有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	101,293,745
コール・ローン	212,533,719
国債証券	4,321,973,809
地方債証券	213,610,567
特殊債券	9,874,889,640
社債券	5,705,346,640
未収入金	338,476,530
未収利息	115,291,947
前払費用	25,863,704
差入委託証拠金	43,297,586
流動資産合計	20,952,577,887
資産合計	20,952,577,887
負債の部
流動負債
未払金	243,225,159
未払解約金	20,620,000
未払利息	96
流動負債合計	263,845,255
負債合計	263,845,255
純資産の部
元本等
元本	8,421,783,926
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,266,948,706
元本等合計	20,688,732,632
純資産合計	20,688,732,632
負債純資産合計	20,952,577,887

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4566円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,566円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月 7日 至 2019年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月 6日現在
期首	2018年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,502,572,590円
同期中における追加設定元本額	666,404,338円
同期中における一部解約元本額	1,747,193,002円
期末元本額	8,421,783,926円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンドAコース	42,265,189円
野村豪州債券ファンドBコース	775,891,733円
野村豪州債券ファンドCコース	211,695,493円
野村豪州債券ファンドDコース	3,092,870,819円
オーストラリア債券ファンド	1,866,024,339円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)	313,876,342円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)	146,519,627円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	346,117,197円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	738,500,742円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	888,022,445円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	6,213,075.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,639,748.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,930,000.00	5,936,706.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,695,683.32
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,430,000.00	6,151,118.11
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,080,000.00	3,367,672.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,720,000.00	5,369,607.46
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,350,000.00	7,523,221.89
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	718,489.44
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,440,000.00	4,670,453.25
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,380,000.00	3,053,778.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,240,000.00	1,497,996.63
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,370,000.00	4,269,116.00
	小計	銘柄数:13	47,740,000.00	58,106,665.90
				(4,321,973,809)
		組入時価比率:20.9%		21.5%
	合計			4,321,973,809
				(4,321,973,809)
地方債証券	豪ドル	AUST CAPITAL TERRITORY	500,000.00	564,580.55
		AUST CAPITAL TERRITORY	600,000.00	602,027.34
		MANITOBA (PROVINCE OF)	500,000.00	566,083.50
		PROVINCE OF ALBERTA	500,000.00	573,351.45
		PROVINCE OF QUEBEC	500,000.00	565,838.95
	小計	銘柄数:5	2,600,000.00	2,871,881.79
				(213,610,567)
		組入時価比率:1.0%		1.1%
	合計			213,610,567
				(213,610,567)
特殊債券	豪ドル	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	500,000.00	591,415.30
		AIRSERVICES AUSTRALIA	1,000,000.00	1,034,279.40
		AIRSERVICES AUSTRALIA	500,000.00	521,893.45
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	500,000.00	553,975.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	500,000.00	568,618.15
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	600,000.00	684,845.76
		BNG BANK NV	1,000,000.00	1,144,464.20
		EUROFIMA	500,000.00	532,099.75
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	600,000.00	665,772.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,500,000.00	1,571,027.10
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,100,000.00	1,207,470.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	500,000.00	571,550.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	500,000.00	536,953.50
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	500,000.00	561,960.80
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,600,000.00	1,669,296.00
		INTL FINANCE CORP	2,500,000.00	2,787,698.50
		KFW	1,000,000.00	1,055,364.30
		KFW	1,700,000.00	1,934,175.00
		KOMMUNALBANKEN AS	1,500,000.00	1,665,750.00
		KOMMUNALBANKEN AS	500,000.00	542,300.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000.00	2,300,787.80
		NATIONL HOUSING FIN INVT	1,900,000.00	2,060,730.31
		NATIONL HOUSING FIN INVT	1,900,000.00	1,911,449.02
		NEDER WATERSCHAPSBANK	500,000.00	552,032.55
		NEW S WALES TREASURY CRP	1,215,000.00	1,338,140.25
		NEW S WALES TREASURY CRP	4,100,000.00	4,100,679.37
		NEW S WALES TREASURY CRP	20,000,000.00	20,152,502.00
		NEW S WALES TREASURY CRP	14,400,000.00	16,304,505.12
		NEW S WALES TREASURY CRP	2,900,000.00	3,008,665.03
		NORDIC INVESTMENT BANK	1,300,000.00	1,492,004.41
		NORTHERN TERRITORY TREAS	500,000.00	601,024.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	500,000.00	640,747.10
		NORTHERN TERRITORY TREAS	200,000.00	216,530.74
		NORTHERN TERRITORY TREAS	200,000.00	202,946.28
		NRW.BANK	750,000.00	759,425.32
		QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000.00	3,350,984.70
		QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000.00	4,853,089.60
		QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000.00	2,811,525.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	4,800,000.00	5,265,600.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	8,500,000.00	9,221,391.60
		QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000.00	1,152,604.50
		QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000.00	1,178,100.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000.00	1,002,427.60
		QUEENSLAND TREASURY CORP	500,000.00	779,642.30
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	560,000.00	621,562.20
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	1,200,000.00	1,347,021.72
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	500,000.00	552,071.05
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	500,000.00	509,029.10
		TREASURY CORP VICTORIA	3,500,000.00	4,503,905.70
		TREASURY CORP VICTORIA	1,000,000.00	1,132,012.60
		TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000.00	9,809,604.00
		TREASURY CORP VICTORIA	1,000,000.00	1,297,044.10
		TREASURY CORP VICTORIA	300,000.00	313,554.09
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,000,000.00	1,190,564.90
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,500,000.00	1,596,150.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,000,000.00	1,109,600.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	570,000.00	635,208.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,600,000.00	1,833,276.80
		WESTERN AUST TREAS CORP	500,000.00	553,159.45
		WESTERN AUST TREAS CORP	100,000.00	100,493.68
	小計	銘柄数:60	121,095,000.00	132,762,700.20
				(9,874,889,640)
		組入時価比率:47.7%		49.0%
	合計			9,874,889,640
				(9,874,889,640)
社債券	豪ドル	ABN AMRO BANK NV	1,000,000.00	1,006,503.50
		APPLE INC	1,000,000.00	1,007,220.00
		APPLE INC	1,000,000.00	1,064,350.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	700,000.00	701,449.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	500,000.00	555,137.95
		AUST & NZ BANKING GROUP	5,700,000.00	5,861,859.48
		AUST & NZ BANKING GROUP	1,200,000.00	1,232,400.00
		AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000.00	2,968,079.80
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	2,000,000.00	1,996,020.00
		BHP BILLITON FINANCE LTD	2,800,000.00	2,814,560.00
		CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000.00	2,797,172.00
		COCA-COLA CO/THE	1,000,000.00	986,280.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,952,909.20
		FBG FINANCE PTY LTD	600,000.00	608,773.98
		FBG FINANCE PTY LTD	2,240,000.00	2,342,752.16
		FEDERATION CENTRES LTD	500,000.00	500,232.95
		FONTERRA COOPERATIVE GRO	2,100,000.00	2,160,669.00
		GENERAL PROPERTY TRUST	500,000.00	532,904.80
		GPT WHL OFFICE FD NO1	700,000.00	717,056.69
		JOHN DEERE FINANCIAL LTD	2,200,000.00	2,296,140.00
		JPMORGAN CHASE & CO	500,000.00	500,000.00
		L-BANK BW FOERDERBANK	500,000.00	579,250.00
		LLOYDS BANK PLC	2,800,000.00	2,803,347.40
		MACQUARIE UNIVERSITY	650,000.00	677,051.70
		MIRVAC GROUP FINANCE LTD	500,000.00	516,323.60
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,800,000.00	5,832,770.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,600,000.00	1,693,886.88
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,400,000.00	1,438,289.16
		OPTUS FINANCE PTY LTD	500,000.00	522,000.00
		PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	2,000,000.00	2,028,356.80
		PERTH AIRPORT PTY LTD	500,000.00	504,450.00
		PERTH AIRPORT PTY LTD	600,000.00	630,891.48
		ROYAL BANK OF CANADA/SYD	1,000,000.00	1,003,300.00
		SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,500,000.00	2,617,000.00
		SWEDISH EXPORT CREDIT	500,000.00	552,751.85
		TELSTRA CORP LTD	500,000.00	519,262.85
		TELSTRA CORP LTD	1,000,000.00	1,069,122.80
		TOTAL CAPITAL INTL SA	2,350,000.00	2,485,595.00
		TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000.00	5,042,850.00
		TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000.00	2,923,666.40
		VODAFONE GROUP PLC	1,000,000.00	1,093,200.00
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	800,000.00	815,048.00
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	500,000.00	517,378.60
		WESFARMERS LTD	2,000,000.00	1,977,040.00
		WESTPAC BANKING CORP	700,000.00	744,333.87
		WESTPAC BANKING CORP	2,500,000.00	2,578,309.50
		WOOLWORTHS GROUP LTD	900,000.00	937,440.00
	小計	銘柄数:47	74,780,000.00	76,705,386.40
				(5,705,346,640)
		組入時価比率:27.6%		28.4%
	合計			5,705,346,640
				(5,705,346,640)
	合計			20,115,820,656
				(20,115,820,656)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。