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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/01 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
先進国債券マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		348,895,345	96.30
	内ユーロ	142,461,274	39.32
	内シンガポール	1,497,409	0.41
	内マレーシア	1,872,611	0.52
	内ノルウェー	924,023	0.26
	内スウェーデン	1,266,356	0.35
	内デンマーク	2,081,288	0.57
	内イギリス	24,845,957	6.86
	内ポーランド	2,329,099	0.64
	内カナダ	6,959,335	1.92
	内アメリカ	155,126,363	42.82
	内メキシコ	2,862,912	0.79
	内南アフリカ	1,939,739	0.54
	内オーストラリア	4,728,979	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,386,520	3.70
純資産総額		362,281,865	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		6,467,500	1.79
	内日本	6,467,500	1.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	709,000	98.15 75,647,160	98.51 75,923,835	2.125000 2021/09/30	20.96
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	221,000	104.77 25,169,303	106.62 25,614,203	3.375000 2044/05/15	7.07
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	201,000	96.25 21,029,373	96.89 21,169,205	2.250000 2024/11/15	5.84
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	178,000	97.88 18,938,796	98.09 18,980,396	1.125000 2019/12/31	5.24
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	130,000	94.36 13,335,000	95.10 13,438,722	2.250000 2027/08/15	3.71
6	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	84,000	119.31 12,700,931	119.86 12,759,799	2.750000 2027/10/25	3.52
7	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	75,000	142.48 13,542,843	128.29 12,194,309	6.500000 2027/11/01	3.37
8	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	66,000	146.82 12,280,707	142.35 11,906,410	6.000000 2029/01/31	3.29
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	41,000	171.14 10,143,399	175.73 10,415,446	4.250000 2055/12/07	2.87
10	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	64,000	125.29 10,161,921	113.77 9,228,052	5.000000 2025/03/01	2.55
11	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	53,000	109.48 8,388,620	109.88 8,418,730	3.750000 2021/09/07	2.32
12	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	59,000	108.73 8,130,341	109.20 8,165,558	1.750000 2023/05/25	2.25
13	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	59,000	107.87 8,065,964	108.81 8,136,024	1.500000 2023/02/15	2.25
14	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	35,000	163.73 7,262,636	166.06 7,365,984	6.250000 2030/01/04	2.03
15	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	48,000	101.62 6,181,585	101.53 6,176,171	1.000000 2019/05/25	1.70
16	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	35,000	137.82 6,113,119	137.36 6,092,760	3.250000 2045/05/25	1.68
17	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	47,000	101.25 6,031,002	101.31 6,034,873	0.250000 2019/10/11	1.67
18	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	37,000	116.83 5,478,545	115.38 5,410,367	5.500000 2021/04/30	1.49
19	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	23,000	132.34 4,400,146	134.26 4,463,983	4.250000 2032/06/07	1.23
20	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	31,000	109.62 4,306,642	110.17 4,328,446	1.750000 2024/11/25	1.19
21	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	28,000	116.50 4,134,074	116.65 4,139,255	4.000000 2022/03/28	1.14
22	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	31,000	106.07 4,167,254	103.40 4,062,321	4.250000 2019/09/01	1.12
23	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	26,000	136.59 4,500,646	120.89 3,983,334	4.750000 2044/09/01	1.10
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	23,000	130.71 3,810,184	134.79 3,928,991	2.500000 2044/07/04	1.08
25	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	43,000	103.16 3,741,773	103.06 3,738,110	3.500000 2020/06/01	1.03
26	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	24,000	111.65 3,396,009	111.87 3,402,578	3.250000 2021/07/15	0.94
27	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	27,000	139.51 3,177,270	141.44 3,221,225	5.000000 2037/06/01	0.89
28	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	16,000	155.34 3,149,798	158.63 3,216,650	3.750000 2042/01/15	0.89
29	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	16,000	155.33 3,149,737	154.08 3,124,249	4.250000 2041/03/28	0.86
30	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	31,000	118.89 3,035,313	120.12 3,066,662	4.500000 2033/04/21	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.30%
合計	96.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2018年6月	買建	35,000	2,861,250	2,880,850	0.80%
		カナダ・ドル買/円売 2018年6月	買建	7,000	591,080	590,240	0.16%
		スイス・フラン買/円売 2018年6月	買建	2,000	217,440	220,120	0.06%
		南アフリカ・ランド買/円売 2018年6月	買建	10,000	86,400	86,500	0.02%
		英ポンド買/円売 2018年6月	買建	2,000	293,607	289,060	0.08%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2018年6月	買建	9,000	121,500	119,250	0.03%
		米ドル買/円売 2018年6月	買建	14,000	1,527,600	1,521,100	0.42%
		ユーロ買/円売 2018年6月	買建	6,000	773,170	760,380	0.21%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

国内債券マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,613,083,790	99.37
	内日本	13,613,083,790	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,235,609	0.63
純資産総額		13,699,319,399	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	125 5年国債	日本	国債証券	420,000,000	100.52 422,192,400	100.55 422,326,800	0.100000 2020/09/20	3.08
2	129 5年国債	日本	国債証券	403,000,000	100.76 406,075,400	100.76 406,074,890	0.100000 2021/09/20	2.96
3	132 5年国債	日本	国債証券	394,000,000	100.87 397,464,920	100.91 397,609,040	0.100000 2022/06/20	2.90
4	124 5年国債	日本	国債証券	310,000,000	100.46 311,444,600	100.49 311,528,300	0.100000 2020/06/20	2.27
5	133 5年国債	日本	国債証券	290,000,000	100.92 292,670,900	100.97 292,821,700	0.100000 2022/09/20	2.14
6	380 2年国債	日本	国債証券	280,000,000	100.32 280,898,900	100.32 280,904,400	0.100000 2019/09/15	2.05
7	343 10年国債	日本	国債証券	276,000,000	100.99 278,753,550	101.04 278,895,240	0.100000 2026/06/20	2.04
8	134 5年国債	日本	国債証券	260,000,000	100.97 262,532,400	101.03 262,678,000	0.100000 2022/12/20	1.92
9	126 5年国債	日本	国債証券	260,000,000	100.57 261,500,200	100.61 261,599,000	0.100000 2020/12/20	1.91
10	128 5年国債	日本	国債証券	259,000,000	100.70 260,820,770	100.72 260,864,800	0.100000 2021/06/20	1.90
11	130 5年国債	日本	国債証券	250,000,000	100.79 251,997,500	100.82 252,052,500	0.100000 2021/12/20	1.84
12	383 2年国債	日本	国債証券	250,000,000	100.37 250,942,500	100.38 250,962,500	0.100000 2019/12/15	1.83
13	379 2年国債	日本	国債証券	250,000,000	100.29 250,745,000	100.30 250,752,500	0.100000 2019/08/15	1.83
14	331 10年国債	日本	国債証券	231,000,000	103.74 239,660,190	103.73 239,620,920	0.600000 2023/09/20	1.75
15	347 10年国債	日本	国債証券	217,000,000	100.76 218,651,990	100.81 218,764,210	0.100000 2027/06/20	1.60
16	334 10年国債	日本	国債証券	196,000,000	104.11 204,063,440	104.13 204,104,600	0.600000 2024/06/20	1.49
17	341 10年国債	日本	国債証券	196,000,000	102.59 201,090,120	102.65 201,199,880	0.300000 2025/12/20	1.47
18	339 10年国債	日本	国債証券	187,000,000	103.23 193,052,860	103.25 193,090,590	0.400000 2025/06/20	1.41
19	148 20年国債	日本	国債証券	153,000,000	118.08 180,663,930	118.28 180,968,400	1.500000 2034/03/20	1.32
20	348 10年国債	日本	国債証券	173,000,000	100.70 174,211,000	100.78 174,364,970	0.100000 2027/09/20	1.27
21	154 20年国債	日本	国債証券	150,000,000	113.35 170,038,500	113.68 170,524,500	1.200000 2035/09/20	1.24
22	387 2年国債	日本	国債証券	160,000,000	100.45 160,728,000	100.46 160,750,400	0.100000 2020/04/15	1.17
23	340 10年国債	日本	国債証券	154,000,000	103.28 159,065,060	103.33 159,137,440	0.400000 2025/09/20	1.16
24	29 30年国債	日本	国債証券	114,000,000	136.09 155,146,920	136.15 155,212,140	2.400000 2038/09/20	1.13
25	330 10年国債	日本	国債証券	148,000,000	104.83 155,154,440	104.79 155,102,520	0.800000 2023/09/20	1.13
26	329 10年国債	日本	国債証券	145,000,000	104.62 151,709,150	104.62 151,703,350	0.800000 2023/06/20	1.11
27	146 20年国債	日本	国債証券	125,000,000	121.18 151,484,700	121.10 151,381,250	1.700000 2033/09/20	1.11
28	335 10年国債	日本	国債証券	145,000,000	103.64 150,278,400	103.64 150,280,900	0.500000 2024/09/20	1.10
29	47 30年国債	日本	国債証券	120,000,000	122.98 147,586,050	122.98 147,585,600	1.600000 2045/06/20	1.08
30	344 10年国債	日本	国債証券	145,000,000	100.92 146,335,450	100.99 146,447,100	0.100000 2026/09/20	1.07

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	99.37%
合計	99.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,300,257,340	96.39
	内アメリカ	2,300,257,340	96.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,028,305	3.61
純資産総額		2,386,285,645	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,334,282,600	△97.82
	内日本	2,334,282,600	△97.82

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Indonesia Government International Bond	アメリカ	国債証券	1,200,000	130.79 170,611,606	131.60 171,664,257	7.750000 2038/01/17	7.19
2	Turkey Government International Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	106.84 116,143,776	106.08 115,308,960	7.375000 2025/02/05	4.83
3	Philippine Government International Bond	アメリカ	国債証券	700,000	122.16 92,954,587	121.41 92,384,673	6.375000 2032/01/15	3.87
4	Argentine Republic International Bond	アメリカ	国債証券	870,000	99.12 93,741,521	97.15 91,874,729	5.625000 2022/01/26	3.85
5	Turkey Government International Bond	アメリカ	国債証券	600,000	141.43 92,245,863	138.97 90,640,147	11.875000 2030/01/15	3.80
6	South Africa Government International	アメリカ	国債証券	700,000	98.95 75,294,859	99.74 75,896,731	4.665000 2024/01/17	3.18
7	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	700,000	92.85 70,649,565	93.75 71,334,375	4.750000 2044/03/08	2.99
8	Russian Foreign Bond - Eurobond	アメリカ	国債証券	600,000	102.06 66,568,097	102.57 66,897,458	5.000000 2020/04/29	2.80
9	Russian Foreign Bond - Eurobond	アメリカ	国債証券	600,000	100.24 65,377,832	101.17 65,986,987	4.750000 2026/05/27	2.77
10	Panama Government International Bond	アメリカ	国債証券	400,000	142.50 61,959,000	142.00 61,741,600	9.375000 2029/04/01	2.59
11	Colombia Government International Bond	アメリカ	国債証券	470,000	121.00 61,817,690	120.52 61,575,017	8.125000 2024/05/21	2.58
12	Argentine Republic International Bond	アメリカ	国債証券	900,000	63.60 62,219,880	62.17 60,826,780	2.500000 2038/12/31	2.55
13	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	550,000	100.83 60,285,400	100.53 60,106,045	4.000000 2023/10/02	2.52
14	FED REPUBLIC OF BRAZIL	アメリカ	国債証券	500,000	113.15 61,497,025	110.10 59,839,893	7.125000 2037/01/20	2.51
15	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	460,000	120.21 60,109,904	119.34 59,672,386	6.750000 2034/09/27	2.50
16	Ukraine Government International Bond	アメリカ	国債証券	500,000	101.05 54,921,218	102.75 55,849,516	7.750000 2022/09/01	2.34
17	Colombia Government International Bond	アメリカ	国債証券	400,000	125.15 54,415,220	124.75 54,241,300	7.375000 2037/09/18	2.27
18	FED REPUBLIC OF BRAZIL	アメリカ	国債証券	400,000	125.25 54,458,700	124.00 53,915,200	8.750000 2025/02/04	2.26
19	Colombia Government International Bond	アメリカ	国債証券	400,000	111.75 48,588,900	111.65 48,545,420	6.125000 2041/01/18	2.03
20	Philippine Government International Bond	アメリカ	国債証券	300,000	147.75 48,183,883	147.22 48,008,768	9.500000 2030/02/02	2.01
21	Argentine Republic International Bond	アメリカ	国債証券	450,000	91.87 44,940,656	89.85 43,950,616	7.125000 2036/07/06	1.84
22	Russian Foreign Bond - Eurobond	アメリカ	国債証券	400,000	93.71 40,746,412	95.79 41,650,796	5.250000 2047/06/23	1.75
23	Romanian Government International Bond	アメリカ	国債証券	320,000	103.27 35,924,219	103.38 35,961,090	4.875000 2024/01/22	1.51
24	Croatia Government International Bond	アメリカ	国債証券	300,000	106.19 34,629,211	105.39 34,367,679	6.625000 2020/07/14	1.44
25	Argentine Republic International Bond	アメリカ	国債証券	300,000	101.75 33,180,675	100.27 32,700,003	7.500000 2026/04/22	1.37
26	Turkey Government International Bond	アメリカ	国債証券	300,000	97.08 31,658,440	95.93 31,283,425	6.750000 2040/05/30	1.31
27	Peruvian Government International Bond	アメリカ	国債証券	280,000	102.50 31,196,900	102.25 31,120,810	4.125000 2027/08/25	1.30
28	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	250,000	103.82 28,214,443	104.37 28,363,906	5.550000 2045/01/21	1.19
29	Russian Foreign Bond - Eurobond	アメリカ	国債証券	231,400	111.15 27,958,512	111.41 28,023,660	7.500000 2030/03/31	1.17
30	FED REPUBLIC OF BRAZIL	アメリカ	国債証券	200,000	122.12 26,549,975	120.47 26,191,265	8.250000 2034/01/20	1.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.39%
合計	96.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2018年7月	売建	21,530,000	2,335,688,509	2,334,282,600	△97.82%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		135,107,321	96.66
	内アメリカ	135,107,321	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,668,606	3.34
純資産総額		139,775,927	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		139,480,920	△99.79
	内日本	139,480,920	△99.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	153,000	122.21 20,324,867	123.73 20,578,325	4.500000 2038/05/15	14.72
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	194,000	88.57 18,679,151	90.39 19,061,262	2.500000 2046/02/15	13.64
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	162,000	100.73 17,738,652	102.32 18,017,938	3.125000 2042/02/15	12.89
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	121,000	109.19 14,362,090	111.07 14,609,756	3.625000 2044/02/15	10.45
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	101,000	127.50 13,997,842	129.21 14,185,578	4.750000 2041/02/15	10.15
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	120,000	99.07 12,923,471	102.16 13,326,272	3.125000 2043/02/15	9.53
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	102,000	88.89 9,855,589	90.67 10,053,943	2.500000 2045/02/15	7.19
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	85,000	97.82 9,038,078	99.79 9,220,651	3.000000 2047/02/15	6.60
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	89,000	92.87 8,985,006	94.81 9,172,397	2.750000 2047/11/15	6.56
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	50,000	125.00 6,794,130	126.60 6,881,199	4.625000 2040/02/15	4.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.66%
合計	96.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2018年6月	売建	1,284,000	139,704,613	139,480,920	△99.79%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,183,032,970	95.71
	内アメリカ	2,183,032,970	95.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,830,513	4.29
純資産総額		2,280,863,483	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,232,889,650	△97.90
	内日本	2,232,889,650	△97.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD	アメリカ	投資信託受益証券	235,000	9,293.85 2,184,054,750	9,289.50 2,183,032,970	95.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	95.71%
合計	95.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2018年6月	売建	20,555,000	2,234,328,500	2,232,889,650	△97.90%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	280,717,318	100.00
純資産総額	280,717,318	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		278,438,776	99.19
	内イギリス	22,130,690	7.88
	内ドイツ	35,470,198	12.64
	内カナダ	15,996,134	5.70
	内アメリカ	192,499,548	68.57
	内オーストラリア	12,342,206	4.40
為替予約取引(売建)		115,445,211	△41.13
	内日本	115,445,211	△41.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 E-MINI FUTURE 2018年6月	買建	13	188,648,850	192,499,548	68.57%
	イギリス	FT 100 2018年6月	買建	2	21,750,498	22,130,690	7.88%
	オーストラリア	SPI 200 INDEX 2018年6月	買建	1	12,484,260	12,342,206	4.40%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX 2018年6月	買建	1	15,741,397	15,996,134	5.70%
	ドイツ	SMI 2018年6月	買建	1	9,850,576	9,449,994	3.37%
		EURO STOXX 50 2018年6月	買建	6	26,780,584	26,020,204	9.27%
為替予約取引	日本	香港ドル売/円買 2018年6月	売建	99,700	1,381,842	1,379,848	△0.49%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2018年6月	売建	42,100	568,350	557,825	△0.20%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2018年6月	売建	83,100	1,024,623	1,024,623	△0.37%
		シンガポール・ドル売/円買 2018年6月	売建	10,300	839,141	835,948	△0.30%
		英ポンド売/円買 2018年6月	売建	60,100	8,877,972	8,686,253	△3.09%
		ユーロ売/円買 2018年6月	売建	135,300	17,583,588	17,146,569	△6.11%
		デンマーク・クローネ売/円買 2018年6月	売建	62,400	1,088,256	1,062,672	△0.38%
		米ドル売/円買 2018年6月	売建	656,100	71,318,070	71,278,704	△25.39%
		カナダ・ドル売/円買 2018年6月	売建	64,300	5,429,492	5,421,776	△1.93%
		豪ドル売/円買 2018年6月	売建	58,100	4,749,094	4,782,211	△1.70%
		スイス・フラン売/円買 2018年6月	売建	29,700	3,228,984	3,268,782	△1.16%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

国内株式マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,342,118,894	100.00
純資産総額	3,342,118,894	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,340,717,500	99.96
	内日本	3,340,717,500	99.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2018年6月	買建	188	3,352,040,000	3,279,660,000	98.13%
		ミニTOPIX先物 2018年6月	買建	35	62,417,108	61,057,500	1.83%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		44,198,813	21.89
	内香港	44,198,813	21.89
投資証券		46,009,318	22.78
	内アメリカ	46,009,318	22.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,730,483	55.33
純資産総額		201,938,614	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		110,270,708	54.61
	内韓国	23,407,178	11.59
	内タイ	3,066,458	1.52
	内シンガポール	33,831,571	16.75
	内マレーシア	2,330,394	1.15
	内ポーランド	1,269,648	0.63
	内トルコ	1,252,817	0.62
	内アメリカ	36,532,983	18.09
	内南アフリカ	8,579,659	4.25
為替予約取引(売建)		173,585,285	△85.96
	内日本	173,585,285	△85.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	香港	投資信託受益証券	111,000	394.03 43,737,608	398.18 44,198,813	21.89
2	ISHARES CORE MSCI EMERGING	アメリカ	投資証券	4,620	6,078.50 28,082,688	6,029.58 27,856,701	13.79
3	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	アメリカ	投資証券	2,280	4,358.87 9,938,224	3,878.41 8,842,788	4.38
4	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	アメリカ	投資証券	2,100	2,269.65 4,766,278	2,329.44 4,891,826	2.42
5	ISHARES MSCI MEXICO ETF	アメリカ	投資証券	900	5,171.94 4,654,751	4,908.89 4,418,003	2.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	21.89%
投資証券	22.78%
合計	44.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	MINI MSCI EMG MKT 2018年6月	買建	6	36,956,913	36,532,983	18.09%
	シンガポール	SGX MSCI TAIWAN 2018年6月	買建	4	17,402,870	17,031,116	8.43%
		SGX CNX NIFTY ETS 2018年6月	買建	6	13,910,774	13,867,729	6.87%
		SGX MSCI INDONESIA 2018年6月	買建	2	2,907,508	2,932,726	1.45%
	タイ	SET50 FUTURES 2018年6月	買建	4	3,191,210	3,066,458	1.52%
	トルコ	ISE 30 FUTURES 2018年6月	買建	4	1,204,035	1,252,817	0.62%
	ポーランド	WIG20 INDEX FUT 2018年6月	買建	1	1,303,153	1,269,648	0.63%
	マレーシア	FTSE KLCI FUTURE 2018年6月	買建	1	2,448,209	2,330,394	1.15%
	韓国	KOSPI 200 FUTURE 2018年6月	買建	3	24,082,020	23,407,178	11.59%
	南アフリカ	FTSE/JSE TOP 40 2018年6月	買建	2	8,951,775	8,579,659	4.25%
為替予約取引	日本	トルコ・リラ売/円買 2018年6月	売建	21,100	531,720	510,198	△0.25%
		米ドル売/円買 2018年6月	売建	1,012,800	110,091,360	110,030,592	△54.49%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2018年6月	売建	35,000	1,065,750	1,027,950	△0.51%
		香港ドル売/円買 2018年6月	売建	3,727,000	51,656,220	51,581,680	△25.54%
		南アフリカ・ランド売/円買 2018年6月	売建	654,600	5,655,744	5,662,290	△2.80%
		メキシコ・ペソ売/円買 2018年6月	売建	872,500	4,859,825	4,772,575	△2.36%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		982,648	1.46
	内アメリカ	982,648	1.46
投資証券		63,579,945	94.64
	内ケイマン諸島	63,579,945	94.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,617,780	3.90
純資産総額		67,180,373	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		64,812,000	△96.47
	内日本	64,812,000	△96.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	RICI FUND CLASS A	ケイマン諸島	投資証券	14,613.67	3,984.83 58,233,479	4,350.71 63,579,945	94.64
2	POWERSHARES DB COMMODITY IND	アメリカ	投資信託受益証券	500	1,713.11 856,556	1,965.29 982,648	1.46

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	1.46%
投資証券	94.64%
合計	96.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2018年8月	売建	600,000	66,111,180	64,812,000	△96.47%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算