有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い ファンドの特定期間は当期末が休日のため、2020年8月15日から2021年2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第11特定期間末 (2020年 8月14日)	第12特定期間末 (2021年 2月15日)
1.	期首元本額	3,506,526,318円	3,288,084,423円
	期中追加設定元本額	33,460,327円	24,433,908円
	期中一部解約元本額	251,902,222円	488,586,790円
2.	特定期間末日における受益権の総数	3,288,084,423口	2,823,931,541口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は919,017,385円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は545,961,563円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 自 2020年 2月15日 至 2020年 8月14日			第12特定期間 自 2020年 8月15日 至 2021年 2月15日
	分配金の計算過程			分配金の計算過程
	(2020年2月15日から2020年3月16日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額212,045,115円(1万口当たり619円)のうち8,555,068円(1万口当たり25円)を分配金額としております。			(2020年8月15日から2020年9月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額221,360,703円(1万口当たり687円)のうち8,048,524円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
A	費用控除後の配当等収益額	11,059,023円	A	費用控除後の配当等収益額	10,655,264円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	10,797,373円	C	収益調整金額	11,943,891円
D	分配準備積立金額	190,188,719円	D	分配準備積立金額	198,761,548円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	212,045,115円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	221,360,703円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,422,027,378口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,219,409,694口
G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	619円	G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	687円
H	1万口当たり分配金額	25円	H	1万口当たり分配金額	25円
I	分配金額(F×H/10,000)	8,555,068円	I	分配金額(F×H/10,000)	8,048,524円
	(2020年3月17日から2020年4月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額215,628,705円(1万口当たり633円)のうち8,512,126円(1万口当たり25円)を分配金額としております。			(2020年9月15日から2020年10月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額224,438,948円(1万口当たり701円)のうち8,000,211円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
A	費用控除後の配当等収益額	13,150,151円	A	費用控除後の配当等収益額	12,405,961円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	11,179,054円	C	収益調整金額	12,140,888円
D	分配準備積立金額	191,299,500円	D	分配準備積立金額	199,892,099円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	215,628,705円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	224,438,948円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,404,850,741口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,200,084,761口
G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	633円	G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	701円
H	1万口当たり分配金額	25円	H	1万口当たり分配金額	25円
I	分配金額(F×H/10,000)	8,512,126円	I	分配金額(F×H/10,000)	8,000,211円
	(2020年4月15日から2020年5月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額218,479,091円(1万口当たり642円)のうち8,507,342円(1万口当たり25円)を分配金額としております。			(2020年10月15日から2020年11月16日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額222,413,582円(1万口当たり715円)のうち7,776,529円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
A	費用控除後の配当等収益額	11,478,490円	A	費用控除後の配当等収益額	12,026,230円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	11,459,824円	C	収益調整金額	12,093,007円
D	分配準備積立金額	195,540,777円	D	分配準備積立金額	198,294,345円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	218,479,091円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	222,413,582円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,402,937,032口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,110,611,944口
G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	642円	G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	715円
H	1万口当たり分配金額	25円	H	1万口当たり分配金額	25円
I	分配金額(F×H/10,000)	8,507,342円	I	分配金額(F×H/10,000)	7,776,529円
	(2020年5月15日から2020年6月15日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額221,780,788円(1万口当たり656円)のうち8,447,581円(1万口当たり25円)を分配金額としております。			(2020年11月17日から2020年12月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額222,858,655円(1万口当たり728円)のうち7,643,555円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
A	費用控除後の配当等収益額	13,283,588円	A	費用控除後の配当等収益額	11,891,635円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	11,661,128円	C	収益調整金額	12,113,594円
D	分配準備積立金額	196,836,072円	D	分配準備積立金額	198,853,426円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	221,780,788円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	222,858,655円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,379,032,720口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,057,422,029口
G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	656円	G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	728円
H	1万口当たり分配金額	25円	H	1万口当たり分配金額	25円
I	分配金額(F×H/10,000)	8,447,581円	I	分配金額(F×H/10,000)	7,643,555円
	(2020年6月16日から2020年7月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額222,077,594円(1万口当たり665円)のうち8,348,492円(1万口当たり25円)を分配金額としております。			(2020年12月15日から2021年1月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額219,710,103円(1万口当たり743円)のうち7,391,237円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
A	費用控除後の配当等収益額	11,246,338円	A	費用控除後の配当等収益額	11,594,383円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	11,792,622円	C	収益調整金額	12,032,294円
D	分配準備積立金額	199,038,634円	D	分配準備積立金額	196,083,426円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	222,077,594円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	219,710,103円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,339,397,095口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,956,494,816口
G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	665円	G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	743円
H	1万口当たり分配金額	25円	H	1万口当たり分配金額	25円
I	分配金額(F×H/10,000)	8,348,492円	I	分配金額(F×H/10,000)	7,391,237円
	(2020年7月15日から2020年8月14日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額223,420,096円(1万口当たり679円)のうち8,220,211円(1万口当たり25円)を分配金額としております。			(2021年1月15日から2021年2月15日までの計算期間) 計算期間末における分配対象収益額213,602,084円(1万口当たり756円)のうち7,059,828円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
A	費用控除後の配当等収益額	12,970,113円	A	費用控除後の配当等収益額	10,802,888円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	11,953,801円	C	収益調整金額	11,696,310円
D	分配準備積立金額	198,496,182円	D	分配準備積立金額	191,102,886円
E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	223,420,096円	E	当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)	213,602,084円
F	当ファンドの期末残存受益権口数	3,288,084,423口	F	当ファンドの期末残存受益権口数	2,823,931,541口
G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	679円	G	1万口当たり分配対象収益額 (E/F×10,000)	756円
H	1万口当たり分配金額	25円	H	1万口当たり分配金額	25円
I	分配金額(F×H/10,000)	8,220,211円	I	分配金額(F×H/10,000)	7,059,828円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		第11特定期間 自 2020年 2月15日 至 2020年 8月14日	第12特定期間 自 2020年 8月15日 至 2021年 2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である投資信託受益証券及び投資証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		第11特定期間末 (2020年 8月14日)	第12特定期間末 (2021年 2月15日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第11特定期間末 (2020年 8月14日)	第12特定期間末 (2021年 2月15日)
	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△794	△794
投資証券	134,749,600	37,833,300
合計	134,748,806	37,832,506

(デリバティブ取引等に関する注記)
第11特定期間末(2020年8月14日)
該当事項はありません。
第12特定期間末(2021年2月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11特定期間(自 2020年2月15日 至 2020年8月14日)
該当事項はありません。
第12特定期間(自 2020年8月15日 至 2021年2月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第11特定期間末 (2020年 8月14日)	第12特定期間末 (2021年 2月15日)
1口当たり純資産額	0.7205円	0.8067円
(1万口当たり純資産額)	(7,205円)	(8,067円)