有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(2)【投資対象】
投資信託証券である投資先ファンドおよび「新生 ショートターム･マザーファンド」を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、投資先ファンドおよび「新生 ショートターム･マザーファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

◆投資対象ファンドの概要
1)「リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド(適格機関投資家向け私募)」

ファンド名	リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド(適格機関投資家向け私募)
信託期間	約10年(2015年3月30日から2025年3月24日まで)
運用の基本方針	この投資信託は、リスク･ベースによる機動的な資産配分とポートフォリオに対するボラティリティ･コントロールにより、投資信託財産の着実な成長と安定的な収益の確保をめざして運用を行います。
運用方法	投資対象: 内外の公社債や上場投資信託証券(投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とし、内外の株価指数先物取引や債券先物取引、商品指数先物取引等を主要取引対象とします。 投資態度: ①内外の株価指数先物取引や債券先物取引、商品指数先物取引等ならびに上場投資信託証券(株価指数、債券および商品指数等)への投資を通じて、リスク･ベースによる機動的な資産配分とポートフォリオに対するボラティリティ･コントロールにより、円ベースでの絶対リターンの確保を目標とする運用を行います。 ②内外の公社債への投資により安定的な収益の確保をめざします。 ③外貨建て資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
決算日	原則として5月および11月の10日(休業日の場合は翌営業日) (初回の決算日は、2015年5月11日)
委託会社	リクソー投信株式会社
運用の委託先	リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

2)新生 ショートターム･マザーファンド

ファンド名	新生 ショートターム・マザーファンド
商品分類	親投資信託(マザーファンド)
運用の基本	わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
投資態度	主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保を図ります。
主な投資制限	①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。
設定日	2006年12月27日(水)
信託期間	無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
決算日	原則として、毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
収益分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
申込手数料	かかりません。
信託報酬	かかりません。
委託会社	新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社