有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,548,677,637
派生商品評価勘定	83,821,313
差入委託証拠金	750,128,492
流動資産合計	3,382,627,442
資産合計	3,382,627,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	156,847,263
未払利息	1,678
流動負債合計	156,848,941
負債合計	156,848,941
純資産の部
元本等
元本	2,083,289,929
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,142,488,572
元本等合計	3,225,778,501
純資産合計	3,225,778,501
負債純資産合計	3,382,627,442

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5484円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,484円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月 6日現在
期首	2020年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,389,746,885円
同期中における追加設定元本額	812,052,809円
同期中における一部解約元本額	2,118,509,765円
期末元本額	2,083,289,929円
期末元本額の内訳*
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)	197,565,038円
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)	1,280,574,519円
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	605,150,372円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	230,878,909	-	228,670,544	△2,208,365
売建	557,831,572	-	539,371,761	18,459,316
債券先物取引
買建	1,716,311,012	-	1,697,136,534	△19,177,778
売建	1,385,285,790	-	1,399,688,110	△14,402,320
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	5,031,075,643	-	4,919,205,794	△111,869,849
カナダドル	1,800,516,099	-	1,763,204,846	△37,311,253
ユーロ	1,717,815,517	-	1,698,803,553	△19,011,964
スウェーデンクローナ	1,512,744,027	-	1,457,197,395	△55,546,632
売建	3,921,049,551	-	3,864,876,505	56,173,046
米ドル	567,248,244	-	562,581,636	4,666,608
英ポンド	960,434,788	-	933,444,096	26,990,692
スイスフラン	1,698,872,273	-	1,698,829,680	42,593
豪ドル	213,256,587	-	210,690,121	2,566,466
ニュージーランドドル	457,841,325	-	436,146,972	21,694,353
香港ドル	23,396,334	-	23,184,000	212,334
合計	-	-	-	△73,025,950

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。