有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	リクソー/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド(クラスD日本円(ヘッジなし))	1,377,817.417	12,600,140,284
投資証券合計		1,377,817.417	12,600,140,284
親投資信託受益証券	リクソー・マネー・マザーファンドⅡ	294,230,000	294,259,423
親投資信託受益証券合計		294,230,000	294,259,423
合計			12,894,399,707

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、ジャージー籍外国投資法人である「リクソー/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド」のクラスD日本円(ヘッジなし)の投資証券及び「リクソー・マネー・マザーファンドⅡ」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの投資証券及び親投資信託受益証券です。
なお、これらの外国投資法人及び親投資信託の状況は以下の通りです。

1. 「リクソー/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド」の状況
「リクソー/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド」はジャージー籍の外国投資証券です。同投資証券は、2015年5月29日に計算期間が終了し、ジャージーにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
以下に掲載する「貸借対照表」、「損益計算書」および「買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の変動計算書」は財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

「リクソー/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド」
貸借対照表
(米ドル)

			2015年5月29日
	流動資産 損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
	有価証券		96,637,363
	先物買建てポジション		722,371
	先物売建てポジション		410,081
	先物為替予約		758,201
	現金及び現金等価物		32,243,134
	その他未収金		38,591
	資産合計		130,809,741
	流動負債
	損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
	先物買建てポジション		425,651
	先物売建てポジション		33,065
	先物為替予約		1,073,438
	短期借入金		6,835,789
	未払管理報酬及び未払パフォーマンスフィー		199,134
	その他未払費用		3,033,920
	負債(買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産を除く)		11,600,997
	買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産		119,208,744
	負債純資産合計		130,809,741
一株当たり買戻可能参加優先株の純資産額: 2015年5月29日現在 クラスD日本円 10,077.00円

損益計算書
2015年3月20日～2015年5月29日
(米ドル)

	2015年5月29日
総受取配当金	127,079
受取利息	1,980
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債にかかる純利益(純損失)	(1,648,133)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債にかかる未実現利益(損失)の変動	(743,706)
投資収益(損失)合計	(2,262,780)
管理報酬及びパフォーマンスフィー	(199,132)
その他費用	(35,254)
費用合計	(234,386)
税引前利益(損失)	(2,497,166)
税金	(38,124)
運用による買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の増(減)	(2,535,290)

買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の変動計算書
(米ドル)

	2015年5月29日
期首の買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産	-
株式の発行額	122,704,844
株式の買戻額	(960,810)
運用による買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の増(減)	(2,535,290)
期末の買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産	119,208,744

2.「リクソー・マネー・マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査対象外であります。
(1)貸借対照表

	(単位:円)
区分		注記 事項	平成28年 3月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託			294,257,202
流動資産合計			294,257,202
資産合計			294,257,202
負債の部
流動負債
流動負債合計			-
負債合計			-
純資産の部
元本等
元本		1,2	294,230,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)			27,202
元本等合計			294,257,202
純資産合計			294,257,202
負債純資産合計			294,257,202

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年3月15日現在)
1.元本の推移 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 元本の内訳 ミルバーン・コーナーストーン・ファンド	174,230,000円 120,000,000円 -円 294,230,000円
合計	294,230,000円
2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	294,230,000口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは主として短期有価証券を、売買目的で保有しております。 当該金融商品には、価格変動リスク、信用リスクおよび流動性リスク等があります。 その他、保有するコール･ローン等の金銭債権につきましては信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	金融商品に係るリスクを含め、当ファンドに係るリスク及びパフォーマンスの分析は運用・企画部で行われ、その結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、報告内容についての評価・検討が行われ、その結果はその後の運用に反映されます。 コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状況及び法令等の遵守状況のモニタリングが行われ、その結果はコンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会では、報告内容についての検討・確認が行われ、指摘事項については解決が図られます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	(平成28年3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表上の金融商品はすべて時価で計上されているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(平成28年3月15日現在)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成28年3月15日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年4月13日 至 平成28年3月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

区分	(平成28年3月15日現在)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0001円 (10,001円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。