半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

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【提出】: 2017/08/25 9:16
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【項目】: 22項目

米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	268,502,741
コール・ローン	5,988,556,371
国債証券	313,509,693,729
未収利息	2,107,690,413
前払費用	237,479,857
流動資産合計	322,111,923,111
資産合計	322,111,923,111
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,708,000
未払金	4,818,554,451
未払解約金	146,400,000
未払利息	9,166
流動負債合計	4,980,671,617
負債合計	4,980,671,617
純資産の部
元本等
元本	253,622,818,960
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,508,432,534
元本等合計	317,131,251,494
純資産合計	317,131,251,494
負債純資産合計	322,111,923,111

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2504円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,504円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月 6日現在
期首	平成28年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	210,661,322,673円
同期中における追加設定元本額	65,677,063,616円
同期中における一部解約元本額	22,715,567,329円
期末元本額	253,622,818,960円
期末元本額の内訳*
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	12,915,632,345円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)	6,397,990,233円
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	20,285,840,223円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	16,323,910,285円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1306(適格機関投資家転売制限付)	4,678,658,870円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1310(適格機関投資家転売制限付)	652,689,669円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1312(適格機関投資家転売制限付)	621,202,424円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1403(適格機関投資家転売制限付)	1,600,700,498円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1405(適格機関投資家転売制限付)	5,200,601,934円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジなし)1406(適格機関投資家専用)	4,378,251,948円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1406(適格機関投資家転売制限付)	5,569,635,191円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1407(適格機関投資家転売制限付)	3,178,441,945円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1408(適格機関投資家転売制限付)	1,892,259,683円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1409(適格機関投資家転売制限付)	1,324,873,702円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1410(適格機関投資家転売制限付)	164,844,431円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1411(適格機関投資家転売制限付)	1,566,904,750円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1412(適格機関投資家転売制限付)	4,093,178,722円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1501(適格機関投資家転売制限付)	2,684,849,583円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1502(適格機関投資家転売制限付)	5,964,892,994円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1503(適格機関投資家転売制限付)	795,553,496円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1504(適格機関投資家転売制限付)	5,645,904,559円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1505(適格機関投資家転売制限付)	5,352,912,121円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(プット型)1506(適格機関投資家専用)	2,977,453,996円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1506(適格機関投資家転売制限付)	4,300,720,904円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1506(適格機関投資家専用)	3,148,030,836円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1507(適格機関投資家転売制限付)	853,636,087円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1508(適格機関投資家転売制限付)	4,419,401,009円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1508(適格機関投資家転売制限付)	2,695,840,327円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1509(適格機関投資家転売制限付)	944,601,713円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1510(適格機関投資家転売制限付)	2,301,176,191円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1510(適格機関投資家転売制限付)	5,450,941,935円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1511(適格機関投資家転売制限付)	1,501,964,581円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1512(適格機関投資家転売制限付)	4,415,835,105円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1512(適格機関投資家転売制限付)	1,004,849,091円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1601(適格機関投資家転売制限付)	6,426,925,301円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1602(適格機関投資家転売制限付)	2,112,057,458円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1602(適格機関投資家転売制限付)	2,482,749,248円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1603(適格機関投資家転売制限付)	4,391,601,081円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1603(適格機関投資家転売制限付)	4,259,583,618円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1604(適格機関投資家転売制限付)	3,301,579,941円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1604(適格機関投資家転売制限付)	6,115,989,341円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1605(適格機関投資家転売制限付)	2,147,615,027円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1605(適格機関投資家転売制限付)	2,509,461,906円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1606(適格機関投資家転売制限付)	1,469,199,568円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1606(適格機関投資家転売制限付)	2,602,887,533円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1607(適格機関投資家転売制限付)	1,463,500,451円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1608(適格機関投資家転売制限付)	1,518,888,302円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1609(適格機関投資家転売制限付)	2,450,175,032円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1610-07(適格機関投資家専用)	3,817,650,024円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1610-14(適格機関投資家専用)	3,802,489,547円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1610(適格機関投資家転売制限付)	2,384,916,831円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジ&コール型)1611(適格機関投資家専用)	2,819,957,997円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1611(適格機関投資家転売制限付)	1,290,589,228円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1612(適格機関投資家転売制限付)	1,080,423,637円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1701(適格機関投資家転売制限付)	872,833,815円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1702(適格機関投資家専用)	3,909,333,735円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1702(適格機関投資家転売制限付)	1,657,166,585円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1703(適格機関投資家専用)	3,917,427,074円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1703-17(適格機関投資家専用)	3,865,733,709円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1703-24(適格機関投資家専用)	3,907,341,221円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1703(適格機関投資家転売制限付)	1,445,106,799円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1704-06(適格機関投資家専用)	3,876,854,444円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1704-13(適格機関投資家専用)	3,904,024,936円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1704(適格機関投資家転売制限付)	1,622,112,268円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1704(適格機関投資家専用)	3,897,714,895円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1704-27(適格機関投資家専用)	3,876,685,816円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1705(適格機関投資家転売制限付)	1,428,150,534円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1705(適格機関投資家専用)	3,895,395,086円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1705(適格機関投資家専用)	3,912,585,175円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1706-05(適格機関投資家専用)	3,881,930,416円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

開示資料

決算