有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年9月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	23,177,259	57,771,635
合計			23,177,259	57,771,635

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		314,997,846	47,255,698
金銭信託		-	2,790,248
コール・ローン		7,132,832	-
株式		8,714,213,796	10,349,716,751
投資証券		313,250,689	267,080,867
未収入金		39,342,143	-
未収配当金		19,487,501	20,977,567
流動資産合計		9,408,424,807	10,687,821,131
資産合計		9,408,424,807	10,687,821,131
負債の部
流動負債
未払金		73,020,437	-
未払解約金		19,488,953	5,661,386
未払利息		20	-
流動負債合計		92,509,410	5,661,386
負債合計		92,509,410	5,661,386
純資産の部
元本等
元本	※1	4,273,516,402	4,285,513,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,042,398,995	6,396,645,976
元本等合計		9,315,915,397	10,682,159,745
純資産合計		9,315,915,397	10,682,159,745
負債純資産合計		9,408,424,807	10,687,821,131

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
※1期首元本額	4,312,604,603円	4,273,516,402円
期中追加設定元本額	718,706,607円	416,108,297円
期中解約元本額	757,794,808円	404,110,930円
元本の内訳(注)
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)	2,323,890,163円	2,276,722,369円
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)	144,919,010円	134,986,182円
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)	1,510,371,687円	1,583,615,126円
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)	273,381,819円	267,012,833円
JPM北米高配当株プライム	20,953,723円	23,177,259円
合 計	4,273,516,402円	4,285,513,769円
受益権の総数	4,273,516,402口	4,285,513,769口
1口当たりの純資産額	2.1799円	2.4926円
(1万口当たりの純資産額)	(21,799円)	(24,926円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、投資証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△1,557,637,791	△42,192,239
投資証券	△86,250,638	△614,165
合計	△1,643,888,429	△42,806,404

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年9月15日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	CHEVRON CORP	20,337	77.29	1,571,846.73
	CONOCOPHILLIPS	40,395	33.52	1,354,040.40
	VALERO ENERGY CORPORATION	6,548	47.51	311,095.48
	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	5,434	303.97	1,651,772.98
	PPG INDUSTRIES INC	12,054	130.21	1,569,551.34
	DEERE & COMPANY	6,236	218.33	1,361,505.88
	DOVER CORPORATION	17,340	113.69	1,971,384.60
	EATON CORP PLC	16,291	103.18	1,680,905.38
	GENERAL DYNAMICS CORP	9,774	147.47	1,441,371.78
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,167	168.47	870,484.49
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	660	198.22	130,825.20
	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	2,038	338.45	689,761.10
	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	4,753	59.99	285,132.47
	PARKER HANNIFIN CORPORATION	7,487	211.44	1,583,051.28
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	24,150	61.97	1,496,575.50
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,498	162.35	567,900.30
	TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPAN	4,425	118.99	526,530.75
	REPUBLIC SERVICES INC	9,889	96.76	956,859.64
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,202	220.29	1,366,238.58
	HASBRO INC	9,622	77.18	742,625.96
	VF CORP	7,838	73.21	573,819.98
	MCDONALD'S CORPORATION	7,930	220.56	1,749,040.80
	STARBUCKS CORPORATION	6,011	86.63	520,732.93
	COMCAST CORP-CL A	58,414	45.27	2,644,401.78
	BEST BUY CO INC	8,362	107.70	900,587.40
	HOME DEPOT INC	7,918	280.65	2,222,186.70
	THE TJX COMPANIES INC	15,104	55.47	837,818.88
	SYSCO CORPORATION	15,455	64.57	997,929.35
	WALMART INC	10,732	137.32	1,473,718.24
	ALTRIA GROUP INC	20,654	43.00	888,122.00
	COCA-COLA COMPANY	12,970	50.71	657,708.70
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	29,493	58.01	1,710,888.93
	PEPSICO INC	9,633	136.67	1,316,542.11
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21,738	81.94	1,781,211.72
	PROCTER & GAMBLE CO	13,615	138.63	1,887,447.45
	ABBOTT LABORATORIES	2,261	105.69	238,965.09
	AMERISOURCEBERGEN CORPORATION	8,007	94.60	757,462.20
	BECTON DICKINSON AND COMPANY	4,447	235.90	1,049,047.30
	CVS HEALTH CORPORATION	11,948	57.97	692,625.56
	MEDTRONIC PLC	19,615	106.97	2,098,216.55
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,158	308.57	1,900,174.06
	AMGEN INC	2,754	246.75	679,549.50
	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	40,036	59.70	2,390,149.20
	ELI LILLY AND COMPANY	7,478	149.00	1,114,222.00
	JOHNSON & JOHNSON	16,348	148.35	2,425,225.80
	MERCK & CO INC	11,020	84.16	927,443.20
	PFIZER INC	18,724	37.01	692,975.24
	BANK OF AMERICA CORP	93,584	25.75	2,409,788.00
	CULLEN/FROST BANKERS INC	3,611	68.56	247,570.16
	M & T BANK CORP	1,539	104.24	160,425.36
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	16,774	114.18	1,915,255.32
	TRUIST FINANCIAL CORPORATOIN	20,809	39.76	827,365.84
	US BANCORP	25,463	37.87	964,283.81
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	11,574	107.27	1,241,542.98
	BLACKROCK INC	3,955	547.38	2,164,887.90
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	7,415	74.64	553,455.60
	CME GROUP INC	12,593	166.08	2,091,445.44
	MORGAN STANLEY	33,648	51.15	1,721,095.20
	NORTHERN TRUST CORPORATION	5,719	80.50	460,379.50
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,973	127.41	888,429.93
	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	13,029	35.73	465,526.17
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,839	102.61	906,969.79
	CHUBB LIMITED	5,999	120.88	725,159.12
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	18,177	38.89	706,903.53
	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	6,732	117.80	793,029.60
	METLIFE INC	21,675	38.84	841,857.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,861	69.76	618,143.36
	THE PROGRESSIVE CORPORATION	11,183	96.26	1,076,475.58
	THE TRAVELERS COS INC	4,713	114.46	539,449.98
	ACCENTURE PLC-CL A	3,140	238.83	749,926.20
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	5,920	136.57	808,494.40
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	9,593	146.23	1,402,784.39
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,910	122.09	843,641.90
	MICROSOFT CORP	7,651	205.41	1,571,591.91
	APPLE INC	8,114	115.35	935,990.47
	VERIZON COMMUNICATIONS	31,724	60.32	1,913,591.68
	CMS ENERGY CORP	15,982	61.42	981,614.44
	DTE ENERGY COMPANY	1,787	120.38	215,119.06
	ENTERGY CORPORATION	5,816	96.72	562,523.52
	NEXTERA ENERGY INC	7,173	281.92	2,022,212.16
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	11,712	52.48	614,645.76
	XCEL ENERGY INC	19,051	69.54	1,324,806.54
	ANALOG DEVICES INC	17,183	114.62	1,969,515.46
	TEXAS INSTRUMENTS INC	17,219	138.53	2,385,348.07
小計	銘柄数:	84		97,878,917.64
				(10,349,716,751)
	組入時価比率:	96.9%		100.0%
合計				10,349,716,751
				(10,349,716,751)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC-REIT		2,338	382,683.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC-REIT		4,257	657,961.92
		BOSTON PROPERTIES INC-REIT		3,203	275,169.73
		PROLOGIS INC-REIT		2,100	214,095.00
		REALTY INCOME CORPORATION-REIT		2,964	194,142.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT		1,332	90,309.60
		VENTAS INC-REIT		8,212	373,481.76
		VORNADO REALTY TRUST-REIT		9,580	337,982.40
	計	銘柄数:	8	33,986	2,525,826.25
					(267,080,867)
		組入時価比率:	2.5%		100.0%
	小計				267,080,867
					(267,080,867)
	合計				267,080,867
					(267,080,867)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。