有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	378,663,085
投資証券	22,618,828,100
派生商品評価勘定	187,320
未収入金	49,587,400
未収配当金	138,290,544
差入委託証拠金	17,955,000
流動資産合計	23,203,511,449
資産合計	23,203,511,449
負債の部
流動負債
未払金	164,652,405
未払解約金	48,058,657
未払利息	524
流動負債合計	212,711,586
負債合計	212,711,586
純資産の部
元本等
元本	11,801,497,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,189,302,080
元本等合計	22,990,799,863
純資産合計	22,990,799,863
負債純資産合計	23,203,511,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9481円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,481円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年12月 6日現在
期首	平成27年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,920,079,945円
同期中における追加設定元本額	5,343,380,535円
同期中における一部解約元本額	3,461,962,697円
期末元本額	11,801,497,783円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,004,980,222円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,193,004,533円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	849,058,106円
野村資産設計ファンド2015	28,922,268円
野村資産設計ファンド2020	22,818,219円
野村資産設計ファンド2025	22,079,406円
野村資産設計ファンド2030	25,602,498円
野村資産設計ファンド2035	18,643,149円
野村資産設計ファンド2040	36,823,214円
野村資産設計ファンド2045	2,894,611円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,696,742,546円
ネクストコア	153,879,275円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	262,213,443円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	813,160,293円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	588,331,174円
野村資産設計ファンド2050	2,258,100円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	100,312円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	697,311,370円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,151,514,047円
野村DC運用戦略ファンド	230,519,038円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	641,959円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年12月 6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年12月 6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	947	451,245,500
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	520	176,020,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,422	512,615,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	689	358,969,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,639	760,032,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	682	201,462,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,291	637,754,000
		GLP投資法人 投資証券	5,577	705,490,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,004	242,265,200
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,600	833,040,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	320	190,720,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	185	70,115,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,559	316,804,200
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,043	375,503,400
		日本リート投資法人 投資証券	766	209,501,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,594	139,953,200
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	146	25,739,800
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,747	243,531,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	358	39,022,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	826	213,273,200
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	236	24,662,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	553	46,507,300
		ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	166	23,754,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,176	1,389,920,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	503	64,484,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,150	232,630,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	674	61,536,200
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	178	13,866,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	438	132,276,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	344	27,176,000
		さくら総合リート投資法人 投資証券	651	49,801,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,760	1,774,680,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,559	1,596,816,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,989	1,150,463,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,935	864,612,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,706	789,878,000
		プレミア投資法人 投資証券	2,574	338,995,800
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,911	261,998,100
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	379	157,285,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,772	1,007,214,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,580	430,860,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,185	403,078,500
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	969	490,314,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,984	153,561,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,720	388,032,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,460	254,186,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	791	478,555,000
		積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	2,161	258,887,800
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,995	222,528,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	973	548,772,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,168	169,827,200
		スターツプロシード投資法人 投資証券	502	76,053,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,970	846,747,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,353	577,945,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,206	251,350,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,552	356,514,400
	小計	銘柄数:56	113,138	22,618,828,100
		組入時価比率:98.4%		100.0%
	合計			22,618,828,100

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	369,285,000	-	369,495,000	187,320
合計	369,285,000	-	369,495,000	187,320

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。