有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	697,772,990	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,700,352	2.20
純資産総額		713,473,342	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,229,044,650	92.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,703,571	7.53
純資産総額		2,410,748,221	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,445,833,615	42.22
	カナダ	172,751,415	5.04
	ドイツ	174,840,283	5.10
	フランス	5,935,496	0.17
	スペイン	7,573,325	0.22
	ベルギー	55,204,250	1.61
	アイルランド	17,526,698	0.51
	イギリス	23,028,667	0.67
	スイス	191,398,615	5.58
	オーストラリア	76,800,260	2.24
	バミューダ諸島	44,814,923	1.30
	ニュージーランド	56,269,304	1.64
	香港	190,393,709	5.55
	シンガポール	178,317,390	5.20
	イスラエル	115,644,641	3.37
	小計	2,756,332,591	80.49
投資証券	アメリカ	271,879,599	7.93
	カナダ	31,397,150	0.91
	オーストラリア	55,320,957	1.61
	香港	33,372,504	0.97
	シンガポール	101,522,732	2.96
	小計	493,492,942	14.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,548,267	5.09
純資産総額		3,424,373,800	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,408,710,480	38.19
社債券	日本	11,820,562,812	24.52
	アメリカ	201,220,000	0.41
	フランス	599,198,860	1.24
	オランダ	98,270,000	0.20
	小計	12,719,251,672	26.38
投資信託受益証券	アメリカ	3,628,419,948	7.52
	アイルランド	1,190,291,700	2.46
	小計	4,818,711,648	9.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,251,611,406	25.41
純資産総額		48,198,285,206	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,425,562,715	41.42
	カナダ	70,120,279	2.03
	メキシコ	32,836,076	0.95
	ドイツ	254,723,215	7.40
	イタリア	328,918,168	9.55
	フランス	340,952,806	9.90
	オランダ	88,183,045	2.56
	スペイン	183,467,227	5.33
	ベルギー	90,794,060	2.63
	オーストリア	57,578,909	1.67
	フィンランド	19,765,533	0.57
	アイルランド	28,149,359	0.81
	イギリス	267,057,214	7.76
	スウェーデン	13,475,703	0.39
	ノルウェー	8,152,036	0.23
	デンマーク	23,488,153	0.68
	ポーランド	17,292,667	0.50
	オーストラリア	59,430,907	1.72
	シンガポール	10,989,297	0.31
	南アフリカ	11,381,770	0.33
	小計	3,332,319,139	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,961,229	3.16
純資産総額		3,441,280,368	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	5,299,550	0.19
	ニュージーランド	8,738,213	0.32
	小計	14,037,763	0.52
投資証券	日本	224,195,200	8.42
	アメリカ	1,711,292,152	64.30
	カナダ	45,659,351	1.71
	ドイツ	4,876,672	0.18
	イタリア	2,505,181	0.09
	フランス	111,937,222	4.20
	オランダ	8,511,244	0.31
	スペイン	11,558,638	0.43
	ベルギー	16,618,111	0.62
	アイルランド	5,800,325	0.21
	イギリス	137,677,308	5.17
	オーストラリア	195,853,222	7.35
	ニュージーランド	2,972,212	0.11
	香港	38,364,430	1.44
	シンガポール	74,183,792	2.78
	イスラエル	1,497,636	0.05
	ガーンジー	1,662,918	0.06
	マン島	1,874,791	0.07
	小計	2,597,040,405	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,225,712	1.88
純資産総額		2,661,303,880	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,711,680,481	100.00
純資産総額		3,711,680,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。