有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として「ニューバーガー・バーマン USロング・ショート・エクイティ・ファンド(*)」の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である「DIAMマネーマザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)(*)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。

<為替ヘッジあり>の場合	円建て 分配なし 為替ヘッジありクラス
<為替ヘッジなし>の場合	円建て 分配なし 為替ヘッジなしクラス

③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	ニューバーガー・バーマン USロング・ショート・エクイティ・ファンド 円建て 分配なし 為替ヘッジありクラス ニューバーガー・バーマン USロング・ショート・エクイティ・ファンド 円建て 分配なし 為替ヘッジなしクラス
形態	アイルランド籍円建て外国投資信託(会社型)
主要投資対象	米国の株式(ETFを含む)、株価指数先物、米ドル建て社債(ハイイールド債を含みます)を主要投資対象とします。
投資態度	①主として米国株式に投資を行い、値上がりが期待される株式を買い建て、値下がりが予想される株式を売り建てることで、株式市場の動きに左右されない収益の獲得をめざします。加えて、米ドル建て社債(ハイイールド債を含みます。)等への投資を行う場合があります。 ②投資対象とする株式は、原則として購入時に250百万米ドル以上の時価総額を有する企業の株式とします。 ③株式市場環境に応じて機動的に株式の実質組入比率を変更し、リスクの低減を図ります。 ④組入外貨建資産については、円建て 分配なし 為替ヘッジありクラスでは、原則として米ドル売り円買いによる対円での為替ヘッジを行います。円建て 分配なし 為替ヘッジなしクラスでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資制限	・原則として、単一の発行体が発行する証券への投資は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の-20%～+150%の範囲とします。 ・債券の投資割合は、ファンドの純資産総額の30%を超えないこととします。 ・原則として、ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。
主要関係法人	・投資顧問会社:ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド(Neuberger Berman Europe Limited) ・副投資顧問会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC(Neuberger Berman Investment Advisers LLC) ・管理事務代行会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシーズ(アイルランド)・リミテッド(Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited) ・保管銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシーズ(アイルランド)・リミテッド(Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
申込手数料	ありません。
信託報酬等	純資産総額に対して年率1.57%程度 (注)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
その他費用	ファンドに関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、ファンド監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立にかかる費用はファンドが負担します。

重要な運用方法としてのデリバティブ取引に関する事項 外国投資信託「ニューバーガー・バーマン USロング・ショート・エクイティ・ファンド」においては、投資目的を効率的に達成するために、現物資産への投資の代替手段として株式関連の派生商品(先物取引、オプション取引、スワップ取引、CFD等)に投資を行うことがあります。この場合、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLCは最良執行を行うに足りると思われる取引の相手方を選定し、取引を行います。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
形態	国内籍親投資信託
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody's、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。
信託報酬	ありません。
運用会社 (委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。