
期中追加設定元本額	2,710,521,161	円	2,635,964,769	円
期中一部解約元本額	313,207,168	円	381,219,823	円
期末元本額	2,397,313,993	円	4,652,058,939	円
元本の内訳*
T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド	11,797,668	円	11,319,740	円
T&D 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)ファンド(適格機関投資家専用)	1,698,726,485	円	1,686,722,712	円
T&D 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)ファンドPF2	686,789,840	円	568,671,782	円
低リスク日本株TOPIXベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	-	円	2,385,344,705	円
合計	2,397,313,993	円	4,652,058,939	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成27年2月19日  至 平成28年2月1日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,954,459,720	円	△118,052,916	円
合計	2,954,459,720	円	△118,052,916	円

(自 平成28年2月2日  至 平成29年1月30日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,145,547,600	円	611,788,231	円
合計	6,145,547,600	円	611,788,231	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成27年2月19日  至 平成28年2月1日)
該当事項はありません。
(自 平成28年2月2日  至 平成29年1月30日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
(平成29年1月30日現在)

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	11,700	2,115.00	24,745,500
大成建設	36,000	811.00	29,196,000
大林組	19,700	1,081.00	21,295,700
鹿島建設	12,000	794.00	9,528,000
西松建設	35,000	569.00	19,915,000
前田建設工業	19,000	989.00	18,791,000
奥村組	12,000	690.00	8,280,000
東鉄工業	3,500	3,280.00	11,480,000
大東建託	6,500	15,980.00	103,870,000
大和ハウス工業	5,600	3,098.00	17,348,800
関電工	13,000	1,064.00	13,832,000
協和エクシオ	12,700	1,677.00	21,297,900
高砂熱学工業	10,000	1,555.00	15,550,000
大氣社	900	2,838.00	2,554,200
東芝プラントシステム	5,400	1,716.00	9,266,400
千代田化工建設	22,000	827.00	18,194,000
日本製粉	9,500	1,605.00	15,247,500
日清製粉グループ本社	22,900	1,741.00	39,868,900
三井製糖	2,600	2,509.00	6,523,400
亀田製菓	1,600	5,270.00	8,432,000
森永乳業	24,000	770.00	18,480,000
丸大食品	15,000	485.00	7,275,000
伊藤ハム米久ホールディングス	7,200	995.00	7,164,000
アサヒグループホールディングス	21,000	4,008.00	84,168,000
コカ・コーラウエスト	6,000	3,305.00	19,830,000
ダイドーグループホールディングス	1,500	5,950.00	8,925,000
日清オイリオグループ	16,000	529.00	8,464,000
味の素	35,100	2,255.50	79,168,050
ハウス食品グループ本社	10,600	2,426.00	25,715,600
カゴメ	11,600	2,919.00	33,860,400
ニチレイ	8,500	2,338.00	19,873,000
東洋水産	9,700	4,000.00	38,800,000
日清食品ホールディングス	9,700	5,980.00	58,006,000
フジッコ	2,900	2,345.00	6,800,500
グンゼ	22,000	389.00	8,558,000
日本毛織	8,700	900.00	7,830,000
東レ	52,000	991.30	51,547,600
ワコールホールディングス	18,000	1,370.00	24,660,000
ホギメディカル	1,900	6,840.00	12,996,000
レンゴー	24,600	696.00	17,121,600
旭化成	28,000	1,079.50	30,226,000
セントラル硝子	33,000	549.00	18,117,000
住友ベークライト	25,000	671.00	16,775,000
アイカ工業	4,500	3,070.00	13,815,000
日本化薬	19,000	1,490.00	28,310,000
日油	13,000	1,192.00	15,496,000
花王	1,800	5,600.00	10,080,000
富士フイルムホールディングス	3,200	4,440.00	14,208,000
資生堂	8,500	3,162.00	26,877,000
ライオン	15,000	1,943.00	29,145,000
ファンケル	5,900	1,699.00	10,024,100
小林製薬	7,900	5,040.00	39,816,000
アース製薬	2,000	4,875.00	9,750,000
エフピコ	2,700	5,400.00	14,580,000
ユニ・チャーム	6,600	2,587.50	17,077,500
武田薬品工業	10,600	4,778.00	50,646,800
アステラス製薬	35,900	1,539.50	55,268,050
田辺三菱製薬	34,200	2,261.00	77,326,200
ロート製薬	11,100	1,967.00	21,833,700
持田製薬	1,900	8,050.00	15,295,000
ツムラ	8,600	3,280.00	28,208,000
栄研化学	2,200	2,935.00	6,457,000
沢井製薬	4,900	5,940.00	29,106,000
第一三共	2,400	2,502.00	6,004,800
大塚ホールディングス	23,900	5,265.00	125,833,500
大正製薬ホールディングス	6,600	9,620.00	63,492,000
東燃ゼネラル石油	22,000	1,355.00	29,810,000
出光興産	11,700	3,545.00	41,476,500
JXホールディングス	125,200	541.20	67,758,240
ブリヂストン	11,000	4,236.00	46,596,000
住友ゴム工業	9,100	1,789.00	16,279,900
住友大阪セメント	53,000	462.00	24,486,000
淀川製鋼所	4,700	3,240.00	15,228,000
住友電気工業	3,500	1,657.50	5,801,250
ノーリツ	5,500	1,965.00	10,807,500
リンナイ	2,700	9,540.00	25,758,000
三浦工業	12,900	1,808.00	23,323,200
タクマ	10,000	991.00	9,910,000
オイレス工業	4,000	2,040.00	8,160,000
栗田工業	17,700	2,709.00	47,949,300
平和	4,100	2,743.00	11,246,300
理想科学工業	3,500	2,043.00	7,150,500
SANKYO	8,600	3,785.00	32,551,000
セガサミーホールディングス	9,700	1,792.00	17,382,400
ホシザキ	3,200	8,960.00	28,672,000
日立製作所	11,000	667.90	7,346,900
三菱電機	8,600	1,750.50	15,054,300
日本電産	1,800	10,610.00	19,098,000
大崎電気工業	6,000	1,207.00	7,242,000
日東工業	3,600	1,552.00	5,587,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,000	474.00	18,960,000
富士通	12,000	691.50	8,298,000
EIZO	2,800	3,460.00	9,688,000
アンリツ	16,900	715.00	12,083,500
アズビル	9,200	3,420.00	31,464,000
日本光電工業	2,100	2,611.00	5,483,100
キーエンス	600	44,020.00	26,412,000
スタンレー電気	3,100	3,020.00	9,362,000
ウシオ電機	15,500	1,441.00	22,335,500
ファナック	3,700	22,470.00	83,139,000
京セラ	11,200	5,976.00	66,931,200
キヤノン	25,500	3,394.00	86,547,000
リコー	15,800	1,034.00	16,337,200
豊田自動織機	1,300	5,570.00	7,241,000
デンソー	5,100	4,987.00	25,433,700
日産自動車	61,300	1,135.50	69,606,150
いすゞ自動車	15,100	1,544.50	23,321,950
トヨタ自動車	6,500	6,705.00	43,582,500
日産車体	1,900	1,089.00	2,069,100
日信工業	3,700	1,889.00	6,989,300
アイシン精機	6,400	5,270.00	33,728,000
本田技研工業	7,800	3,485.00	27,183,000
スズキ	11,400	4,434.00	50,547,600
テルモ	3,800	4,275.00	16,245,000
島津製作所	4,000	1,911.00	7,644,000
マニー	1,800	2,769.00	4,984,200
ニコン	29,100	1,848.00	53,776,800
HOYA	2,400	4,906.00	11,774,400
ニプロ	7,000	1,285.00	8,995,000
パラマウントベッドホールディングス	2,700	4,610.00	12,447,000
タカラトミー	4,500	1,220.00	5,490,000
タカラスタンダード	5,500	1,922.00	10,571,000
コクヨ	8,100	1,395.00	11,299,500
電源開発	3,200	2,681.00	8,579,200
東京瓦斯	217,000	519.50	112,731,500
大阪瓦斯	263,000	433.00	113,879,000
東邦瓦斯	66,000	886.00	58,476,000
東武鉄道	148,000	580.00	85,840,000
相鉄ホールディングス	50,000	578.00	28,900,000
東京急行電鉄	7,000	846.00	5,922,000
京浜急行電鉄	33,000	1,346.00	44,418,000
小田急電鉄	7,700	2,280.00	17,556,000
京王電鉄	39,000	941.00	36,699,000
京成電鉄	6,400	2,732.00	17,484,800
東海旅客鉄道	300	18,820.00	5,646,000
西日本鉄道	36,000	513.00	18,468,000
近鉄グループホールディングス	92,000	440.00	40,480,000
阪急阪神ホールディングス	18,900	3,880.00	73,332,000
京阪ホールディングス	59,000	754.00	44,486,000
名古屋鉄道	103,000	563.00	57,989,000
センコー	11,600	764.00	8,862,400
福山通運	17,000	631.00	10,727,000
ANAホールディングス	116,000	338.30	39,242,800
上組	34,000	1,096.00	37,264,000
日本オラクル	1,400	6,360.00	8,904,000
伊藤忠テクノソリューションズ	6,300	3,025.00	19,057,500
ネットワンシステムズ	9,900	778.00	7,702,200
日本ユニシス	7,900	1,472.00	11,628,800
テレビ朝日ホールディングス	2,700	2,269.00	6,126,300
スカパーJSATホールディングス	20,700	515.00	10,660,500
テレビ東京ホールディングス	2,500	2,337.00	5,842,500
日本電信電話	25,400	4,945.00	125,603,000
光通信	2,500	10,360.00	25,900,000
NTTドコモ	37,800	2,717.50	102,721,500
松竹	17,000	1,355.00	23,035,000
エヌ・ティ・ティ・データ	8,500	5,750.00	48,875,000
NSD	6,000	1,817.00	10,902,000
コナミホールディングス	1,300	4,710.00	6,123,000
横浜冷凍	6,900	1,030.00	7,107,000
TOKAIホールディングス	11,300	811.00	9,164,300
三菱食品	2,800	3,370.00	9,436,000
第一興商	4,900	4,520.00	22,148,000
伊藤忠商事	13,600	1,579.00	21,474,400
丸紅	51,500	692.90	35,684,350
三井物産	62,600	1,679.00	105,105,400
住友商事	59,100	1,436.50	84,897,150
三菱商事	8,100	2,601.50	21,072,150
キヤノンマーケティングジャパン	8,000	1,943.00	15,544,000
岩谷産業	32,000	637.00	20,384,000
サンゲツ	5,900	2,025.00	11,947,500
モスフードサービス	3,600	3,320.00	11,952,000
トラスコ中山	3,200	2,581.00	8,259,200
オートバックスセブン	7,300	1,764.00	12,877,200
ローソン	3,100	8,250.00	25,575,000
エービーシー・マート	5,300	6,560.00	34,768,000
ゲオホールディングス	4,800	1,314.00	6,307,200
くらコーポレーション	2,000	4,780.00	9,560,000
エディオン	11,300	1,090.00	12,317,000
ビックカメラ	15,600	1,095.00	17,082,000
DCMホールディングス	17,200	1,014.00	17,440,800
ドトール・日レスホールディングス	4,900	2,136.00	10,466,400
コスモス薬品	400	20,820.00	8,328,000
セブン&アイ・ホールディングス	2,600	4,567.00	11,874,200
コーナン商事	3,800	2,097.00	7,968,600
西松屋チェーン	5,200	1,410.00	7,332,000
ゼンショーホールディングス	14,100	1,930.00	27,213,000
ハイデイ日高	2,300	2,697.00	6,203,100
コロワイド	4,700	1,905.00	8,953,500
ユニー・ファミリーマートホールディングス	11,800	7,210.00	85,078,000
ロイヤルホールディングス	3,300	1,914.00	6,316,200
チヨダ	2,900	2,685.00	7,786,500
リンガーハット	2,400	2,339.00	5,613,600
コメリ	4,400	2,692.00	11,844,800
しまむら	2,600	14,880.00	38,688,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	5,200	1,873.00	9,739,600
イオン	21,300	1,657.00	35,294,100
フジ	3,100	2,357.00	7,306,700
ケーズホールディングス	2,800	2,072.00	5,801,600
ヤマダ電機	45,900	638.00	29,284,200
ニトリホールディングス	600	12,660.00	7,596,000
吉野家ホールディングス	10,400	1,617.00	16,816,800
王将フードサービス	2,200	4,400.00	9,680,000
プレナス	3,100	2,439.00	7,560,900
アークス	2,500	2,540.00	6,350,000
バローホールディングス	2,000	2,964.00	5,928,000
めぶきフィナンシャルグループ	33,900	444.00	15,051,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	79,200	623.20	49,357,440
りそなホールディングス	16,200	621.60	10,069,920
第四銀行	37,000	520.00	19,240,000
千葉銀行	15,000	756.00	11,340,000
群馬銀行	34,400	629.00	21,637,600
静岡銀行	36,000	1,004.00	36,144,000
十六銀行	36,000	400.00	14,400,000
八十二銀行	22,500	676.00	15,210,000
大垣共立銀行	41,000	448.00	18,368,000
北國銀行	32,000	452.00	14,464,000
滋賀銀行	27,000	639.00	17,253,000
南都銀行	2,300	4,650.00	10,695,000
百五銀行	16,000	474.00	7,584,000
京都銀行	7,000	896.00	6,272,000
広島銀行	14,000	537.00	7,518,000
中国銀行	21,000	1,694.00	35,574,000
伊予銀行	32,200	776.00	24,987,200
阿波銀行	24,000	718.00	17,232,000
沖縄銀行	2,600	4,170.00	10,842,000
琉球銀行	5,700	1,541.00	8,783,700
みずほフィナンシャルグループ	127,800	214.50	27,413,100
山口フィナンシャルグループ	27,000	1,253.00	33,831,000
京葉銀行	23,000	529.00	12,167,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,200	1,930.00	8,106,000
東京海上ホールディングス	10,500	4,780.00	50,190,000
芙蓉総合リース	1,200	5,640.00	6,768,000
興銀リース	2,800	2,505.00	7,014,000
リコーリース	700	3,440.00	2,408,000
日立キャピタル	1,400	2,968.00	4,155,200
オリックス	5,200	1,719.00	8,938,800
パーク24	11,300	3,095.00	34,973,500
日本M&Aセンター	9,100	3,575.00	32,532,500
アコーディア・ゴルフ	6,400	1,202.00	7,692,800
綜合警備保障	5,600	4,460.00	24,976,000
エムスリー	6,200	3,190.00	19,778,000
みらかホールディングス	7,200	5,210.00	37,512,000
オリエンタルランド	7,300	6,391.00	46,654,300
ダスキン	7,200	2,466.00	17,755,200
ビー・エム・エル	3,500	2,759.00	9,656,500
エイチ・アイ・エス	3,000	3,040.00	9,120,000
セコム	6,100	8,278.00	50,495,800
アサツー ディ・ケイ	4,700	2,993.00	14,067,100
ベネッセホールディングス	9,200	3,275.00	30,130,000
イオンディライト	2,800	3,260.00	9,128,000
合計	4,397,900		6,145,547,600

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。