有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST V      8.0500%	71,000	1,748,020.00	※
		AVIVA PLC                8.2500%	300,000	316,799.70
		CATLIN INSURANCE CO LTD  7.2490%	1,500,000	1,170,000.00
		EVEREST REINSURANCE HLDG 6.6000% 05/15/2037	1,300,000	1,098,500.00
		HARTFORD FINL            8.1250% 06/15/2038	1,600,000	1,703,568.00
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	1,900,000	1,330,000.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.8750% 06/15/2038	1,500,000	1,650,000.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	800,000	788,000.00
		STANCORP FINANCIAL GROUP 6.9000% 06/01/2067	1,800,000	1,462,500.00
		UNICREDIT SPA            6.3750% 05/02/2023	1,000,000	984,880.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	600,000	429,000.00
	計		12,371,000	12,681,267.70
				(1,431,081,059)
小計				12,681,267.70
				(1,431,081,059)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BNP PARIBAS              7.7810%	300,000	326,241.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	1,560,000	1,546,262.64
	計		1,860,000	1,872,503.64
				(234,755,781)
小計				1,872,503.64
				(234,755,781)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	1,100,000	1,147,141.60
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	30,000	29,881.32
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	1,150,000	1,219,000.00
		UNICREDIT INTL BANK      8.5925%	550,000	554,362.05
	計		2,830,000	2,950,384.97
				(475,956,103)
小計				2,950,384.97
				(475,956,103)
合計				2,141,792,943
				(2,141,792,943)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	11銘柄	100.0%	66.8%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	11.0%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	22.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。