有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III    7.6000%	11,000	259,380.00	※
		DB CONT CAP TRUST V      8.0500%	50,000	1,231,000.00	※
		ALLIANZ SE               5.5000%	1,600,000	1,642,038.40
		AXA SA                   6.4630%	1,800,000	1,779,750.00
		CATLIN INSURANCE CO LTD  7.2490%	1,000,000	780,000.00
		HARTFORD FINL            8.1250% 06/15/2038	1,500,000	1,597,095.00
		NATIXIS                 10.0000%	300,000	330,000.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.8750% 06/15/2038	1,500,000	1,650,000.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	1,400,000	1,379,000.00
		SMFG PREF CAP USD 3      9.5000%	900,000	1,034,991.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	1,000,000	715,000.00
	計		11,061,000	12,398,254.40
				(1,399,143,009)
小計				12,398,254.40
				(1,399,143,009)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	1,250,000	1,238,992.50
	計		1,250,000	1,238,992.50
				(155,332,489)
小計				1,238,992.50
				(155,332,489)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	410,000	408,378.04
		CREDIT AGRICOLE SA       5.0000%	170,000	171,824.44
		DANSKE BANK A/S          5.3750% 09/29/2021	1,030,000	1,058,464.05
		HBOS CAPITAL FUNDING LP  6.4610%	1,100,000	1,105,513.20
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	1,100,000	1,166,000.00
	計		3,810,000	3,910,179.73
				(630,790,194)
小計				3,910,179.73
				(630,790,194)
合計				2,185,265,692
				(2,185,265,692)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	11銘柄	100.0%	64.0%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	7.1%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	28.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。