有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	US Value Equity Concentrated Fund USD Class	85,966,149	66,340,077
	親投資信託 受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	10,003
合計 2銘柄			85,976,141	66,350,080

<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

マネー・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		14,089,977	18,199,111
国債証券		40,010,200	44,055,300
未収利息		7,668	30,870
前払費用		1,726	16,302
流動資産合計		54,109,571	62,301,583
資産合計		54,109,571	62,301,583
負債の部
流動負債
未払解約金		299,999	-
流動負債合計		299,999	-
負債合計		299,999	-
純資産の部
元本等
元本		53,756,223	62,227,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		53,349	74,090
元本等合計		53,809,572	62,301,583
純資産合計		53,809,572	62,301,583
負債純資産合計		54,109,571	62,301,583

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	58,105,172円	53,756,223円
期中追加設定元本額	11,195,573円	24,885,584円
期中一部解約元本額	15,544,522円	16,414,314円
元本の内訳
北米シェール関連株ファンド	17,570,717円	12,575,712円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)	2,325,349円	15,791,624円
米国小型株ツインα(毎月分配型)	552,681円	552,681円
米国小型株ツインα(資産成長型)	71,698円	71,698円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)	1,998,801円	1,998,801円
欧州株ツインα(毎月分配型)	13,111円	13,111円
欧州株ツインα(資産成長型)	96円	96円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)	2,699,766円	2,699,766円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-	89,929円	89,929円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-	9,993円	9,993円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)	26,385,980円	26,385,980円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)	249,776円	249,776円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)	249,776円	249,776円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)	799,281円	799,281円
米国株厳選ファンド・米ドルコース	9,992円	9,992円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	9,992円	9,992円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース	9,992円	9,992円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース	9,992円	9,992円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)	699,301円	699,301円
合計	53,756,223円	62,227,493円
2.受益権の総数	53,756,223口	62,227,493口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年2月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年8月10日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△1,600
合計	△1,600

※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月28日から平成27年8月10日まで)を指しております。
(平成28年2月10日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△24,230
合計	△24,230

※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月28日から平成28年2月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年8月10日現在)
該当事項はありません。
(平成28年2月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0010円	1.0012円
「1口=1円(10,000口=10,010円)」	「1口=1円(10,000口=10,012円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	96 5年国債	10,000,000	10,006,300
	国債証券	282 10年国債	1,000,000	1,011,330
	国債証券	283 10年国債	3,000,000	3,035,760
	国債証券	513 国庫短期証券	10,000,000	10,000,060
	国債証券	572 国庫短期証券	10,000,000	10,000,150
	国債証券	579 国庫短期証券	10,000,000	10,001,700
合計 6銘柄			44,000,000	44,055,300