半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイ外国株式インデックス」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,733,141,114	100.00
	内 日本	4,733,141,114	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,528	△0.00
純資産総額		4,733,110,586	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		79,396,376,284	95.47
	内 アメリカ	48,784,042,294	58.66
	内 イギリス	5,555,768,883	6.68
	内 フランス	3,239,875,882	3.90
	内 スイス	3,165,584,804	3.81
	内 ドイツ	3,108,069,896	3.74
	内 カナダ	3,089,962,660	3.72
	内 オーストラリア	2,039,451,692	2.45
	内 オランダ	1,894,882,032	2.28
	内 アイルランド	1,280,162,854	1.54
	内 スペイン	1,161,943,284	1.40
	内 スウェーデン	986,582,587	1.19
	内 香港	907,050,272	1.09
	内 シンガポール	656,820,229	0.79
	内 イタリア	640,750,611	0.77
	内 デンマーク	586,436,431	0.71
	内 ベルギー	389,837,732	0.47
	内 フィンランド	339,284,096	0.41
	内 ジャージィー	301,402,069	0.36
	内 バミューダ	265,532,828	0.32
	内 オランダ領キュラソー	232,284,547	0.28
	内 ノルウェー	208,153,481	0.25
	内 イスラエル	140,119,367	0.17
	内 ケイマン諸島	125,651,407	0.15
	内 オーストリア	77,862,726	0.09
	内 ルクセンブルグ	61,081,409	0.07
	内 ニュージーランド	56,684,492	0.07
	内 ポルトガル	51,486,171	0.06
	内 パプアニューギニア	18,671,152	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	14,262,896	0.02
	内 マン島	12,249,397	0.01
	内 モーリシャス	4,428,103	0.01
投資証券		2,059,905,069	2.48
	内 アメリカ	1,566,788,754	1.88
	内 オーストラリア	201,240,177	0.24
	内 フランス	114,903,054	0.14
	内 イギリス	82,919,229	0.10
	内 香港	42,799,266	0.05
	内 シンガポール	33,974,097	0.04
	内 カナダ	17,280,492	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,709,558,685	2.06
純資産総額		83,165,840,038	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,602,416,037	1.93
	内 アメリカ	1,190,360,849	1.43
	内 ドイツ	294,565,935	0.35
	内 イギリス	117,489,253	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。