有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】

2020/12/14 9:05

【資料】

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【項目】

68項目

(2)【投資対象】
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするAMP オーストラリアREITマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1.から23.に該当するものを除きます。)
25.外国の者に対する権利で23.および24.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引

「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)」
<投資信託証券の概要>

マネー・マーケット・マザーファンド
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資対象	わが国の公社債等
主な投資制限	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
(基本方針)
この投資信託は、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
オーストラリアの不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてオーストラリアの不動産投資信託証券に投資を行います。
不動産投資信託証券への投資にあたっては、人口動態分析、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチと、個別銘柄の割安度や保有資産・業績の分析および資本構造や経営の質等の分析によるボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行います。
不動産投資信託証券等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。(注)
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑧スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。